Съемка;pdf

1
2
3
Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке магистра (с учетом требований
ФГОС)
1.
В условиях динамичного развития современных финансовых рынков своевременное получение релевантной
информации об их динамике, структуре и происходящих изменениях является весьма актуальным как для
инвесторов, так и для широкого круга экономистов. Управление рисками финансовых инвестиций
предполагает владение общими и частными методами статистического анализа фондовых рынков и приемами
их мониторинга.
Цель изучения дисциплины «Статистический мониторинг финансовых рынков» - изучения данного курса
заключается в овладении методологией комплексного исследования тенденций на рынке ценных бумаг
на основе имеющейся статистической информации и использования статистических и технических приемов
и методов ее обработки.
Задачи изучения дисциплины «Статистический мониторинг финансовых рынков» - изучение основных
статистических методов фундаментального и технического анализа на рынке ценных бумаг, освоение
приемов анализа трендов и их переломов, анализа структуры рынка.
1.2. Требования к уровню усвоения дисциплины
Обучающийся должен знать:
основные понятия и принципы функционирования финансовых рынков (ОК-1); основные индикаторы
финансовых рынков (ОК-1); приемы и методы исследования тенденций на финансовом рынке, используемые в
зарубежной и отечественной практике, на основе имеющейся статистической информации (ОК-2, ОК-5);
основные источники, форму представления и характер первичной статистической информации по фондовому
рынку (ОК-3); систему показателей статистики рынка ценных бумаг (ОК-3); основные методы и приемы
анализа финансовых рынков (ОК-4); программы технического анализа и их аналитические возможности (ОК4); базовые понятия международных стандартов (ОК-5); принципы и приемы написания научных докладов по
тематике анализа рисков финансовых рынков (ОК-6); принципы и особенности выступлений с научными
докладами по тематике управления рисками финансовых рынков (ОК-6).
Обучающийся должен уметь:
анализировать структуру финансового рынка (ОК-1); грамотно использовать систему индикаторов
финансовых рынков в разных условиях (ОК-1, ОК-4); графически представлять тенденции курсов ценных
бумаг с использованием биржевых чартов и анализировать получаемые графики (ОК-2); строить линии
тренда, определять уровни поддержки и сопротивления (ОК-2); распознавать разворотные модели и модели
продолжения тенденции (ОК-2); рассчитывать основные показатели, характеризующие движения на
финансовом рынке (ОК-3); комплексно анализировать результаты, получаемые на основе различных
осцилляторов и скользящих средних (ОК-3); выявлять торговые сигналы (ОК-3); принимать решения,
основываясь на проведенном анализе рынка (ОК-4); проводить анализ российского и зарубежного рынков
акций, мировых фондовых индексов (ОК-5); использовать в качестве источника информации различные
зарубежные информационные системы (ОК-5); представлять на обсуждение промежуточные и конечные
результаты исследования, проведенного с использованием современного инструментария оценки и
управления рисками финансовых рынков (ОК-6).
Обучающийся должен владеть:
методами статистического анализа финансовых рынков (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4); способами построения
линий тренда на финансовом рынке (ОК-2); методами оценки рисков любой природы (ОК-3, ОК-4);
компьютерными технологиями для анализа и прогнозирования динамики фондового рынка (ОК-3);
современной методологией технического анализа динамики рынка ценных бумаг с учетом зарубежного опыта
(ОК-5); навыками чтения деловой информации о финансовых рынках, представленной на иностранном языке
(ОК-5); техникой чтения научных докладов и презентации результатов исследования (ОК-6).
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК):
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
- способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3);
- способность принимать организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность, в
том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4);
- способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством профессионального общения (ОК5);
- владение навыками публичной и научной речи (ОК-6).
1.3. Связь с другими дисциплинами Учебного плана
4
Перечень действующих и предшествующих дисциплин
Экономическая теория (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)
Перечень последующих дисциплин, видов работ
Выпускная квалификационная работа
2. Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности преподавателя
Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение
содержания образования, развитие способностей студентов, овладение ими средствами самообразования и
самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия преподавателя и
студента; направлены на приобретение знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.
Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога)
М
Показательный (изложение материала с приемами показа)
П
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами)
Д
Эвристический (частично поисковый) (под руководством преподавателя студенты рассуждают,
Э
решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и решают поставленную
задачу)
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее ПБ
решения)
Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания в процессе разрешения проблемы,
И
сравнивая различные варианты ее решения)
Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы студентов ПГ
осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных технических средств)
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно), при этом в п.п. 2.1.-2.4.
дается его наименование, необходимые пояснения
Приведенные в таблице сокращения обозначения педагогических методов используются
составителем Рабочей программы для заполнения п.п. 2.1., 2.2. и 2.3. в столбце «Методы».
18
1-6
12
6
1
2
2
2
1
1
3
2
1
4
2
1
Практические занятия /семинары
Модуль 1 «Основные подходы к исследованию финансовых
рынков»
Тема «Рынок ценных бумаг как объект исследования»
Место и функции рынка ценных бумаг в мировом рынке.
Структура финансового рынка. Денежный рынок. Рынок капитала.
Кредитный рынок. Фондовый рынок. Краткая характеристика
основных видов ценных бумаг. Акции. Облигации. Вексели.
Фьючерсы. Опционы. Функции рынка ценных бумаг. Субъекты
фондового
рынка.
Эмитенты.
Инвесторы.
Посредники.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Тема «Рынок ценных бумаг как объект исследования»
Система показателей статистики рынка ценных бумаг.
Статистическая информация по фондовому рынку и ее источники.
Федеральное государственное статистическое наблюдение. Система
показателей
статистики рынка ценных бумаг. Структура и
содержание блоков макроэкономических и микроэкономических
показателей.
Тема «Методы исследования тенденций на рынке ценных бумаг»
Фундаментальный анализ.
Экспертный подход в исследовании тенденций на рынке ценных
бумаг. Сущность фундаментального анализа и основные его
направления. Общеэкономический анализ. Отраслевой анализ.
Анализ отдельных компаний. Рыночный анализ активов.
Финансовый анализ.
Тема «Методы исследования тенденций на рынке ценных бумаг»
Технический анализ.
5
Реализуемые
компетенции
28
Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание
Методы
в том числе в
интерактивной
форме, час.
1-14
Неделя
Кол. час
2.1.Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские)
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Д
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
5
2
1
6
2
1
7-14
16
12
7
8
9
2
2
2
2
2
1
Технический анализ и его принципы. Принцип отражения. Принцип
тренда. Принцип повторяемости. Исследуемые индикаторы. Цена и
ее виды. Объем торговли. Открытый интерес. Соотношение
фундаментальных и технических методов в исследовании тенденций
на фондовом рынке. Программное обеспечение технического
анализа фондового рынка.
Тема « Анализ структуры рынка ценных бумаг »
Цепные и средние показатели структурных сдвигов.
Территориальные и динамические структурные сравнения.
Классификация показателей структурных изменений. Абсолютный
прирост удельного веса. Темп роста удельного веса. Средний
абсолютный прирост удельного веса. Средний темп роста удельного
веса.
Обобщающие показатели структурных сдвигов.
Линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов.
Квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов.
Линейный коэффициент относительных структурных сдвигов.
Квадратический коэффициент относительных
структурных
сдвигов. Обобщающие коэффициенты структурных изменений за
несколько последовательных периодов.
Тема « Анализ структуры рынка ценных бумаг »
Оценка уровня концентрации и централизации рынка.
Понятия «концентрация» и «централизация» рынка. Кривая
концентрации Лоренца. Коэффициент Джини. Модификации
коэффициента Джини для совокупностей с небольшим числом
групп. Индекс концентрации.
Модуль 2 « Статистические методы анализа динамики финансовых
рынков»
Тема « Графики движения рынка »
Виды графиков. Линейные чарты.
График пиков, поминутный, почасовой, дневной, понедельный,
помесячный, погодовой
графики. Линейные чарты
с
арифметической и логарифмической шкалами.
Гистограммы (биржевые графики).
Крестики-нолики (точечные диаграммы). Точечные диаграммы
(крестики-нолики), их особенности и основные направления
анализа. Гистограммы (биржевые графики).
Тема « Графики движения рынка »
Японские свечи (подсвечники).
Японские свечи. Белые свечи. Черные свечи. Полноценные свечи,
маленькие свечи и доджи. Основные типы свечей по характеру
тенденции и их интерпретация. Сила тела. Сила тени. Сила
отрицания.
Тема « Анализ трендов »
Поддержка и сопротивление тренда.
Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды. Бычий
тренд. Медвежий тренд. Боковой тренд. Определяющие тренд
факторы.
Линии тренда и трендовые каналы.
Уровень поддержки. Уровень сопротивления. Объективные и
психологические факторы установления уровней поддержки и
сопротивления. Реакции тренда на уровни поддержки и
сопротивления. Торговые сигналы.
10
2
1
Тема « Анализ трендов »
Откаты и их измерение.
Линии тренда. Трендовые каналы. Значимость тренда. Угол наклона
тренда. Откаты тренда. Использование коэффициентов Фибоначчи в
оценке откатов. Линии скорости.
11
2
1
Тема « Графические обратные фигуры»
Виды обратных фигур. Фигуры разворота.
Модели разворота. Ключевые обратные фигуры. Плечиковая
6
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Д
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Д
Э
И
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
12
13
14
2
2
2
1
2
2
модель. Тройная вершина и тройное дно. Двойная вершина и
двойное дно. Бриллиант. Кастрюли, тарелки, соусники.
Фигуры продолжения.
Модели продолжения. Поднимающиеся и падающие треугольники.
Сужающиеся и расширяющиеся треугольники. Прямоугольники,
клинья, флаги. Особенности идентификации обратных фигур.
Тема « Скользящие средние»
Виды скользящих средних.
Общая характеристика и границы применения метода скользящих
средних. Выбор периода осреднения. Преимущества и недостатки
средних малых и больших порядков. Простые (невзвешенные)
скользящие средние. Взвешенные скользящие средние. Анализ
скользящих средних.
Экспоненциальные скользящие средние. Комбинации скользящих
средних. Интерпретация линий скользящих средних. Общие
правила торговли по скользящим средним. Построение фильтров.
Временной фильтр. Фильтр допустимого минимума. Торговые
диапазоны. Полосы.
Тема « Осцилляторы»
Сущность и виды осцилляторов.
Понятие осциллятора. Границы применения осцилляторов. Общие
правила анализа осцилляторов. Перекупленный и перепроданный
рынки. Инерционный осциллятор и осциллятор нормы изменения.
Инерционный осциллятор (момент). Нормированный инерционный
осциллятор. Осциллятор нормы изменения (rate of change). Индекс
силы (force index). Индекс относительной силы (relative strength
index).
Тема « Осцилляторы»
Осцилляторы на скользящих средних.
Основные стандарты построения осцилляторов на скользящих
средних. Линия MACD. Сигнальная линия. Индикатор MACD и
его интерпретация. Гистограмма MACD. Правила торговли по
гистограмме MACD. Медвежьи и бычьи дивергенции. Двойные и
тройные дивергенции. Лучи Элдера. Осциллятор мощности быков.
Осциллятор мощности медведей.
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Д
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Э
И
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к
практическим и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы, контрольных
работ, рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.
6
Тема «Рынок ценных бумаг как объект исследования»
Международные фондовые рынки. Валютные рынки. Рынок FOREX и его
особенности.
Тема «Методы исследования тенденций на рынке ценных бумаг»
Связь методов технического и фундаментального анализа с методами других
отраслей статистики. Эконометрические методы анализа тенденций на финансовых
рынках.
Тема «Анализ структуры рынка ценных бумаг»
Мировые тенденции в изменении структуры финансовых рынков.
5-8
8
Тема «Графики движения рынка»
Выбор графических инструментов анализа в практике работы инвестора. Сравнение
результатов графического анализа разными методами. Особенности практического
применения методов.
9-10
12
Тема « Анализ трендов»
Эконометрические методы анализа и прогнозирования трендов. Проблема выбора и
применимости методов. Проблемы и ограничения методов.
1-4
7
Реализуемые
компетенции
Кол. час
Неделя
2.2.Самостоятельная работа обучающегося
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
11-12
10
Тема « Графические обратные фигуры»
Особенности применения графических обратных фигур. Статистический анализ
фигур перелома тренда.
Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента
(рефератная работа)
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Примерные темы рефератной работы
Структура финансового рынка
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Источники статистической информации о рынке ценных бумаг
Основные типы трендов по различным классификационным факторам
Основные типы графических обратных фигур динамики цен на фондовом
рынке
Основные виды скользящих средних
Основные виды осцилляторов и их аналитические возможности
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
13-14
8
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6
Подготовка к зачету
2.3.Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном
процессе
Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий. Направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности
(методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы
обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала и самостоятельности
студентов и могут реализовываться на базе инновационных структур (научных лабораторий, центров,
предприятий и организаций и др.).
№
Наименование основных форм
Краткое описание и примеры, использования в
Часы
модулях (темах), место проведения
1.
Деловые и ролевые игры
Студенты разбиваются на группы по 3-5 человек.
Группам предлагается на обсуждение, выработку
решений и предложений инвестированию на
различных финансовых рынках.
В процессе деловой игры студенты решают
следующие вопросы: выработка подходов к решению
предложенных задач, коллективное обсуждение
8
предлагаемых вариантов решения задач, выявление
достоинств и недостатков каждого из вариантов,
активное применение статистического аппарата.
Результатом игры является выбранный группой на
основе обсуждения наилучший с точки зрения
выбранного критерия вариант инвестирования и
принятия решения.
2.
Разбор конкретных ситуаций
Рассмотрение конкретных ситуаций, с которыми
сталкиваются инвесторы на различных финансовых
рынках. Исследование данных о рынке различными
методами, анализ возможных вариантов действий с
10
выработкой стратегии поведения и ее дальнейшей
верификацией на исторических данных рыночной
динамики
3.
Использование
информационных Используются аналитические материалы, статистика
ресурсов и баз данных
следующих сайтов и порталов:
1. www.akm.ru (АК&М – Информационное
агентство)
2. www.cbr.ru (центральный банк Российской
Федерации)
3. www.fcsm.ru
(Федеральная
служба
по
финансовым рынкам)
4. www.finmarket.ru
(ФИНМАРКЕТ
–
8
4.
Применение
электронных
мультимедийных учебников и учебных
пособий
5.
Ориентация содержания на лучшие
отечественные
аналоги
образовательных программ
Применение
предпринимательских
идей в содержании курса
6.
7.
Применение
активных
методов
обучения, на основе опыта и др.
8.
Использование методов, основанных
на изучении практики (case studies)
Информационное агентство)
5. www.forexclub.ru (Forex клуб)
6. www.gks.ru
(Государственный
комитет
Российской Федерации по статистике)
7. www.horizon.ru
(Инвестиционная
группа
«Горизонт»)
8. www.ismm.ru (Институт фондового рынка и
управления)
9. www.mfd.ru ( МФД – ИнфоЦентр)
10. www.micex.ru (Московская межбанковская
валютная биржа)
11. www.minfin.ru
(Министерство
финансов
Российской Федерации)
12. www.mse.ru (Московская фондовая биржа
(МФБ))
13. www.naufor.ru (Национальная ассоциация
участников фондового рынка (НАУФОР))
14. www.nfa.ru
(Национальная
фондовая
ассоциация)
15. www.prime-tass.ru (Агентство Экономической
информации)
16. www.rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг)
17. www.reuters.ru (Reuters)
18. www.rts.ru ( Фондовая биржа РТС)
19. www.spcex.ru (Санкт-Петербургская валютная
биржа)
Применение учебного пособия
Минашкин В.Г. Статистика фондового рынка/
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики. – М., 2007. – 118 с.
Доступ в сети Интернет:
URL:http://www.eiir.ru/books/Statistika_fond_rinka.pdf
Содержание дисциплины ориентируется на программу
подготовки
Московского
государственного
университета экономики, статистики и информатики.
Студентами
группы
осуществляется
решение
предпринимательских
задач,
востребованных
практикой, с применением методов статистического
мониторинга финансовых рынков.
При изучении дисциплины применяются такие методы
как творческая работа студентов, направленная на
составление и решение заданий по различным темам
курса, обсуждение сложных и дискуссионных
вопросов и проблем.
Использование в качестве кейсов реальных ситуаций
на отечественных и международных финансовых
рынках.
3. Средства обучения
3.1.Информационно-методические
№
1.
2.
3.
1.
Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок; с указанием наличия в
библиотеке
Основная литература:
FOREX: практика спекуляций на курсах валют [Текст] / В. А. Удовенко. 50
М. : Вильямс, 2009. - 384 с.
Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка [Текст] / М.
15
Ковел ; [пер. с англ. под ред. В. В. Ильина]. - СПб. : Питер, 2011. - 352 с.
Трейдинг: торговые системы и методы [Текст] / Н. В. Солабуто. - СПб. : Питер, 2010. 10
336 с.
Дополнительная литература:
Ларионова, О. Б. Рынок ценных бумаг (информационные аспекты): учебное пособие / Свободный
О. Б. Ларионова, Н. И. Шанченко. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 151 с.
доступ
9
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
http://window.edu.ru/resource/521/74521/files/ulstu2011-74.pdf
Минашкин, В. Г. Статистика фондового рынка. Учебно-методический комплекс
[Электронный ресурс] / В. Г. Минашкин. - М.: Евразийский открытый институт, 2008. 119 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93219
FOREX: игра на деньги. Стратегии победы [Текст] / И. Тощаков. - СПб. : Питер, 2010. 256 с.
Управление риском (журнал)
РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция (журнал)
Интернет-ресурс:
URL: http://risktheory.ru/
Федеральная служба по финансовым рынкам
URL: http://www.fcsm.ru/
База макроиндикаторов группы Эксперт
URL: http://www.expert.ru/macro/
Доступ для
зарег.
польз.
1
2/пол.
2/пол.
Свободный
доступ
Свободный
доступ
Свободный
доступ
3.2.Материально-технические
№ ауд.
513,
516
Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, наглядные пособия и другие
дидактические материалы, обеспечивающие
проведение лабораторных и практических занятий,
научно-исследовательской работы студентов с
указанием наличия
Компьютерная техника, телевизионная техника для
презентаций.
Каждый обучающийся имеет индивидуальный доступ
к сети Интернет.
Основное назначение (опытное, обучающее,
контролирующее) и краткая характеристика
использования при изучении явлений и
процессов, выполнении расчетов.
Основное
назначение
обучающее.
Используется при представлении основных
тем модулей, проблематики групповых
дискуссий (презентации), в процессе
проведения
технического
и
фундаментального анализа, демонстрации
результатов, а также результатов разбора
конкретных ситуаций и деловой игры.
4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
№
1.
Тесты, темы курсовых работ/проектов, вопросы для текущего контроля, для подготовки к зачету,
экзамену
Текущий контроль успеваемости
Вопросы для текущего контроля
Модуль 1 «Основные подходы к исследованию финансовых рынков»
1. Понятие рынка ценных бумаг как объект исследования
2. Место и функции рынка ценных бумаг в мировом рынке
3. Система показателей статистики рынка ценных бумаг
4. Методы исследования тенденций на рынке ценных бумаг
5. Понятие и назначение фундаментального анализа
6. Понятие, особенности и методы технического анализа
7. Сущность анализа структуры рынка ценных бумаг
8. Цепные и средние показатели структурных сдвигов
9. Обобщающие показатели структурных сдвигов
10. Оценка уровня концентрации и централизации рынка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Модуль 2 «Статистические методы анализа динамики финансовых рынков»
Сущность и особенности применения графиков движения рынка
Виды графиков
Линейные чарты
Гистограммы (биржевые графики)
Крестики-нолики (точечные диаграммы)
Японские свечи (подсвечники)
Понятие и назначение анализа трендов
Поддержка и сопротивление тренда
Линии тренда и трендовые каналы
Откаты и их измерение
Понятие графических обратных фигур
10
Виды обратных фигур
Фигуры разворота
Фигуры продолжения
Сущность и назначение скользящих средних
Виды скользящих средних.
Анализ скользящих средних
Сущность и виды осцилляторов
Инерционный осциллятор и осциллятор нормы изменения
Осцилляторы на скользящих средних.
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие рынка ценных бумаг как объект исследования
2. Место и функции рынка ценных бумаг в мировом рынке
3. Система показателей статистики рынка ценных бумаг
4. Методы исследования тенденций на рынке ценных бумаг
5. Понятие и назначение фундаментального анализа
6. Понятие, особенности и методы технического анализа
7. Сущность анализа структуры рынка ценных бумаг
8. Цепные и средние показатели структурных сдвигов
9. Обобщающие показатели структурных сдвигов
10. Оценка уровня концентрации и централизации рынка
11. Сущность и особенности применения графиков движения рынка
12. Виды графиков
13. Линейные чарты
14. Гистограммы (биржевые графики)
15. Крестики-нолики (точечные диаграммы)
16. Японские свечи (подсвечники)
17. Понятие и назначение анализа трендов
18. Поддержка и сопротивление тренда
19. Линии тренда и трендовые каналы
20. Откаты и их измерение
21. Понятие графических обратных фигур
22. Виды обратных фигур
23. Фигуры разворота
24. Фигуры продолжения
25. Сущность и назначение скользящих средних
26. Виды скользящих средних.
27. Анализ скользящих средних
28. Сущность и виды осцилляторов
29. Инерционный осциллятор и осциллятор нормы изменения
30. Осцилляторы на скользящих средних.
Примерный вариант зачетного задания
ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ
1. Финансовый анализ эмитента является составной частью:
а) фундаментального анализа;
б) технического анализа;
в) как фундаментального, так и технического анализа.
2. Возможность разработки сценариев развития рынка базируется на принципе:
а) повторяемости;
б) тренда;
в) отражения.
3. Под структурными сдвигами в статистике понимаются:
а) динамические (временные) изменения;
б) пространственно-территориальные изменения;
в) динамические и пространственно-территориальные изменения.
4. Логарифмическая шкала обычно используется при построении:
а) графика пиков;
б) краткосрочных графиков;
в) долгосрочных графиков.
5. В качестве графического образа при построении биржевого графика используются:
а) вертикальные линии с горизонтальными штрихами;
б) крестики и нолики;
в) тело свечи и тени свечи.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2
11
6. Уровень сопротивления обусловлен:
а) устойчивым спросом при некотором уровне цены;
б) устойчивым предложением при некотором уровне цены;
в) благоприятной рыночной конъюнктуроой.
7. Линия «медвежьего» тренда строится:
а) по минимальным ценам;
б) по максимальным ценам;
в) по ценам закрытия.
8. Фигуры, свидетельствующие о кардинальном изменении направления тренда, называются:
а) обратными;
б) разворотными;
в) корректирующими.
9. Поднимающийся треугольник может наблюдаться:
а) только на «бычьем» тренде;
б) только на «медвежьем» тренде;
в) как на «бычьем», так и на «медвежьем» тренде.
10. При расположении линии средней большого порядка ниже линии средней малого порядка следует
вывод о формировании:
а) повышательного тренда;
б) понижательного тренда;
в) бокового тренда.
11. Линия MACD по сравнению с сигнальной линией:
а) быстрее реагирует на изменение цен;
б) медленнее реагирует на изменение цен;
в) практически не реагирует на изменение цен.
ЗАДАЧА
Структура оборота торгов акциями на ММВБ в 2000 – 2005 гг. характеризовалась следующими данными
(%):
По приведенным в таблице данным рассчитайте: 1) линейные коэффициенты абсолютных структурных
сдвигов за каждый год; 2) квадратические коэффициенты абсолютных структурных сдвигов за каждый
год; 3) линейные коэффициенты абсолютных структурных сдвигов за «n» периодов за 2000–2002 гг. и
2003–2005 гг. (двумя способами).
Проанализируйте полученные результаты.
5. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 2014/ 2015
В рабочую программу по дисциплине «Статистический мониторинг финансовых рынков»
рекомендуется внести следующие изменения в п.п. 3.1. Информационно-методические
средства обучения.
Следующие записи относятся к п.п. 3.1:
3.1.Информационно-методические
№
1.
2.
3.
1.
2.
Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок; с указанием наличия в библиотеке
Основная литература:
FOREX: практика спекуляций на курсах валют [Текст] / В. А. Удовенко. - М. : Вильямс, 2009. 50
384 с.
Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка [Текст] / М. Ковел ;
15
[пер. с англ. под ред. В. В. Ильина]. - СПб. : Питер, 2011. - 352 с.
Трейдинг: торговые системы и методы [Текст] / Н. В. Солабуто. - СПб. : Питер, 2010. - 336 с.
10
Дополнительная литература:
Ларионова, О. Б. Рынок ценных бумаг (информационные аспекты): учебное пособие / О. Б.
Свободный
Ларионова, Н. И. Шанченко. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 151 с.
доступ
http://window.edu.ru/resource/521/74521/files/ulstu2011-74.pdf
Минашкин, В. Г. Статистика фондового рынка. Учебно-методический комплекс [Электронный
Доступ для
12
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ресурс] / В. Г. Минашкин. - М.: Евразийский открытый институт, 2008. - 119 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93219
FOREX: игра на деньги. Стратегии победы [Текст] / И. Тощаков. - СПб. : Питер, 2010. - 256 с.
Управление риском (журнал)
РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция (журнал)
Интернет-ресурс:
URL: http://risktheory.ru/
Федеральная служба по финансовым рынкам
URL: http://www.fcsm.ru/
База макроиндикаторов группы Эксперт
URL: http://www.expert.ru/macro/
зарег. польз.
1
2/пол.
2/пол.
Свободный
доступ
Свободный
доступ
Свободный
доступ
Автор: к.э.н., доц. Трегубова А.А.
Зав. кафедрой: д.э.н., проф. Ниворожкина Л.И.
Дата:__3.07.2014_______
13