РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫНКОВ СЕНТЯБРЬ 2014 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ТОРГОВ ОБЪЕМ ТОРГОВ НА РЫНКАХ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ТОРГОВ НА РЫНКАХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ трлн руб. 50 46,6 45 46,2 40,9 40,5 40 39,2 43,7 41,8% 37,7 36,4 37,2 35,1 33,7 35 44,2 41,7 1,7% 1,7% 30 12,0% 25 20 42,8% 15 10 5 Рынок акций, РДР и паев ПИФов Рынок облигаций Срочный рынок Валютный рынок Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь 0 Совокупный объем торгов на рынках Московской Биржи за сентябрь составил 43,7 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 2 трлн руб., что на 10,7% выше показателя предыдущего месяца. На долю рынка акций, РДР и паев ПИФов пришлось 0,8 трлн руб. (1,7% совокупного объема торгов), на долю рынка облигаций — 0,7 трлн руб. (1,7%), на долю срочного рынка — 5,3 трлн руб. (12%), на долю валютно-денежного рынка — 37 трлн руб. (84,6%). РЫНОК АКЦИЙ, РДР И ПАЕВ ПИФОВ ОБЪЕМ ТОРГОВ АКЦИЯМИ, РДР И ПАЯМИ ПИФОВ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ТОРГОВ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ млрд руб. млрд долл. 900,00 1 800 1 600 1323 1 400 1 200 1 000 854 893 800 800,00 952 731 763 699 692 824 763 810 684 763 700,00 Сектор T0 600 600,00 400 97,6% Сектор Т+2 2,4% 200 500,00 Объем вторичных торгов Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Ноябрь Декабрь Октябрь Сентябрь 0 Капитализация (правая ось) Объем торгов акциями за сентябрь составил 0,8 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 34,7 млрд руб., что на 6,5% выше уровня предыдущего месяца. Доля сделок в секторе T+2 в объеме вторичных торгов акциями, РДР и паями составила 97,6%, на сектор Т0 пришлось 2,4%. Размещений на рынке акций не проводилось. Объем внебиржевых сделок составил 0,2 трлн руб., что составляет 21,5% от общего объема торгов (вторичные биржевые торги + внебиржевые сделки). Представленная вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках. (495) 363-32-32, [email protected], moex.com РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫНКОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ | СЕНТЯБРЬ 2014 2 ИНДЕКСЫ ММВБ И РТС пункты 1600 В сентябре Индекс ММВБ вырос на 0,74% до 1411,07 пунктов (1400,71 на конец августа 2014 г.), долларовый Индекс РТС снизился на 5,6% до 1123,72 пунктов (1190,23 на конец августа 2014 г.). Капитализация рынка акций за сентябрь снизилась на 7,8% и на последний день месяца составила 582,86 млрд долл. (632,51 млрд долл. на конец августа 2014 г.). 1500 1400 1300 1200 Индекс ММВБ Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь 1100 Индекс РТС ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ЗАКРЫТИЯ «ГОЛУБЫХ ФИШЕК» ЗА МЕСЯЦ LKOH VTBR PLZL GMKN SNGS ROSN SBER GAZP FEES RTKM -4 -2 % 0 2 4 6 Среди «голубых фишек» понизились цены обыкновенных акций ОАО НК ЛУКОЙЛ — на 1,9% (2015 руб./акц.), ОАО Банк ВТБ — на 0,9% (0,03804 руб./акц.), ОАО Полюс Золото — на 0,8% (493,9 руб./акц.), повысились цены обыкновенных акций ОАО ГМК «Нор.Никель» — на 1,2% (7320 руб./акц.), ОАО Сургутнефтегаз — на 2% (до 26,04 руб./акц.), ОАО НК Роснефть — на 2,7% (232 руб./акц.), ОАО Сбербанк России — на 3,2% (75,52 руб./акц.), ОАО ФСК ЕЭС — на 4,5% (до 0,05645 руб./акц.), ОАО Газпром — на 4,5% (137,9 руб./акц.), ОАО Ростелеком — на 6% (104,92 руб./акц.). 8 ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ ТОРГОВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ, РДР И ПАЕВ ПИФОВ ЗА МЕСЯЦ LKOH 7% GMKN 6% Лидерами по объему торгов стали акции ОАО «Сбербанк России» (SBER) 232,47 млрд руб. (30%), MGNT 4% GAZP 15% SNGSP 2% Другой 38% Другие цб 24% MTSS 2% VTBR 3% ROSN SBERP 3% 4% SBER 30% на втором месте обыкновенные акции ОАО «Газпром» (GAZP) объем торгов которыми составил 112,23 млрд руб. (15%), на третьем месте обыкновенные акции ОАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH) 55,35 млрд руб. (7%) на четвертом месте обыкновенные акции ОАО ГМК «Нор. Никель» (GMKN) 41,95 млрд руб. (6%), на пятом месте привелигерованные акции ОАО «Магнит» (MGNT) 31,67 млрд руб. (4%), на другие ценные бумаги пришлось 289 млрд руб. (38%). Представленная вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках. (495) 363-32-32, [email protected], moex.com РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫНКОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ | СЕНТЯБРЬ 2014 3 РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ЕВРООБЛИГАЦИЙ ОБЪЕМ ТОРГОВ ОБЛИГАЦИЯМИ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ТОРГОВ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ млрд руб. 1 600 1 476 1 300 1 400 1 200 1 094 Размещения 1 080 987 988 1 000 754 800 41,9% 804 665 802 858 673 739 Корпоративные облигации Региональные облигации 14,0% 600 2,3% 400 1,0% 200 40,8% Государственные облигации Еврооблигации Сентябрь Август Июль Май Июнь Апрель Март Январь Февраль Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь 0 Объем торгов облигациями за сентябрь составил 0,7 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 32,6 млрд руб., что на 4,7% выше уровня предыдущего месяца. На долю корпоративных облигаций пришлось 309,7 млрд руб. (41,9% совокупного объема торгов), на долю региональных облигаций — 16,8 млрд руб. (2,3%), на долю государственных облигаций — 301,6 млрд руб. (40,8%), на долю еврооблигаций — 7,5 млрд руб. (1%). Объем размещений облигаций составил 103,3 млрд руб. (14%). ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСОВ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ ЗА МЕСЯЦ За месяц Индекс государственных облигаций (RGBI) вырос на 1,6% до 124,42 (122,47 п. на конец августа 2014 г.), индекс корпоративных облигаций MICEX CBI CP (индекс чистых цен) снизился на 0,7% и составил 89,65 пунктов (90,24 п. на конец августа 2014 г.), индекс муниципальных облигаций MICEX MBI CP (индекс чистых цен) снизился на 0,3% и составил 94,47 пунктов (94,73 п. на конец августа 2014 г.). RGBI MBI CP CBI CP % -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Представленная вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках. (495) 363-32-32, [email protected], moex.com РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫНКОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ | СЕНТЯБРЬ 2014 4 СРОЧНЫЙ РЫНОК ОБЪЕМ ТОРГОВ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ млн контр. 5 266 120 3 312 3 497 107 92 82 81 84 Декабрь 3 459 3 597 100 4 1163 899 Ноябрь 3 754 4 264 4 027 Октябрь 3 963 125 117 99 92 81 85 Июнь 5 268 5 214 5000 4000 131 140 Май млрд руб. 6000 99 80 3000 60 2000 40 1000 20 Август Июль Апрель Март Февраль Структура объема торгов Сентябрь Структура объема торгов Январь Сентябрь Август 0 Сентябрь Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь 0 ОБЪЕМ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ млрд руб. млн контр. 660 700 585 600 447 476 540 515 421 390 400 407 456 456 15 16 523 520 14 12 10 11 14 14 13 12 15 13 11 10 12 13 10 8 300 6 200 4 100 2 Открытые позиции Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь 0 Октябрь Сентябрь Июль Август Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь 0 Сентябрь 500 18 Открытые позиции СТРУКТУРА ОБЪЕМА ТОРГОВ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ 0,1% 51,6% 1,7% 5,5% 41,2% 1,6% На срочном рынке объем торгов за сентябрь составил 5,3 трлн руб. или 125 млн контр. Среднедневной объем торгов составил 239,3 млрд руб., что на 28,9% выше уровня предыдущего месяца. Объем открытых позиций на конец месяца составил 12 млн контр. или 456 млрд руб. На долю производных инструментов на индексы пришлось 2,2 трлн руб. (41,2% совокупного объема торгов), инструментов на фондовые активы — 0,29 трлн руб. (5,5%), инструментов на валютные активы — 2,7 трлн руб. (51,6%), инструментов на процентные активы — 6,9 млрд руб. (0,1%), инструментов на товарные активы — 83,9 млрд руб. (1,6%). инструменты на индексы Представленная вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках. (495) 363-32-32, [email protected], moex.com РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫНКОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ | СЕНТЯБРЬ 2014 5 ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ ТОРГОВ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ ЗА МЕСЯЦ Лидерами по объему торгов на срочном рынке стали: Контракт на курс доллар-рубль (Si-) — 2,5 трлн руб. (47,5%), на втором месте Контракт на Индекс РТС (RTS) — 2,2 трлн руб. (40,9%), на третьем месте Контракт на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» (SBR) 148,5 млрд руб. (2,8%), на четвертом месте контракт на курс евро-доллар (ED-) — 117,6 млрд руб. (2,2%), на пятом месте Контракт на курс евро-рубль (Eu-) — 83,8 млрд руб. (1,6%),на другие производные инструменты пришлось 0,3 трлн руб. (5%). RTS 40,9% SBR 2,8% ED2,2% Eu1,6% другие 5,0% Si47,5% ВАЛЮТНО-ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК КУРСЫ ВАЛЮТ руб./евро руб./долл. 45,00 51,00 40,00 49,00 35,00 30,00 47,00 25,00 В сентябре наблюдалось усиление американской и европейской валюты. За месяц курс доллара расчетами «завтра» вырос на 2,54 руб. (6,9%) до 39,48 руб./долл., курс евро расчетами «завтра» вырос на 1,16 руб. (2,4%), составив на конец сентября 2014 г. 49,82 руб./евро. 45,00 20,00 15,00 43,00 10,00 41,00 USD/RUB_TOM Август Сентябрь Июль Май Июнь Март Апрель Январь Февраль Ноябрь Октябрь Сентябрь 0,00 Декабрь 5,00 39,00 EUR/RUB_TOM (правая ось) ОБЪЕМ ТОРГОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ млрд руб. 18000 15 658 16000 14000 11 899 12000 10000 11 450 11 661 12 600 11 908 11 945 9 235 9 328 7 609 7 704 8000 6000 14 704 12 754 5 273 4 584 4 635 4 973 5 584 6 224 7 298 5 838 6 761 5 065 4 868 5 490 5 056 4000 Объем торгов СВОП Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь Октябрь 0 Сентябрь 2000 Объем торгов СПОТ Представленная вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках. (495) 363-32-32, [email protected], moex.com РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫНКОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ | СЕНТЯБРЬ 2014 6 СТРУКТУРА ОБЪЕМА ТОРГОВ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ Рынок "доллар-рубль" Рынок "евро-рубль" Рынок "евро-доллар" 16,3% Прочее 2,6% 0,2% 80,9% ОБЪЕМ ТОРГОВ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ Объем торгов на валютном рынке за сентябрь составил 18,7 трлн руб.* Среднедневной объем торгов составил 850 млрд руб., что на 5,3% выше уровня предыдущего месяца. На долю кассовых сделок пришлось 6,8 трлн руб. (36% совокупного объема торгов), на долю операций своп 11,9 трлн руб. (64%). На долю операций «доллар-рубль» пришлось 15 трлн руб. (80,9% совокупного объема торгов), на долю операций «евро-рубль» — 3 трлн руб. (16,3%), на долю операций «евро-доллар» — 0,5 трлн руб. (2,6%), на долю операций «юань-рубль» — 43 млрд руб. (0,2%). *включая доп.сессию. СТРУКТУРА ОБЪЕМА ТОРГОВ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ трлн руб. 7,7% 30 0,0% 24,1 25 20,4 20,5 20 5,0% 16,4 16,1 15 14,5 15,7 18,3 18,2 17,0 15,5 14,9 14,6 43,7% 1,0% Междилерское РЕПО 10 Прямое РЕПО с ЦБ РФ 42,6% 5 Кредитный рынок Внебиржевое РЕПО Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь 0 Депозитные операции ФК Депозитные операции ПФР Объем торгов на денежном рынке за сентябрь составил 18,3 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 830,5 млрд руб., что на 12,6% выше уровня предыдущего месяца. На долю операций междилерского РЕПО пришлось 7,8 трлн руб. (42,6% совокупного объема торгов), на долю операций прямого РЕПО с ЦБ РФ — 8 трлн руб. (43,7%), на долю кредитного рынка — 1,4 трлн руб. (7,7%) (в том числе, депозиты Банка России — 1409 млрд руб., ломбардные аукционы Банка России — 0,7 млрд руб.), депозитные операции Федерального Казначейства 910 млрд. руб. (5%), депозитные операции ПФР 181 млрд. руб. (1%). ТОВАРНЫЙ РЫНОК ОБЪЕМ ТОРГОВ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ млрд руб. 2,5 2,2 Объем торгов на товарном рынке составил 2,2 млрд. руб. 2 1,5 1,3 1,5 1,1 0,9 1 0,6 0,5 0,5 1,0 0,9 0,4 0,4 0,1 0,0 Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь 0 Представленная вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках. (495) 363-32-32, [email protected], moex.com РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫНКОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ | СЕНТЯБРЬ 2014 7 Приложение 1 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫНКОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014 Г. Сентябрь Объем торгов, млрд руб. Рынок акций, РДР и паев ПИФов Рынок T+2 Рынок T0 Размещения Итого Рынок облигаций Корпоративные облигации Региональные облигации Государственные облигации Государственные облигации T+2 Еврооблигации Размещения Итого Срочный рынок Инструменты на индексы Инструменты на фондовые активы Инструменты на валютные активы Инструменты на процентные активы Инструменты на товарные активы Итого Валютный рынок Доллар-рубль (спот) Евро-рубль (спот) Евро-доллар (спот) Юань-рубль (спот) Бивалютная корзина (спот) Доллар-рубль (своп) Евро-рубль (своп) Евро-доллар (своп) Юань-рубль (своп) Свопы Споты Итого Денежный рынок Междилерское РЕПО Прямое РЕПО с ЦБ РФ Кредитный рынок Внебиржевое РЕПО с Банком России депозитные операции ФК депозитные операции ПФР Итого Товарный рынок Интервенции Споты Рынок драгоценных металлов Рынок стандартизированных ПФИ Общий объем торгов Внебиржевые сделки Акции, РДР и паи ПИФов Август Число сделок, тыс. шт. Объем торгов, млрд руб. Число сделок, тыс. шт. Изменение объема торгов, % 744,2 18,6 0,0 762,8 8 209,2 10,9 0,0 8 220,2 668,0 12,4 3,1 683,6 6 929,1 20,0 0,0 6 949,0 11,4 50,3 –100,0 11,6 309,7 16,8 301,6 2,48 7,5 103,3 738,9 30,6 3,0 10,1 0,14 0,1 0,6 44,4 262,9 22,6 341,3 3,42 1,7 45,0 673,4 27,9 2,1 13,1 0,1 0,1 0,1 43,4 17,8 –25,9 –11,6 –27,4 354,9 129,5 9,7 2 170,3 287,8 2 716,6 6,9 83,9 5 265,6 7 406,3 3 318,1 4 414,7 2,0 237,9 15 379,0 1 782,4 260,7 1 790,3 5,8 59,9 3 899,1 6 318,0 3 017,0 2 812,1 1,8 169,5 12 318,4 21,8 10,4 51,7 19,3 40,1 35,0 5 916,9 680,3 125,4 37,9 0,0 9 212,3 2 369,2 358,0 5,4 11 944,9 6 760,6 18 705,5 517,5 69,7 6,2 0,0 0,0 28,7 10,4 1,3 0,2 40,7 617,6 658,2 4 321,8 612,3 108,3 13,8 0,0 8 938,6 2 617,6 338,2 13,2 11 907,7 5 056,3 16 964,0 449,2 67,0 6,1 22,6 0,0 24,6 10,3 1,1 0,3 36,2 545,0 581,2 36,9 11,1 15,8 175,1 – 3,1 –9,5 5,9 –59,3 0,3 33,7 10,3 7 780,4 7 988,7 1 410,6 0,0 910,0 181,0 18 270,7 114,2 23,0 2,4 0,0 0,0 0,0 139,7 6 477,4 6 941,8 1 178,8 0,0 710,0 175,0 15 482,9 110,2 20,2 2,1 0,0 0,0 0,0 132,5 20,1 15,1 19,7 – 28,2 3,4 18,0 0,1 0,0 2,1 0,4 43 744,0 0,00 0,00 0,00 0,00 24 441,5 0,0 0,0 1,5 0,2 37 703,2 0,00 0,00 0,00 0,00 20 024,6 – – 36,5 100,0 16,0 208,3 48,0 226,4 47,4 –8,0 Представленная вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках. (495) 363-32-32, [email protected], moex.com РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫНКОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ | СЕНТЯБРЬ 2014 8 Приложение 2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫНКОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014 Г. Значение, пункты Сентябрь Август Изменение, % Изменение с начала года, % Индексы акций Основные: Индекс ММВБ 1 411,07 1 400,71 0,74 2,56 Индекс РТС 1 123,72 1 190,23 –5,59 –14,44 2 845,05 2 912,22 –2,31 –4,51 3 443,36 3 382,60 1,80 7,94 928,84 936,55 –0,82 –22,66 Телекоммуникационных компаний (MICEX TLC) 2 092,55 2 109,40 Компаний металлургической и горнодобывающей отраслей (MICEX M&M) 2 621,26 2 585,52 1,38 26,80 Компаний машиностроительной отрасли (MICEX MNF) 1 281,07 1 381,05 –7,24 –28,62 Компаний финансово-банковской отрасли (MICEX FNL) 3 625,72 4 396,95 –17,54 –19,53 Компаний потребительского сектора (MICEX CGS) 6 182,25 5 893,09 4,91 7,40 Компаний химической и нефтехимической отрасли (MICEX CHM) 6 552,14 6 232,91 5,12 10,28 Индекс «голубых фишек» ММВБ10 3 110,64 3 022,12 2,93 3,31 Индекс «голубых фишек» РТС Стандарт 9 479,29 9 364,82 1,22 1,99 Индекс акций «второго эшелона» РТС-2 947,29 1 035,61 –8,53 –20,76 Индекс ММВБ - инновации 242,50 253,38 –4,29 –46,24 Индекс РТС Сибирь 447,09 443,65 0,78 –2,16 124,42 122,47 1,59 –6,64 Индекс корпоративных облигаций MICEX СBI (MICEX Corporate Bond Index) 89,65 90,24 –0,65 –3,98 Индекс муниципальных облигаций MICEX MBI (MICEX Municipal Bond Index) 94,47 94,73 –0,27 –2,82 33,26 35,24 –5,62 93,37 Изменение, % Изменение с начала года, % Капитализационные: Базовой капитализации (MICEX Start Cap Index) Отраслевые: Компаний нефтегазовой отрасли (MICEX O&G) Компаний энергетической отрасли (MICEX PWR) –3,00 Тематические: Индексы облигаций Индекс государственных облигаций RGBI (Russian Government Bond Index) Индикатор срочного рынка Российский индекс волатильности (RTSVX) Наименование Значение, руб./единица валюты 30 сен 29 авг Курсы валют Доллар-рубль 39,48 36,94 6,9 20,5 Евро-рубль 49,82 48,66 2,4 10,5 Юань-рубль 6,41 6,01 6,6 19,1 39,29 39,29 0,0 2,7 Бивалютная корзина Представленная вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках. (495) 363-32-32, [email protected], moex.com
1/--страниц