5559 УДК 519.876.2 СОГЛАСОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ В.В. Старогородцева Отделение погранологии Международной академии информатизации Россия, 125040, Москва, Ленинградский пр., 3/5 E-mail: [email protected] Ключевые слова: экономическая теория благосостояния, теория ожидаемой полезности, теория рациональности, теория перспектив, поведенческая экономическая теория Аннотация: В настоящее время, развитие современной экономической науки происходит под влиянием разнородных научных школ и направлений. Кроме того, многие исследователи сходятся в том, что на сегодня – экономика перестала представлять собой единое здание с одинаковой для всех ученых программой и методологией исследования. Статья посвящена рассмотрению подходов к вопросу согласования нормативной и поведенческой экономической теорий, который на сегодня остается одним из основных спорных вопросов, который по-прежнему вызывает дискуссии в этой области. 1. Введение В настоящее время развитие современной экономической науки происходит под влиянием разнородных научных школ и направлений. Кроме того, многие исследователи сходятся в том, что на сегодня экономика перестала представлять собой единое здание с одинаковой для всех ученых программой и методологией исследования. Если в ХХ веке мы можем говорить о приоритете ортодоксального направления исследований, основанного на разработке формальных моделей, которые не предполагали привлечения дополнительных знаний, кроме как допущений о следовании индивида своему личному интересу и максимизации функции полезности, то в последние десятилетия ситуация коренным образом изменилась. Учитывая тот факт, что реальность нашего существования нельзя поместить в жесткие рамки, все большее обоснование получает необходимость привлечения в экономику данных других наук, таких, например, как психология, неврология, ряд других отраслей и их отдельных направлений. Наиболее отчетливо данная тенденция проявилась в области теории рационального выбора, где стал проводиться обширный эмпирический анализ процедур принятия решений, выявление типичных способов поведения, целевых установок. Одним из основных спорных вопросов, который по-прежнему вызывает дискуссии в этой области, остается проблема согласования нормативной и поведенческой экономических теорий. Главный вопрос касается исследования процесса принятия решений субъектом в ситуациях риска и неопределенности, определения роли и значения исходных предпосылок. В обычной экономической теории благосостояния стандартным критерием оценки XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПУ-2014 Москва 16-19 июня 2014 г. 5560 поведения выступает удовлетворение четко определенных индивидуальных предпочтений. Исследовательская работа в рамках данной теории строится на разработке формализованных моделей поведения индивида в различных ситуациях выбора. Сегодня все большее распространение получает процесс формирования нового направления в исследовании экономических явлений – «поведенческой экономической теории», сторонники которой (бихевиористы) сместили акцент изучения на эмпирическую проверку данных теории принятия решений, выявление различного рода аномалий, феноменов и парадоксов. Отметим, что цель, которую преследуют сторонники поведенческой экономической теории, выдвигая и обосновывая новые теоретические конструкции, состоит не в том, чтобы поставить под сомнение данные существующих экономических теорий, основная задача скорее состоит в том, чтобы повысить ее объяснительную способность, улучшить предсказательные возможности традиционных моделей и концепций. 2. Основные подходы к изучению теории принятия решений с точки зрения эмпирической проверки полученных данных Среди общественных и гуманитарных дисциплин (классификация наук по Р. Бэкону) экономика исторически явилась первой наукой, где были применены математические методы не для расчетов, а в качестве инструмента теории, «когда сама аргументация, приводящая к тому или иному результату, является полностью математической» [9]. В 1738 г. Д. Бернулли опубликовал статью «Опыт новой теории измерения жребия» (русский перевод – [2]), в которой показал, что индивиды в ситуациях риска руководствуются не математическим ожиданием выигрышей или доходов, а полезностью богатства. В 1944 г. Дж. Нейман и О. Моргенштерн, отталкиваясь от статьи Д. Бернулли, построили современную теорию экономического поведения индивидов в условиях риска [4], важнейшим постулатом которой явилась аксиома о способности индивидов сравнивать наборы благ, получаемые с определенными вероятностями. По Нейману и Моргенштерну функция полезности богатства и дохода может быть вогнутой (для рискофобов), выпуклой (для рискофилов) или линейной (т.е. равна богатству при соответствующем выборе единицы и начала отсчета для рисконейтралов). Успехи в применении математических методов в экономике привели к возникновению в 1960-х гг. так называемого «экономического империализма» – экспансии экономической теории в смежные области обществознания. Результатом вторжения стало появление ряда новых научных дисциплин – экономики права, клиометрики [10] и др. В частности, Г. Беккер экономику определял как науку, занимающуюся изучением «распределения ограниченных средств для удовлетворения конкурирующих целей» и утверждал, что экономический подход «уникален по своей мощи, потому что он способен интегрировать множество разнообразных форм человеческого поведения» [1]. По Г. Беккеру «экономический подход предполагает максимизирующее поведение в более явной форме и в более широком диапазоне, чем другие подходы, так что речь может идти о максимизации функции полезности или богатства все равно кем – семьей, фирмой, профсоюзом или правительственными учреждениями. Кроме того, экономический подход предполагает существование рынков, с неодинаковой степенью XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПУ-2014 Москва 16-19 июня 2014 г. 5561 эффективности координирующих действия разных участников – индивидуумов, фирм и даже целых наций – таким образом, что их поведение становится взаимосогласованным. Предполагается также, что предпочтения не изменяются сколько-нибудь существенно с ходом времени и не слишком разнятся у богатых и бедных или даже среди людей, принадлежащих к разным обществам и культурам» [там же]. Экономическая теория преступлений и наказаний [11] по мнению Ю. Латова постулирует принципиальный отказ от морально-этических оценок и идеологической предвзятости [3]. Экономическая теория Г. Беккера неизбежно вынуждает в конечном счете четко признать, что «всему на свете есть цена» – в том числе и человеческой жизни. Подобный денежный ультрарационализм подвергается табуированию практически во всех культурных традициях, светских и религиозных [там же]. К тому же Ю. Латов отмечает расхождение между теоретическими рекомендациями американских экономистов и практическими действиями американской же администрации. Экономисты с 1960-х гг. настойчиво твердят о социальной полезности организованной преступности и об эффективности по крайней мере частичной легализации наркотиков. В действительности же «война» с латиноамериканскими наркокартелями стала чуть ли не приоритетным направлением политики правительства США [там же]. «Экономический империализм» породил кризис экономического подхода, выход из которого был найден в парадигме ограниченной рациональности и переходе от модели экономического человека к гибридному и от него – к институциональному человеку [6]. В соответствии с теорией ограниченной рациональности невозможность или нецелесообразность нахождения оптимального решения может быть обусловлена следующими факторами. Во-первых, может отсутствовать полная информация, необходимая для нахождения оптимального решения, а получение этой информации потребует много времени и/или ресурсов. Во-вторых, когнитивные возможности управляющего органа могут быть ограничены (он не может в требуемое время проанализировать все возможные альтернативы и вынужден остановиться на первой найденной альтернативе, которая приводит к устраивающему его значению критерия эффективности). И, наконец, в-третьих, управляющий орган может, например, в силу неполноты информации о критериях эффективности, ограничиться определенным значением эффективности, достаточным с его точки зрения [5, С. 21-22]. В 1979 г., основываясь на эмпирических опытах и свидетельствах, психологи А. Тверски и Д. Канеман предложили альтернативную теорию риска – теорию перспектив [17], – в которой вместо функции полезности используется функция стоимости, а вместо вероятностей исходов – весовая функция. Функция стоимости определяется с точки зрения выигрышей и потерь и характеризуется следующими свойствами: (1) является вогнутой в области выигрышей, что отражает неприятие риска; (2) является выпуклой в области потерь, что отражает предпочтение рискованного поведения; (3) функция резко изгибается в точке отсчета, что отражает неприятие потерь [14]. Весовая функция (p) позволяет учесть известный из опытов факт, когда люди в условиях риска переоценивают низкие значения вероятностей и недооценивают высокие. Д. Канеман ошибки в оценке вероятностей объясняет доступностью, т.е. легкостью, с которой определенное ментальное содержание приходит на ум [14]. В теории перспектив весовая функция имеет один или два параметра [12, 14, 15], которые никак не связаны с психологическими характеристиками индивида. В работе [8] предложена модель социально-информационного влияния, основанная на функции XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПУ-2014 Москва 16-19 июня 2014 г. 5562 представления (восприятия), параметры которой отражают психические характеристики индивида: степень экстравертности, архетип, вид восприятия информации. В 2008 г. в одном из университетов Восточной Англии при поддержке Совета по экономическим и социальным исследованиям Великобритании, был организован крупный научный симпозиум [12]. На нем были озвучены различные предложения и концепции, некоторые из которых, благодаря их публикациям, получили в дальнейшем общественный резонанс. Некоторыми авторами докладов предложены подходы, позволяющие объединить идеи и результаты нормативной и поведенческой теории. Отметим, что в 1981 г. П.В. Симоновым [7] предложена символическая формула учета влияния факторов на возникновение и характер эмоции (Em): Em  W  (I n  I s ) , где: W – сила и качество актуальной потребности; (In – Is) – оценка возможности удовлетворения данной потребности; In – информация о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения существующей потребности; Is – информация о средствах, которыми субъект располагает в данный момент. Результаты современных исследований отчетливо доказывают тот факт, что эмоции являются результатом скрывающихся за ними потребностей, выступая тем самым, в качестве индикаторов степени их удовлетворения. Некоторые исследователи используют магнитно-резонансное оборудование для отслеживания процесса принятия решений в условиях риска и последующего выбора, наблюдая за проявлением мозговой активности. В работе [18] с применением магнитно-резонансного оборудования сравнивались мозговые корреляты субъективной полезности денежного дохода и его вероятности при классической и двигательной лотереях. Суть опыта заключалась в исследовании мозговых (неврологических) оснований при принятии решений при выполнении следующего «классического задания»: субъекты выбирали между лотереями, имеющими денежный доход и вероятностями, детально обозначенными в цифровой и графической форме. Были разработаны методы, которые давали возможность сравнения принятия экономических решений в условиях риска и моделирующих двигательных задачах. Авторы разработали простые двигательные задания, эквивалентные классическим лотереям и попросили субъектов выбрать между этими «двигательными лотереями», как если бы они делали этот выбор между лотереями в экономических задачах. Используя, функциональное магнитно-резонансное исследование, необходимо было ответить на следующие вопросы. Какова мозговая коррелята вероятности при решении двигательной лотереи? Как может мозговая коррелята определять процесс потенциального дохода и вероятностную информацию в экономической и двигательной задаче? Какие области мозга при этом задействованы? Общий замысел заключался в проведении четырех сессий эксперимента (участвовало 16 субъектов 23 лет – правшей, из которых 11 женщин). На первой сессии – было выполнено контрольное задание, в котором субъекты оценивали или величину прямоугольников или их количество. Цель – контрольное сравнение между классической и двигательной лотереями с упором на физические свойства раздражителей. Проходило с помощью магниторезонансной визуализации. На второй сессии была осуществлена двигательная тренировка: единственная сессия, в которой субъекты тренировались демонстрировать быструю реакцию на задание. Цель – позволить субъектам попрактиковаться в быстроте реакций, а экспериментаторам достоверно оценить двигательную деятельность каждого субъекта. Проводилось в специально оборудованной комнате. XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПУ-2014 Москва 16-19 июня 2014 г. 5563 Задание на быструю реакцию, заключалось в том, что субъекты тренировались касаться прямоугольной цели, представленной на экранах их компьютеров, в течение 300 миллисекунд. Субъекты выигрывали, если успевали коснуться цели в указанное время, и нет, если касались пространства рядом с прямоугольником, или превышали заданное время. Быстрота реакции, как показал опыт, зависела от быстроты двигательной системы каждого из участников. А учитывая малое количество времени, попадание носило, по большей части, случайный характер. Третья сессия была сессией принятия решений, состоящая из выборов между двигательными лотереями и выборов между классическими лотереями. Цель – сравнить выбор и действия, предпринимаемые при классической форме принятия решения в условиях риска (цифровое решение) и двигательной форме (графическое решение). Проходило с помощью магниторезонансной визуализации. Задача заключалась в выборе кнопки на индикаторе. Этот выбор происходил за тоже время – 300 миллисекунд. В конце эксперимента субъекты признались, что один из выборов, как при классическом решении, так и при двигательном, был случаен. В последней сессии – субъекты оценивали вероятность успеха в двигательном задании, но не в специально оборудованной комнате, а находясь под наблюдением магниторезонансного оборудования. Результаты показали, что при выполнении классической лотереи субъекты преувеличивали роль малых вероятностей и преуменьшали роль больших вероятностей. В двигательной лотерее отмечался большой разброс значений весовой функции, включая преуменьшение малых вероятностей и преувеличение больших. Если говорить о том, какие отделы головного мозга были задействованы, то оборудование выявило, что реакция на решение задач (определение субъективной полезности денежного дохода) в обоих случаях возникает в медиальной предлобной поверхности полушария большого мозга и задней поясной извилине поверхности полушария большого мозга. При этом физическая активность, проявленная при решении двигательной лотереи, не увеличивает активность процессов в этих частях головного мозга. В работе [15] усилия исследователей были сосредоточены на изучении тех областей мозга, где кровь насыщается кислородом наиболее сильно, при необходимости принятия решения в сложной ситуации. Тем самым ученые пытались выяснить, есть ли какая-то неврологическая корреляция чувствительности к риску. В данном исследовании внимание было сконцентрировано на изучении выбора между двумя стимулами, ассоциируемыми с одинаково значимыми поощрениями, но в различных вариациях. В данном исследовании внимание было сконцентрировано на изучении выбора между двумя стимулами, ассоциируемыми с одинаково значимыми поощрениями, но в различных вариациях. Уверенность в получении 20 долларов в любом случае и риск с вероятностью 50 % получить 40 долларов или не получить ничего. В этой ситуации, исследовались неврологические оценки чувствительности к риску, посредством использования различных опций. Эксперимент заключался в том, чтобы субъекты (16 женщин в возрасте от 18 до 34 лет) выполняли задание на выработку инструментального и классического условного рефлексов. Суть – в выборе между различными стимулами, показанными на мониторе для получения денежной прибыли. За определенное время, необходимо было быстро нажать на левую или правую кнопку, окрашенную в тот или иной цвет, которой соответствовал определенный ценовой показатель. XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПУ-2014 Москва 16-19 июня 2014 г. 5564 В этом задании исследовался процесс динамического принятия решения в условиях риска. В каждом опыте, предлагался один или два «игровых автомата», различаемые по цвету и абстрактному символу, представленные на левой или правой части экрана. Субъект должен был выбрать один из двух автоматов, что запускало анимационный автомат, и дальше шел текст о количестве выигранных денег. Испытуемые были просканированы с помощью функциональной магнитнорезонансной томографии, пока они изучали и выполняли задания, где должны были выбрать между различными стимулами для получения денежного вознаграждения. Четыре стимула ассоциировались с фиксированной выплатой в 0, 0, 20 и 40 долларов, один стимул ассоциировался с риском в 50% возможного получения или 40 долларов, или 0 долларов (то есть ничего). Субъекты не были проинформированы об этих выплатах, но должны были понять это по ходу выполнения упражнения. Задания состояло из эксперимента, в котором субъекты выбирали один из двух стимулов, с целью максимизации получения денежной выплаты и экспериментапринуждения, в котором только один стимул подходил и субъекты получали доход по ассоциативной выплате. В итоге была показана близкая связь между сигналами о насыщении крови кислородом на функциональной магнитно-резонансной томографии и гипотетическим, смоделированным предположением награды. Эти проявления четко демонстрировали близкую психометрическую связь между изучаемыми ценностями и поведенческим выбором. Что явно свидетельствует о необходимости более углубленного изучения склонности к риску, так как именно эта склонность влияет на процесс принятия решений. 3. Заключение Таким образом, в процессе принятия решения человеком необходимо исследовать множество различных факторов. Несмотря на то, что общепринятая экономическая теория благосостояния довольно четко определяет теоретические понятия и аналитические методы, они могут дать в свою очередь целый ряд альтернативных общих интерпретаций. Пока экономисты признавали тот факт, что индивидуальные предпочтения являются четко определенными, не было необходимости задаваться вопросами из области этики и политической философии. Экономисты предпочитали использовать общую теоретическую систему, в которой общепринятым критерием выступало удовлетворение предпочтений. Но как только предпочтения не могли быть четко определены, эти различные нормативные утверждения приводили и к разным выводам. Учитывая, что человек не может быть полностью рациональным, для согласования нормативной и поведенческой экономических теорий необходимо привлечение специалистов из других областей, в частности психологов, нейрофизиологов и других. Именно в этом взаимодействии видится дальнейшее решение данного вопроса. Список литературы 1. 2. 3. 4. Беккер Г. С. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS, 1993. Вып. 1. С. 24-40. Бернулли Д. Опыт новой теории измерения жребия // Вехи экономической мысли. Т. 1. Теория потребительского поведения и спроса. СПб.: Экономическая школа, 1993. С. 11-27. Латов Ю.В. Экономическая теория преступлений и наказаний («экономические империалисты» в гостях у криминологов) // Вопросы экономики. 1999. № 10. С. 60-75. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970. XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПУ-2014 Москва 16-19 июня 2014 г. 5565 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Новиков Д.А. Методология управления. М.: Либроком, 2011. 128 с. Нуреев Р.М. Эволюция институциональной теории и ее структура // Олейник А.Н. (ред.). Институциональная экономика: Учебник для магистров. М.: Инфра М, 2005. С. 26-75. Симонов П. В. Эмоциональный мозг. М.: Наука, 1981. 215 с. Шумов В.В. Моделирование информационного влияния и управления с использованием функции представления / Информационные войны. 2013. № 3. С. 22-35. Шумпетер Й. А. История экономического анализа в 3-х т. / Пер. с англ. СПб.: Экономическая школа, 2001. Т. 3. 1258 c. Уильямсон С. История клиометрики в США // Экономическая история. Обозрение. Вып. 1. М., 1996. С. 75-107. Becker G. S. Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy. 1968. No 76. P. 169-217. Ben McQuilling, Robert Sugden. Reconciling normative and behavioral economics: the problem to be solved // Social Choice and Welfare. 2012. Vol. 38. No. 4. P. 3-25. Goldstein W. M., Einhorn H. J. Expression theory and the preference reversal phenomena // Psychological Review. 1987. Vol. 94. No. 2. P. 236-254. Kahneman D. Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgment and Choice, Les Prix Nobel 2002. P. 449-489. Niv Y., Edlund J. A., O’Doherty J. P. Neural prediction errors reveal a risk-sensitive reinforcement-learning process in the human brain // The Journal of Neuroscience. 2012. Vol. 32. No. 2. P. 551-562. Prelec D. The probability weighting function // Econometrica, 1998. Vol. 66, No. 3. P. 497-527. Tversky A., Kahneman D. Prospect theory: An analysis of decision under risk // Econometrica, 1979. Vol. 47, No. 2. P. 263-291. Wu S-W, Deldago M.R., Maloney L.T. The neural correlates of subjective utility of monetary outcome and probability weight in economic and in motor decision under risk // The Journal of Neuroscience. 2011. Vol. 31, No. 24. P. 8822-8831. XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПУ-2014 Москва 16-19 июня 2014 г.