daily - Универ

DAILY
17 апреля 2015 г.
УНИВЕР
капитал
Ежедневный обзор фондового рынка
Внешний фон для российского фондового рынка сегодня
продолжает оставаться нейтральным.
Опубликованные ОПЕК данные по мировому рынку нефти
в ежемесячном докладе показывают, что уровень добычи
нефти в мире продолжает оставаться высоким, а США
приближаются к пику добычи, за которым может
последовать снижение общего уровня производства
нефти в стране. Пик добычи в США может быть достигнут
в период до июня месяца на уровне в 13,65 MMbbl/d.
По данным EIA, снижение добычи нефти в США в апреле
и мае произойдет на двух из трех крупнейших нефтяных
полей – Баккен и Игл Форд на юге Техаса, а
месторождение Пермиан Бэйзин на западе Техаса
наоборот будет расширяться.
Опубликованная в США статистика за первый квартал
2015 года показывает слабые данные по рынку труда,
уровню потребления и промышленному производству,
которые могут заставить ФРС начать подъем целевой
ставки позднее, чем ожидалось ранее.
Сегодня цена нефти марок WTI и Brent составляет 56,41 и
63,67 $/bbl соответственно. Золото торгуется на уровне
1202,5 $/oz t на 10:20 МСК.
Вчера торги на американских фондовых площадках
прошли при незначительной нисходящей динамике.
Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли 0,08% и
0,06% соответственно на фоне локального ослабления
доллара.
DAILY
Торги
в
Европе
завершились
снижением.
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,8%.
Греческая экономика демонстрирует сигналы возможного
дефолта. Доходность греческих 3-летних суверенных
облигаций превысила 25% на фоне снижения доходностей
облигаций Португалии, Испании, Италии.
Сегодня торги на рынках азиатско-тихоокеанского региона
проходят при разнонаправленной динамике. Индекс
Shanghai Composite вырос на 2,20%. Японский индекс
Nikkei 225 снизился на 1,17% на фоне укрепления иены.
Китайские инвесторы сместили фокус на крупные
китайские промышленные компании, что поддержало
рынок.
Российский фондовый рынок вчера демонстрировал
отсутствие определенного тренда. Индекс ММВБ
закрылся на уровне 1686,79 пунктов. Технически индекс
ММВБ выглядит нейтрально.
Динамика индексов ММВБ, РТС и S&P 500
2200
1.2
2000
1
1800
0.8
1600
1400
0.6
1200
0.4
1000
0.2
800
600
апр 14
0
июл 14
окт 14
MICEX
янв 15
RTS
апр 15
S&P 500
Динамика цен на нефт ь и золото
120
1 400
110
1 350
100
1 300
90
1 250
80
1 200
70
1 150
60
1 100
50
1 050
40
апр 14
1 000
июн 14
авг 14
окт 14
Bre nt, USD
дек 14
фев 15
WTI, USD
апр 15
Gol d, USD
Динамика индексов USD и RUB basket
80
105
75
100
70
65
95
60
55
90
50
85
45
40
80
35
30
04.2014
75
07.2014
10.2014
RUB basket
01.2015
USD Index
Ст авки денежного рынка
30
80
70
25
60
50
20
40
15
30
20
10
10
5
сен 14
0
окт 14
ноя 14
дек 14
янв 15
фев 15
мар 15
апр 15
MOSPrime O/N rate
Bank of Russia Key Rate
Russi an Rubl e SPOT (TOM)
Russi a Refinancing Rate
Глава Банка России заявила о достижении рублем
равновесного значения. В ближайшее время можно
ожидать нейтральной динамики рынка.
Рекомендация – накапливать акции НЛМК для которых
сложился привлекательный уровень поддержки в 65
рублей.
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
1
Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал
DAILY
17 апреля 2015 г.
УНИВЕР
Основные макроэкономические данные
капитал
Товарные рынки
Мировые индексы
Закрытие
1D, %
1M, %
Y-t-D, %
Закрытие
1D, %
1M, %
Y-t-D, %
18106
-0.04 %
+1.44 %
+1.59 %
Brent
63.47
-0.80 %
+18.61 %
+10.71 %
S&P 500
2105
-0.08 %
+1.48 %
+2.24 %
WTI
56.14
-1.01 %
+29.18 %
+5.39 %
Nasdaq
5008
-0.06 %
+1.42 %
+5.74 %
Mex ico Bolsa
45480
+0.48 %
+3.93 %
+5.41 %
Brazilian Bovespa
54674
-0.45 %
+8.73 %
+9.33 %
Argentina Merval
12066
-0.52 %
+9.82 %
+40.64 %
Никель
+3.00 %
+3.00 %
-6.63 %
-13.69 %
Медь
+2.25 %
+2.25 %
+3.43 %
-4.80 %
Алюминий
+2.54 %
+2.54 %
+5.45 %
+1.39 %
Dow Jones
FTSE
7060
-0.51 %
+3.26 %
+7.53 %
DAX
11999
-1.90 %
+0.15 %
+22.37 %
Олово
-0.72 %
-0.72 %
-9.16 %
-19.18 %
CAC
5224
-0.57 %
+3.89 %
+22.27 %
Свинец
+3.16 %
+3.16 %
+16.05 %
+10.04 %
Цинк
+2.18 %
+2.18 %
+11.39 %
+2.86 %
NIKKEI
19653
-1.17 %
+1.11 %
+12.62 %
Сталь
+0.00 %
+0.00 %
+0.00 %
-39.00 %
Hang Seng
27803
+0.23 %
+16.32 %
+17.78 %
2144
+0.17 %
+5.60 %
+11.90 %
Золото
1204.35
+0.96 %
+4.66 %
-0.14 %
Платина
1167.00
+1.66 %
+4.85 %
-3.23 %
Палладий
776.00
+1.70 %
-1.65 %
-4.32 %
16.32
+0.07 %
-5.50 %
-16.20 %
Korea Composite
MSCI EM
1052
+1.48 %
+10.87 %
+10.03 %
Серебро
РТС
1062
+0.88 %
+29.03 %
+34.26 %
ММВБ
1687
+0.00 %
+4.66 %
+20.78 %
Закрытие
1D, %
1M, %
Y-t-D, %
Доллар/Рубль
49.94
-0.26 %
+23.04 %
+21.61 %
Ukraine
3855.04
Евро/Рубль
53.80
-0.67 %
+21.07 %
+36.61 %
Portugal
145.18
Евро/Доллар
1.08
+0.07 %
+1.61 %
-10.99 %
Russia
340.89
Евро/Фунт
0.72
-0.08 %
-0.36 %
+7.68 %
Italy
118.97
+0.04 %
+2.02 %
+0.68 %
Доллар/Франк
0.96
-0.18 %
+5.06 %
Доллар/Новозел.
1.30
-0.04 %
Евро/Австрал.
1.28
+0.18 %
Валюты
Су веренные CDS
Доллар/Йена
Закрытие
1M, %
Y-t-D, %
+47.56 %
+72.61 %
+0.97 %
+22.76 %
-28.29 %
+0.00 %
-32.46 %
-28.40 %
121.03
+0.25 %
+13.60 %
-11.61 %
Spain
101.83
+3.65 %
+19.94 %
+5.05 %
+3.82 %
France
39.88
+0.77 %
-0.76 %
-16.31 %
-4.81 %
+1.57 %
Japan
36.00
+0.46 %
-3.58 %
-46.67 %
-2.21 %
+4.89 %
Germany
16.53
-4.61 %
+0.01 %
+22.38 %
0.00
+0.00 %
+0.00 %
+0.00 %
Greece
Су веренный спрэд
Котировки акций и АДР
DAILY
1D, %
#ЗНАЧ!
Компания
Ticker
Тикер
Закрытие
1D, %
1M, %
Y-t-D, %
ВТБ
VTBR LI
VTB RX
-2.59 %
Russia30-UST10
172.00
+0.00 %
-49.56 %
-59.62 %
Газпром нефть
GAZ LI
SIBN RX
-1.74 %
UST-10
101.09
+0.12 % -
-
ЛУКОЙЛ
LKOD LI
LKOH RX
-1.26 %
Bund-10
104.15 -
-
-
Роснефть
ROSN LI
ROSN RX
-2.33 %
Ростелеком
ROSYY US RTKM RX
Система
SSA LI
AFKS RX
Газпром
OGZD LI
GAZP RX
-1.61 %
Сбербанк
SBRCY US SBER RX
+0.29 %
ADR/Локальные, %
-1.46 %
+17.54 %
Важнейшая макроэкономическая статистика
Время
Страна
Прогноз
Прошлое
17:00
US
Индикатор
U.Mich sentiment prel
Апр
94.0
93.0
пункты
15:30
US
Ex -food/Energy mm
Мар
0.2
0.2
%
15:30
US
Consumer Prices mm
Мар
0.3
0.2
%
12:00
EZ
Inflation, final yy
Мар
-0.1
-0.1
%
11:30
GB
ILO unemployment rate
Фев
5.6
5.7
%
10:15
CH
Retail sales yy
Фев
8:00
JP
Consumer confid. index
Мар
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
Период
2
Факт
Пересмотр
-0.3
41.7
40.7
Един. изм.
%
40.9
пункты
Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал
DAILY
17 апреля 2015 г.
УНИВЕР
Основные данные по рынку акций
капитал
Компания
Тикер
Цена
Изменение, %
закрытия
день
неделя
Целевая
год
Upside, %
цена
Market
Итоговая
Cap, $ млн.
оценка
Нефть и газ
Газпром
GAZP
152.4
+1.53 %
+2.90 %
+17.39 %
166.53
+9.3 %
72244.43 Накапливать
НОВАТЭК
NVTK
493
+2.56 %
+5.91 %
+45.00 %
517.87
+5.0 %
29974.31
Держать
Роснефть
ROSN
259.25
+1.91 %
+0.27 %
+13.48 %
272.99
+5.3 %
55018.23
Держать
ЛУКОЙЛ
LKOH
2580
-0.58 %
-4.72 %
+37.82 %
2854.63
+10.6 %
43942.32
Держать
Газпром нефть
SIBN
147.4
-1.54 %
-3.72 %
+4.83 %
178.70
+21.2 %
13994.31
Держать
Сургутнефтегаз (ао)
SNGS
39
+4.70 %
+5.88 %
+54.76 %
28.12
-27.9 %
27900.09
Держать
Сургутнефтегаз (ап)
SNGSP
42.45
-0.09 %
-6.08 %
+74.32 %
38.12
-10.2 %
6546.93
Держать
Татнефть (ао)
TATN
313
+3.28 %
+5.05 %
+50.12 %
280.31
-10.4 %
13655.15
Держать
Татнефть (ап)
TATNP
168
+1.20 %
+2.13 %
+38.98 %
183.56
+9.3 %
496.23
Держать
Транснефть
TRNFP
122640
+0.12 %
+2.58 %
+52.54 %
62207.64
-49.3 %
3818.43
Сокращать
ADR / GDR
Газпром
OGZD LI
6.005
+2.65 %
+7.12 %
-17.51 %
6.04
+0.5 %
71079.72 Накапливать
НОВАТЭК
NVTK LI
100
+4.55 %
+12.55 %
-0.94 %
94.96
-5.0 %
30363.06 Накапливать
Роснефть
ROSN LI
5.07
+1.81 %
+3.47 %
-21.15 %
4.54
-10.4 %
53732.76
Держать
ЛУКОЙЛ
LKOD LI
51.01
+0.41 %
-0.43 %
-2.60 %
50.98
-0.1 %
43387.23
Держать
Газпром нефть
GAZ LI
14.5
+0.00 %
+2.47 %
-26.43 %
15.15
+4.5 %
13749.77
Держать
Сургутнефтегаз (ао)
SGGD LI
7.595
+4.33 %
+9.68 %
+7.58 %
5.50
-27.6 %
27133.89
Держать
Татнефть
ATAD LI
36.31
+2.11 %
+6.83 %
+3.04 %
29.89
-17.7 %
13184.74
Держать
Банки
Сбербанк
SBER
76.5
+0.01 %
+6.25 %
-0.51 %
76.38
-0.2 %
33068.11 Накапливать
Сбербанк
SBERP
54.5
+0.17 %
+5.21 %
-11.27 %
54.67
+0.3 %
1091.32 Накапливать
Банк Возрождение (ао)
VZRZ
429
-0.23 %
-1.15 %
+12.89 %
297.70
-30.6 %
Банк Возрождение (ап)
VZRZP
74.5
-3.87 %
-3.87 %
-26.97 %
82.81
+11.2 %
ВТБ
VTBR
0.059
+1.12 %
+0.20 %
+53.53 %
0.03
-50.0 %
15288.64
Росбанк
ROSB
46.3
+0.22 %
+0.00 %
+11.08 %
-
-
1438.34
-
Банк Санкт-Петербург
BSPB
36.8
+3.52 %
+13.58 %
+15.40 %
35.85
-2.6 %
323.90
Держать
204.01
Сокращать
1.93 Накапливать
Сокращать
ADR / GDR
ВТБ
VTBR LI
2.298
+2.13 %
+3.19 %
+9.69 %
1.19
-48.3 %
14891.66
Сокращать
Сбербанк
SBRCY US
6.24
+1.46 %
+11.63 %
-31.43 %
-
-
33675.64
-
ГМК Норильский никель
GMKN
9480
-1.58 %
-2.67 %
+47.20 %
11502.78
+21.3 %
ЧЦЗ
CHZN
438
+8.42 %
+1.51 %
+200.91 %
-
-
475.33
-
ВСМПО-Ависма
VSMO
9310
+1.53 %
+3.33 %
+27.92 %
-
-
2149.41
-
Мечел
MTLR
64.65
-2.61 %
-4.72 %
+71.49 %
-
-
538.89
-
Полюс золото
PLZL
1120.5
+2.80 %
+9.32 %
+102.66 %
-
-
4277.15
-
Северсталь
CHMF
566.55
-2.48 %
-7.52 %
+142.84 %
635.97
+12.3 %
9503.71
Держать
ММК
MAGN
13.715
-3.82 %
-8.88 %
+132.62 %
18.46
+34.6 %
3068.84
Держать
НЛМК
NLMK
65.39
-3.25 %
-6.65 %
+50.63 %
74.12
+13.4 %
7847.45
Держать
ТМК
TRMK
52
+5.05 %
+9.70 %
-30.42 %
-
-
1032.84
Сокращать
Распадская
RASP
38.5
-1.91 %
-2.33 %
+105.99 %
19.81
-48.6 %
542.11
Держать
Белон
BLNG
3.9
+0.13 %
+0.91 %
+34.16 %
-
-
89.81
-
Русал
RUALR
334.9
+0.09 %
-7.28 %
+124.39 %
531.28
+58.6 %
ГМК Норильский никель
MNOD LI
18.74
-1.65 %
+1.57 %
+4.11 %
20.53
+9.6 %
593.82
ЧЦЗ
CHZN LI
8.27
+3.38 %
+2.99 %
+96.90 %
-
-
448.20
-
Евраз
EVR LN
205.4
-0.96 %
+2.70 %
+133.55 %
143.82
-30.0 %
3094.41
Сокращать
Северсталь
SVST LI
11.15
-2.11 %
-5.27 %
+68.06 %
10.92
-2.1 %
9340.56
Держать
ММК
MMK LI
3.565
-0.14 %
-2.86 %
+70.98 %
4.05
+13.5 %
3063.43 Накапливать
НЛМК
NLMK LI
13
-1.14 %
-2.99 %
+6.56 %
14.82
+14.0 %
7791.20
Держать
ТМК
TMKS LI
4.15
+0.00 %
+15.28 %
-50.21 %
3.43
-17.3 %
1029.10
Держать
Русал
486 HK
4.67
-0.43 %
-8.43 %
+39.40 %
6.19
+32.5 %
9153.36 Накапливать
Полюс золото
OPYGY US
10.75
+2.38 %
+19.44 %
+41.45 %
-
-
4098.50
-
Мечел
MTL US
1.35
+2.27 %
+0.00 %
-32.16 %
1.53
+13.2 %
561.97
Сокращать
DAILY
Металлургия
30039.75 Накапливать
10188.63 Накапливать
ADR / GDR
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
3
Держать
Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал
DAILY
17 апреля 2015 г.
УНИВЕР
Основные данные по рынку акций (продолжение)
капитал
Компания
Тикер
Цена
Изменение, %
закрытия
день
неделя
Целевая
год
Upside, %
цена
Market
Итоговая
Cap, $ млн.
оценка
Машиностроение
Авто ВАЗ (ао)
AVAZ
12.01
-0.41 %
+2.74 %
+18.91 %
12.38
+3.0 %
438.29
Держать
Авто ВАЗ (ап)
AVAZP
3.425
-2.14 %
+5.55 %
+27.94 %
3.82
+11.6 %
31.67
Держать
Группа ГАЗ
GAZA
430
-2.49 %
-1.83 %
-28.49 %
-
-
159.47
-
Камаз
KMAZ
38.4
+0.92 %
+5.64 %
+11.47 %
58.24
+51.7 %
РКК Энергия
RKKE
4060
+0.25 %
+0.25 %
+2.81 %
-
-
91.36
-
СОЛЛЕРС
SVAV
426
-4.91 %
+9.79 %
-19.01 %
399.19
-6.3 %
292.34
Держать
Иркут
IRKT
7.5
+2.60 %
-1.83 %
+38.84 %
-
-
175.11
-
Аэрофлот
AFLT
39.16
+1.71 %
+11.57 %
-26.11 %
40.72
+4.0 %
НМТП
NMTP
1.465
+1.03 %
-2.01 %
-33.41 %
-
-
Аптеки 36,6
APTK
14.45
+0.35 %
-0.21 %
-0.76 %
-
Верофарм
VRPH
1270
-
-
-
-
Фармстстандарт
PHST
1065
-0.93 %
+6.50 %
-10.35 %
Разгуляй
GRAZ
12.98
-0.15 %
-4.21 %
Черкизово
GCHE
723
-3.73 %
Дикси
DIXY
451
М.Видео
MVID
195.4
Магнит
MGNT
Синергия
SYNG
543.81 Накапливать
Транспорт
870.89 Накапливать
565.00
-
-
30.38
-
-
254.31
-
-
-
805.96
-
+124.57 %
-
-
49.38
-
+4.78 %
+37.60 %
986.07
+36.4 %
636.49 Накапливать
-2.25 %
-5.87 %
+33.63 %
581.90
+29.0 %
1126.61 Накапливать
-0.15 %
+3.00 %
-14.28 %
170.62
-12.7 %
11600
-2.27 %
-1.23 %
+49.68 %
13802.13
+19.0 %
467
-2.71 %
-0.64 %
-19.47 %
437.71
-6.3 %
Потребительский сектор
703.39
Держать
21964.86 Накапливать
233.35
-
ADR / GDR
X5
FIVE LI
18.95
+7.37 %
+19.94 %
+13.34 %
18.31
-3.4 %
Магнит
MGNT LI
60.2
+0.75 %
+0.33 %
+15.66 %
51.87
-13.8 %
28462.97
5146.31 Накапливать
Держать
Черкизово
CHE LI
9.75
-2.50 %
+14.71 %
+0.34 %
10.33
+5.9 %
642.98
Держать
Энергетика
РусГидро
HYDR
0.601
+3.98 %
+9.77 %
+12.55 %
0.47
-22.4 %
4648.42
Держать
ФСК ЕЭС
FEES
0.06473
-0.78 %
-4.81 %
-1.31 %
0.06
-1.6 %
1652.18
Держать
Интер РАО
IRAO
1.145
-0.95 %
+0.00 %
+47.23 %
1.12
-1.8 %
2393.66 Накапливать
Россети
RSTI
0.5461
-1.09 %
-0.46 %
+13.77 %
0.40
-27.2 %
ОГК-2
OGKB
0.3033
-0.56 %
+1.92 %
+40.87 %
0.25
-17.8 %
ОГК-4
EONR
3.181
+2.61 %
+4.06 %
+28.27 %
3.20
+0.7 %
4016.03
Держать
ОГК-5
OGKE
0.861
+1.18 %
+2.50 %
+5.08 %
0.77
-10.0 %
609.84
Держать
1761.44
Сокращать
Оптовая генерация
670.75 Накапливать
DAILY
Территориальная генерация
ТГК-1
TGKA
0.0047
-0.53 %
+3.64 %
-31.01 %
0.00
-61.3 %
362.75
-
ТГК-2
TGKB
0.001522
-3.06 %
+9.34 %
+62.26 %
-
-
44.45
-
Мосэнерго
MSNG
1.01
+1.97 %
+11.73 %
+35.60 %
0.81
-20.2 %
803.91 Накапливать
ТГК-4
TGKD
0.002775
+1.09 %
-0.54 %
+11.58 %
0.00
-67.2 %
106.27
Сокращать
Волжская ТГК
VTGK
0.79
-3.66 %
-11.73 %
-57.43 %
0.54
-32.0 %
703.37
Сокращать
Кузбассэнерго
KZBE
0.0307
+0.00 %
+0.00 %
-19.21 %
-
-
43.45
-
ТГК-14
TGKN
0.001525
+1.33 %
-6.15 %
+16.19 %
-
-
41.47
-
Межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК)
Ленэнерго (ао)
LSNG
2.54
-1.55 %
+2.63 %
-9.03 %
-
-
84.37
-
Ленэнерго (ап)
LSNGP
10.8
-3.57 %
+3.85 %
-25.52 %
11.65
+7.9 %
20.17
Держать
МОЭСК
MSRS
1.01
+2.02 %
+1.51 %
-13.68 %
0.79
-22.1 %
985.08
Сокращать
МРСК Сибири
MRKS
0.0733
-3.30 %
+2.81 %
+78.24 %
-
-
139.17
-
МРСК Северо-Запада
MRKZ
0.0319
+3.91 %
+2.24 %
+18.72 %
-
-
61.19
-
МРСК Центра
MRKC
0.26
+4.00 %
+7.66 %
+34.15 %
0.25
-5.5 %
219.80
Держать
МРСК Волги
MRKV
0.02515
-0.79 %
+4.36 %
+47.25 %
-
-
89.93
-
МРСК Центра и Приволжья
MRKP
0.0735
+0.82 %
+0.82 %
+2.08 %
-
-
165.87
-
Новосибирскэнерго
NONG
69.5
+0.00 %
-3.47 %
-56.56 %
-
-
16.52
-
0.997
+0.00 %
+34.73 %
-16.92 %
-
-
792.60
-
ADR / GDR
Мосэнерго
AOMD LI
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
4
Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал
DAILY
17 апреля 2015 г.
УНИВЕР
Основные данные по рынку акций (продолжение)
капитал
Компания
Тикер
Цена
Изменение, %
закрытия
день
неделя
Целевая
год
Upside, %
Market
цена
Cap, $ млн.
Итоговая
оценка
РусГидро
HYDR LI
1.225
+4.26 %
+11.36 %
-15.98 %
0.72
-41.3 %
4731.63
Сокращать
ФСК ЕЭС
FEES LI
0.7
+0.00 %
+7.69 %
-4.11 %
-
-
1784.53
-
Связь, ИТ, медиа
МТС
MTSS
263.7
+0.27 %
+4.64 %
+5.99 %
266.06
+0.9 %
10911.49
Держать
Ростелеком (ао)
RTKM
84.3
+2.08 %
+5.05 %
+4.07 %
87.61
+3.9 %
4505.74
Держать
Ростелеком (ап)
RTKMP
59.27
+0.00 %
+2.77 %
+13.98 %
68.86
+16.2 %
288.20
Держать
Мегафон
MFON
940
+1.51 %
+1.29 %
+0.00 %
935.84
-0.4 %
11670.14
Держать
АФК Система
AFKS
17.25
+0.76 %
+5.83 %
-55.15 %
20.27
+17.5 %
3333.29
Держать
РБК
RBCM
6.195
+1.64 %
+0.90 %
+55.65 %
-
-
45.36
-
МТС
MBT US
12.13
+1.59 %
+7.73 %
-29.06 %
9.62
-20.7 %
12532.80
Держать
Ростелеком
ROSYY US
10.05
+0.65 %
+9.96 %
-28.16 %
8.65
-14.0 %
4470.93
Держать
АФК Система
SSA LI
8.12
+4.24 %
+9.58 %
-65.94 %
7.72
-4.9 %
3917.90
Держать
Вымпелком
VIP US
5.95
+1.19 %
+1.88 %
-33.89 %
4.77
-19.9 %
10452.55
Держать
СТС
CTCM US
4.52
-1.53 %
+9.44 %
-54.07 %
4.02
-11.0 %
704.04
Держать
Yandex
YNDX US
20.9
+2.45 %
+16.18 %
-30.22 %
19.78
-5.4 %
Mail.ru
MAIL LI
23.33
+2.50 %
+5.04 %
-22.49 %
19.75
-15.4 %
4878.40
Держать
Акрон
AKRN
2128
-3.27 %
-7.48 %
+90.44 %
2424.57
+13.9 %
1727.22
Держать
ФосАгро
PHOR
1955
+2.95 %
+0.00 %
+56.50 %
2995.50
+53.2 %
5069.59 Накапливать
Уралкалий
URKA
163.5
-0.30 %
+3.02 %
+2.21 %
197.80
+21.0 %
9612.42 Накапливать
ADR / GDR
6638.75 Накапливать
DAILY
Химическая отрасль
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
5
Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал
DAILY
17 апреля 2015 г.
УНИВЕР
Основные финансовые коэффициенты компаний
капитал
Компания
Тикер
ROE
ROA
ROIC
Net Debt /
P/E
P/E
EBITDA
P/S
EV/Sales
EV/
след. год
P/BV
EBITDA
Нефть и газ
Газпром
GAZP
8.91
6.22
9.60
0.65
3.81
2.93
0.58
0.88
2.50
0.34
НОВАТЭК
NVTK
9.87
5.74
15.04
1.39
35.05
7.45
3.65
4.25
10.30
3.39
Роснефть
ROSN
11.60
4.28
6.50
2.30
7.68
4.86
0.50
0.85
4.24
0.93
ЛУКОЙЛ
LKOH
5.94
4.29
6.50
0.58
7.39
5.15
0.29
0.33
2.30
0.43
Газпром нефть
SIBN
12.10
6.67
12.25
1.42
6.16
3.35
0.53
0.83
3.83
0.71
Сургутнефтегаз
SNGS
13.42
12.53
8.71
-1.80
4.84
5.27
1.50
0.64
2.03
0.61
Татнефть ао
TATN
17.83
12.84
17.62
-0.25
6.83
4.87
1.24
0.98
3.35
1.14
Транснефть
TRNFP
10.58
6.43
9.27
0.55
4.90
4.23
0.91
-
-
0.49
Сбербанк
SBER
15.06
1.35
8.52
-
4.63
4.32
0.62
-
-
0.67
Сбербанк
SBERP
15.06
1.35
8.52
-
-
3.15
-
-
-
-
Банк Возрождение ао
VZRZ
5.22
0.55
7.24
-
8.42
-
0.40
-
-
0.43
ВТБ
VTBR
-0.28
0.04
4.77
-
-
20.00
0.75
-
-
0.70
Росбанк
ROSB
7.55
1.11
5.19
-
7.66
-
0.71
-
-
0.56
Банк Санкт-Петербург
BSPB
9.70
1.03
5.72
-
2.89
2.74
0.32
-
-
0.26
Номос Банк
NMOS
11.04
0.86
5.82
-
-
-
-
-
-
-
ГМК Норникель
GMKN
16.54
8.41
13.74
0.78
14.12
6.80
2.60
3.00
7.83
2.91
ЧЦЗ
CHZN
7.05
6.10
-
-0.72
29.58
-
1.68
0.44
3.28
2.04
ВСМПО-Ависма
VSMO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.51
Мечел
MTLR
-
-14.61
-
-
-
-
-
1.26
-
-
Полюс золото
PLZL
14.77
10.35
-
0.29
9.73
-
2.44
1.30
3.23
1.34
Северсталь
CHMF
-32.67
-14.50
-
0.67
-
8.22
0.88
0.88
4.01
3.36
ММК
MAGN
-0.80
-0.43
8.09
1.31
-
6.61
0.36
0.53
2.73
0.73
НЛМК
NLMK
10.21
6.33
8.82
0.58
9.47
8.09
0.77
0.82
3.60
1.27
ТМК
TRMK
-13.31
-3.30
-6.00
3.84
-
7.77
0.11
0.60
4.68
0.57
Распадская
RASP
-52.69
-23.35
-2.06
10.86
-
-
1.14
1.73
17.58
1.81
Белон
BLNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Русал
RUALR
6.92
1.67
-
5.50
-
4.53
-
2.04
11.85
-
Евраз
EVR LN
-7.48
-2.12
0.13
3.84
-
8.73
0.32
0.61
5.59
0.89
0.47
Банки
Металлургия
Машиностроение
Авто ВАЗ
AVAZ
-19.83
-6.67
-
27.43
-
2.43
0.14
0.42
42.19
Группа ГАЗ
GAZA
-
4.65
14.55
4.34
2.15
0.62
0.06
0.52
5.77
-
Камаз
KMAZ
-0.16
-0.10
0.47
-
-
3.39
0.43
0.76
-
0.67
РКК Энергия
RKKE
18.14
2.91
14.47
-
4.63
-
0.17
0.44
-
0.77
СОЛЛЕРС
SVAV
25.41
7.99
13.06
0.55
3.42
5.03
0.20
0.62
5.95
0.79
Иркут
IRKT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.28
ОМЗ
OMZZ
-18.45
-3.63
-
8.36
-
-
-
0.33
12.97
-
DAILY
Транспорт
Аэрофлот
AFLT
-
-
-
-
-
6.64
-
-
-
0.44
НМТП
NMTP
-18.71
-5.85
-
2.56
-
2.02
0.46
2.36
3.96
0.52
Потребительский сектор
Аптеки 36,6
APTK
-
-5.76
-
4.95
-
-
0.08
0.85
7.64
-
Верофарм
VRPH
6.24
4.24
-
2.37
21.97
-
2.28
2.76
13.95
1.33
Фармстстандарт
PHST
-
-
-
-
-
1.70
-
-
-
-
Разгуляй
GRAZ
0.69
0.19
-
10.54
24.25
-
0.09
1.39
13.93
0.17
Черкизово
GCHE
17.55
8.06
-
2.82
2.39
4.45
0.46
0.94
5.72
0.90
Дикси
DIXY
15.83
5.49
12.86
1.53
12.37
7.63
0.28
0.37
4.92
2.05
М.Видео
MVID
57.42
10.23
70.33
-2.01
4.31
7.78
0.20
-
-
2.48
Магнит
MGNT
38.74
17.33
25.50
0.61
22.39
14.61
1.40
0.86
7.61
7.21
Синергия
SYNG
7.90
4.56
9.64
2.03
6.06
4.94
0.31
0.82
6.10
0.65
X5
FIVE LI
15.04
3.88
11.43
2.17
19.11
10.64
0.38
0.47
6.13
2.68
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
6
Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал
DAILY
17 апреля 2015 г.
УНИВЕР
Основные финансовые коэффициенты компаний
капитал
Компания
Тикер
ROE
ROA
ROIC
Net Debt /
P/E
P/E
EBITDA
P/S
EV/Sales
EV/
след. год
P/BV
EBITDA
Энергетика
Blue Chips
РусГидро
HYDR
4.42
2.94
5.04
1.91
7.72
6.05
0.59
1.08
4.77
0.33
ФСК ЕЭС
FEES
-27.73
-18.65
-
2.17
-
2.53
0.50
1.69
2.92
0.15
Интер РАО
IRAO
-
-
-
-
-
3.44
-
-
-
-
Россети
MRKH
-19.34
-8.09
-
-
-
-
-
1.01
-
-
Оптовая генерация
ОГК-2
OGKB
-1.28
-0.82
4.21
2.63
-
2.25
0.21
0.44
3.95
0.21
ОГК-4
EONR
14.45
13.01
12.25
-0.54
11.06
9.34
2.39
1.68
4.99
1.64
ОГК-5
OGKE
8.20
5.10
-
1.11
-
-
-
0.77
3.17
-
Территориальная генерация
ТГК-1
TGKA
4.30
2.59
-
1.56
4.07
2.06
0.23
0.78
3.03
0.17
ТГК-2
TGKB
-13.80
-4.74
-
8.06
-
-
0.06
0.53
8.98
0.14
Мосэнерго
MSNG
2.89
2.12
2.62
1.39
-
2.92
0.18
0.41
2.70
0.11
ТГК-4
TGKD
-3.53
-1.82
-
16.42
-
-
0.11
0.67
20.23
0.17
ТГК-5
TGKE
-7.67
-3.22
-
72.99
-
-
-
0.68
86.46
-
ТГК-6
TGKF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Волжская ТГК
VTGK
4.18
2.52
3.90
2.27
11.43
2.89
0.38
1.08
8.98
0.47
ТГК-9
TGKI
-14.46
-4.17
-
11.82
-
-
-
0.46
19.38
-
Кузбассэнерго
KZBE
-6.37
-4.06
-
269.69
-
-
0.07
0.91
547.67
0.07
ТГК-14
TGKN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК)
Ленэнерго
LSNG
7.14
2.97
6.23
2.25
0.87
-
0.08
0.71
2.57
0.05
МОЭСК
MSRS
11.07
5.86
8.59
1.28
2.94
4.48
0.37
0.91
2.71
0.31
МРСК Сибири
MRKS
-4.64
-2.16
-
2.58
-
-
0.10
0.27
4.17
0.27
МРСК Северо-Запада
MRKZ
1.75
0.83
2.48
3.23
7.21
-
0.06
0.42
3.78
0.13
МРСК Центра
MRKC
5.12
2.35
5.08
2.31
4.62
6.06
0.10
0.43
2.96
0.23
МРСК Волги
MRKV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МРСК Центра и Прив.
MRKP
-
-
-
-
-
2.32
-
-
-
-
Новосибирскэнерго
NONG
1.01
0.76
-
-
13.65
-
0.15
-
-
0.59
МТС
MTSS
32.60
9.47
16.51
1.25
9.48
7.31
1.20
1.39
3.22
2.96
Ростелеком
RTKM
17.15
6.76
5.93
1.73
13.96
7.18
0.60
1.20
3.63
0.69
Мегафон
MFON
24.84
8.25
16.51
0.99
14.39
10.85
1.69
1.99
4.56
3.46
АФК Система
AFKS
13.28
3.08
10.40
1.25
2.24
1.88
0.08
0.50
2.07
0.32
РБК
RBCM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Вымпелком
VIP US
-9.39
-1.52
0.49
2.55
2453.18
11.29
0.47
1.22
3.46
1.83
СТС
CTCM US
18.99
13.68
15.66
-0.79
3.70
10.53
0.87
0.90
3.60
1.53
Yandex
YNDX US
33.26
20.48
-
-0.02
16.71
18.88
5.55
6.54
16.76
5.03
Mail.ru
MAIL LI
38.37
34.17
-
-1.79
7.95
22.52
8.11
7.51
15.17
2.71
DAILY
Связь, ИТ, медиа
Химическая отрасль
Акрон
AKRN
-
-
-
-
-
3.77
-
-
-
1.41
ФосАгро
PHOR
9.70
4.10
14.09
1.70
47.44
6.21
2.36
2.02
7.42
4.75
Уралкалий
URKA
-14.96
-5.62
13.35
1.80
-
7.49
2.07
2.54
5.23
2.59
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
7
Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал
DAILY
17 апреля 2015 г.
УНИВЕР
Российские Еврооблигации (с ЦК)
капитал
Bond Name
Price
Price Chg
YTC
Duration
Payment
Last
5D
(mid)
(mid)
Rank
Sink
Country Currency
Ratings
Coupon
Coupon
Call/Put
S/F/M
Accrued
Date
Date
Суверенные
RUSSIA 11 07/24/18
123.72 -0.13 %
3.26
2.82
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
2.66
24.07.2015
-
RUSSIA 12 3/4 06/24/28
160.16 +0.93 %
6.06
7.83
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
4.14
24.06.2015
-
RUSSIA 3 1/2 01/16/19
98.78 -0.01 %
3.85
3.50
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.92
16.07.2015
-
RUSSIA 3 1/4 04/04/17
101.95 +0.23 %
2.22
1.91
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.15
04.10.2015
-
RUSSIA 3 5/8 04/29/15
100.13 -0.02 %
-2.25
0.02
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
1.73
29.04.2015
-
RUSSIA 3 5/8 09/16/20
99.93 -0.28 %
3.64
4.90
Sr Unsecured
N
RU
EUR
BB+/BBB-/Ba1
2.16
16.09.2015
-
RUSSIA 4 1/2 04/04/22
100.52 -0.31 %
4.41
6.04
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.21
04.10.2015
-
RUSSIA 4 7/8 09/16/23
102.40 +0.26 %
4.53
6.98
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.47
16.09.2015
-
RUSSIA 5 04/29/20
103.70 -0.21 %
4.18
4.41
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
2.39
29.04.2015
-
RUSSIA 5 5/8 04/04/42
100.31 -1.41 %
5.60
14.16
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.27
04.10.2015
-
RUSSIA 5 7/8 09/16/43
102.74 -1.00 %
5.68
14.24
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.57
16.09.2015
-
RUSSIA 7 1/2 03/31/30
118.14 +0.09 %
3.61
4.57
Sr Unsecured
Y
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.44
30.09.2015
-
102.23 +0.22 %
3.50
1.45
Sr Unsecured
N
RU
EUR
BB+/BBB-/Ba1
2.54
20.10.2015
-
CRBKMO 7.7 02/01/18
98.97 +0.54 %
8.12
2.51
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB-/BB/B1
1.71
01.08.2015
-
GPBRU 3.984 10/30/18
91.12 -0.54 %
6.90
3.29
Sr Unsecured
N
RU
EUR
BB+/BB+/Ba2
1.89
30.10.2015
-
GPBRU 4.96 09/05/19
92.21 +0.02 %
7.06
3.94
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BB+/-
0.63
05.09.2015
-
GPBRU 5 5/8 05/17/17
98.89 -0.01 %
6.20
1.94
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BB+/Ba2
2.41
17.05.2015
-
GPBRU 6 1/2 09/23/15
101.00 +0.09 %
4.08
0.42
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BB+/Ba2
0.51
23.09.2015
-
RSHB 5.298 12/27/17
96.85 -0.16 %
6.59
2.49
Sr Unsecured
N
RU
USD
-/BB+/Ba2
1.68
27.06.2015
-
RSHB 6.299 05/15/17
99.65 -0.28 %
6.48
1.92
Sr Unsecured
N
RU
USD
-/BB+/Ba2
2.73
15.05.2015
-
SBERRU 4.95 02/07/17
99.55 -0.35 %
5.21
1.72
Sr Unsecured
N
RU
USD
-/BBB-/Ba1
1.02
07.08.2015
-
SBERRU 5.18 06/28/19
96.30 -0.25 %
6.20
3.75
Sr Unsecured
N
RU
USD
-/BBB-/Ba1
1.63
28.06.2015
-
SBERRU 5.4 03/24/17
100.20 -0.34 %
5.29
1.85
Sr Unsecured
N
RU
USD
-/BBB-/Ba1
0.41
24.09.2015
-
SBERRU 5.499 07/07/15
100.48 +0.00 %
3.18
0.21
Sr Unsecured
N
RU
USD
-/BBB-/Ba1
1.59
07.07.2015
-
SBERRU 5.717 06/16/21
95.47 -0.88 %
6.62
5.14
Sr Unsecured
N
RU
USD
-/BBB-/Ba1
1.99
16.06.2015
-
SBERRU 6 1/8 02/07/22
97.47 -0.73 %
6.59
5.57
Sr Unsecured
N
RU
USD
-/BBB-/Ba1
1.26
07.08.2015
-
VEBBNK 3.035 02/21/18
92.45 -0.19 %
6.00
2.75
Sr Unsecured
N
RU
EUR
BB+/BBB-/-
0.49
21.02.2016
-
VEBBNK 4.032 02/21/23
84.55 -0.25 %
6.62
6.73
Sr Unsecured
N
RU
EUR
BB+/BBB-/-
0.65
21.02.2016
-
VEBBNK 4.224 11/21/18
92.10 -0.38 %
6.74
3.29
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/-
1.76
21.05.2015
-
VEBBNK 5 1/8 05/27/16
99.52 -0.08 %
5.57
1.06
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/-
2.05
27.05.2015
-
VEBBNK 5 3/8 02/13/17
98.66 -0.66 %
6.16
1.73
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/-
1.02
13.08.2015
-
VEBBNK 5.45 11/22/17
98.50 -0.52 %
6.08
2.39
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/-
2.26
22.05.2015
-
VEBBNK 6.025 07/05/22
92.08 -0.77 %
7.46
5.78
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/-
1.77
05.07.2015
-
VEBBNK 6.8 11/22/25
92.80 -2.13 %
7.81
7.37
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/-
2.81
22.05.2015
-
VEBBNK 6.902 07/09/20
97.25 -0.92 %
7.55
4.37
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/-
1.96
09.07.2015
-
VTB 4 1/4 02/15/16
101.02 +0.03 %
2.96
0.82
Sr Unsecured
N
RU
EUR
BB+/WD/Ba1
0.76
15.02.2016
-
VTB 6 1/4 06/30/35
100.56 -0.07 %
6.20
11.54
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/WD/Ba1
1.93
30.06.2015
30.06.2015 Put
VTB 6 7/8 05/29/18
99.31 -0.47 %
7.12
2.77
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/WD/Ba1
2.73
28.05.2015
-
VTB 6.315 02/22/18
98.79 +0.17 %
6.79
2.61
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/WD/Ba1
1.03
22.08.2015
-
VTB 6.551 10/13/20
96.41 -0.61 %
7.36
4.67
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/WD/Ba1
0.15
13.10.2015
-
GAZPRU 3.85 02/06/20
92.04 -0.41 %
5.77
4.37
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.80
06.08.2015
-
GAZPRU 4.95 02/06/28
88.79 -0.91 %
6.23
9.29
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
1.03
06.08.2015
-
GAZPRU 4.95 05/23/16
101.24 -0.47 %
3.77
1.05
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
2.04
23.05.2015
-
GAZPRU 4.95 07/19/22
94.16 -0.68 %
5.95
6.06
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
1.27
19.07.2015
-
GAZPRU 5.092 11/29/15
101.03 -0.12 %
3.35
0.59
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
2.01
29.05.2015
-
GAZPRU 5.999 01/23/21
99.58 -0.05 %
6.08
4.88
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
1.47
23.07.2015
-
GAZPRU 6.212 11/22/16
103.47 -0.47 %
3.93
1.50
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
2.57
22.05.2015
-
GAZPRU 6.51 03/07/22
102.15 -0.06 %
6.12
5.63
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.80
07.09.2015
-
GAZPRU 6.605 02/13/18
106.02 -0.54 %
4.28
2.64
Sr Unsecured
N
RU
EUR
BB+/BBB-/Ba1
1.21
13.02.2016
-
LUKOIL 6.356 06/07/17
104.56 -0.80 %
4.09
1.98
Sr Unsecured
N
RU
USD
BBB-/BBB-/Ba1
2.37
07.06.2015
-
LUKOIL 6.656 06/07/22
102.73 -0.78 %
6.17
5.68
Sr Unsecured
N
RU
USD
BBB-/BBB-/Ba1
2.48
07.06.2015
-
NVTKRM 5.326 02/03/16
101.09 -0.17 %
3.89
0.77
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
1.15
03.08.2015
-
NVTKRM 6.604 02/03/21
98.06 -0.80 %
7.02
4.82
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
1.43
03.08.2015
-
ROSNRM 3.149 03/06/17
95.83 -1.35 %
5.52
1.83
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/WD/Ba1
0.39
06.09.2015
-
SIBNEF 4 3/8 09/19/22
86.25 -0.35 %
6.77
6.29
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.39
19.09.2015
-
SIBNEF 6 11/27/23
93.23 +0.06 %
7.06
6.60
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
2.40
27.05.2015
-
102.39 -0.30 %
5.29
1.82
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/WD/Ba1
0.57
20.09.2015
-
Муниципальные
MOSCOW 5.064 10/20/16
DAILY
Банки
Нефтегаз
TMENRU 6 5/8 03/20/17
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
8
Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал
DAILY
17 апреля 2015 г.
УНИВЕР
Российские Еврооблигации (с ЦК)
капитал
Bond Name
Price
Price Chg
YTC
Duration
Payment
Last
5D
(mid)
(mid)
Rank
Sink
Country Currency
Ratings
Coupon
Coupon
Call/Put
S/F/M
Accrued
Date
Date
TMENRU 7 1/2 07/18/16
103.04 -0.50 %
4.94
1.19
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/WD/Ba1
1.94
18.07.2015
-
TMENRU 7 7/8 03/13/18
103.82 -0.71 %
6.40
2.63
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/WD/Ba1
0.83
13.09.2015
-
CHMFRU 4.45 03/19/18
96.03 -0.82 %
5.95
2.75
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BB+/NR
0.40
19.09.2015
-
METINR 5 5/8 04/17/20
93.85 +0.02 %
7.11
4.39
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB/BB/Ba2
0.06
17.10.2015
-
GMKNRM 4 3/8 04/30/18
99.01 -0.46 %
4.73
2.81
Sr Unsecured
N
RU
USD
BBB-/BBB-/Ba1
2.08
30.04.2015
-
GMKNRM 5.55 10/28/20
98.97 -0.52 %
5.77
4.70
Sr Unsecured
N
RU
USD
BBB-/BBB-/Ba1
2.67
28.04.2015
-
93.27 +0.14 %
6.20
2.83
Sr Unsecured
N
RU
USD
-/BBB-/Ba1
1.77
30.04.2015
-
Металлургия
Металлургия
Добыча
URKARM 3.723 04/30/18
Телекоммуникации
MOBTEL 5 05/30/23
90.71 +2.38 %
6.49
6.54
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BB+
1.96
30.05.2015
-
109.79 +1.35 %
6.37
4.22
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BB+
2.85
22.06.2015
-
VIP 5.95 02/13/23
92.56 -0.01 %
7.21
6.22
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB/-/Ba3
1.12
13.08.2015
-
VIP 9 1/8 04/30/18
107.65 -0.46 %
6.31
2.62
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB/-/Ba3
4.33
30.04.2015
-
MOBTEL 8 5/8 06/22/20
Транспорт
94.04 -0.72 %
6.79
5.78
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.25
05.10.2015
-
RURAIL 5.739 04/03/17
101.30 -0.42 %
5.03
1.87
Sr Unsecured
N
RU
USD
BB+/BBB-/Ba1
0.29
03.10.2015
-
RURAIL 7.487 03/25/31
93.95 -0.09 %
8.17
9.30
Sr Unsecured
N
RU
GBP
BB+/BBB-/Ba1
0.54
25.09.2015
-
DAILY
RURAIL 5.7 04/05/22
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
9
Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал
DAILY
17 апреля 2015 г.
УНИВЕР
График 1. Российские еврооблигации: Суверенные и Муниципальные
капитал
7.0
RUSSIA 12 3/4 06/24/28
6.0
RUSSIA 5 7/8 09/16/43
RUSSIA 5 5/8 04/04/42
5.0
RUSSIA 4 7/8 09/16/23
RUSSIA 4 1/2 04/04/22
RUSSIA 5 04/29/20
4.0
RUSSIA 3 1/2 01/16/19
RUSSIA 3 5/8 09/16/20
RUSSIA 7 1/2 03/31/30
MOSCOW 5.064 10/20/16
RUSSIA 11 07/24/18
Доходност ь, %
3.0
RUSSIA 3 1/4 04/04/17
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
RUSSIA 3 5/8 04/29/15
-3.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Дюрация
Муниципал ьные
Суверенные
График 2. Российские еврооблигации: Банки
9.0
8.5
CRBKMO 7.7 02/01/18
8.0
VEBBNK 6.8 11/22/25
VEBBNK 6.902 07/09/20
7.5
VEBBNK 6.025 07/05/22
VTB 6.551 10/13/20
VTB 6 7/8 05/29/18
GPBRU 4.96 09/05/19
GPBRU 3.984 10/30/18
Доходност ь, %
DAILY
7.0
VEBBNK 4.224 11/21/18
SBERRU 6 1/8 02/07/22
VTB 6.315 02/22/18
VEBBNK 4.032 02/21/23
RSHB 5.298 12/27/17
SBERRU
5.717 06/16/21
RSHB 6.299 05/15/17
6.5
VEBBNK 5 3/8 02/13/17
GPBRU 5 5/8 05/17/17
6.0
VTB 6 1/4 06/30/35
SBERRU 5.18 06/28/19
VEBBNK 3.035 02/21/18
VEBBNK 5.45 11/22/17
5.5
VEBBNK 5 1/8 05/27/16
SBERRU 5.4 03/24/17
SBERRU 4.95 02/07/17
5.0
4.5
GPBRU 6 1/2 09/23/15
4.0
0
2
4
6
8
10
12
14
Дюрация
Банки
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
10
Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал
DAILY
17 апреля 2015 г.
УНИВЕР
График 3. Российские еврооблигации: Нефтегаз
капитал
7.5
NVTKRM 6.604 02/03/21
7.0
SIBNEF 6 11/27/23
SIBNEF 4 3/8 09/19/22
6.5
TMENRU 7 7/8 03/13/18
GAZPRU 4.95 02/06/28
GAZPRU 6.51 03/07/22
GAZPRU 5.999 01/23/21
6.0
LUKOIL 6.656 06/07/22
GAZPRU 4.95 07/19/22
Доходност ь, %
GAZPRU 3.85 02/06/20
5.5
ROSNRM 3.149 03/06/17
TMENRU 6 5/8 03/20/17
5.0
TMENRU 7 1/2 07/18/16
4.5
GAZPRU 6.605 02/13/18
LUKOIL 6.356 06/07/17
4.0
NVTKRM 5.326 02/03/16
GAZPRU 6.212 11/22/16
GAZPRU 4.95 05/23/16
3.5
GAZPRU 5.092 11/29/15
3.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Дюрация
Нефт егаз
График 4. Российские еврооблигации: Металлургия, Добыча, Телекоммуникации, Транспорт
9.0
8.0
RURAIL 7.487 03/25/31
VIP 5.95 02/13/23
METINR 5 5/8 04/17/20
Доходност ь, %
DAILY
7.0
RURAIL 5.7 04/05/22
6.0
CHMFRU 4.45 03/19/18
5.0
MOBTEL 5 05/30/23
MOBTEL 8 5/8 06/22/20
URKARM 3.723 04/30/18
VIP 9 1/8 04/30/18
GMKNRM 5.55 10/28/20
RURAIL 5.739 04/03/17
GMKNRM 4 3/8 04/30/18
4.0
3.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Дюрация
Мет ал лургия
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
Мет ал лургия
Тел екоммуникации
11
Транспорт
Добыча
Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал
Оценка российского рынка по коэффициентам
ООО «УНИВЕР Капитал»
УНИВЕР
капитал
ООО «УНИВЕР Капитал»
•
Входит в Инвестиционную группу «УНИВЕР», которая
осуществляет инвестиционную деятельность на фондовом рынке
с 1995 года.
• Член Национальной Ассоциации участников фондового рынка
(НАУФОР).
• Участник торгов «Московской Биржи» и «Санкт-Петербургской
биржи».
Рейтинги
Аудитор
Рынок Акций
Центральный Офис
123317, г. Москва. Пресненская набережная, дом 10, ("Башня на
набережной" комплекса "Москва-Сити"), блок Б, 18 этаж
CONTACTS
Телефон: (495) 644-11-22 (многоканальный)
Эл. почта: [email protected]
Сайт www.univer.ru
Контакты
Президент
Заместитель Генерального
директора по инвестициям
Алексей Иванов, к.э.н.
Дмитрий Александров, к.х.н.
тел.: (495) 644-11-22 доб. 2277 тел.: (495) 644-11-22 доб. 3336
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Начальник Отдела аналитических
исследований
Дмитрий Кондратьев, к.э.н.
тел.: (495) 644-11-22 доб. 2264
e-mail: [email protected]
Заместитель начальника
Управления продаж
Артем Клюкин
тел.: (495) 644-11-22 доб. 2272
e-mail: [email protected]
Лицензии
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана
Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана
Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-12895-000100 от 02.02.2010 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок
действия - бессрочная.
Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом
которых является биржевой товар № 1515 от 01.07.2010 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия - без ограничения срока
действия.
Заявление об ограничении ответственности
Настоящее аналитическое исследование подготовлено ООО «УНИВЕР Капитал» на основе информации, полученной из официальных общедоступных
источников, в надежности и достоверности которых нет оснований сомневаться. Специальных исследований, направленных на выявление фактов неполноты и
недостоверности указанной информации, не проводилось. Аналитические выводы и заключения, представленные в настоящем документе, являются мнением
специалистов ООО «УНИВЕР Капитал». Никакая информация и никакое мнение, выраженное в данном документе, не являются рекомендацией по покупке или
продаже ценных бумаг, иных финансовых инструментов, опционов, фьючерсов или ценных бумаг, производных от этих активов (деривативов), не является
офертой или предложением делать оферту или осуществлять иные вложения капитала. Данное аналитическое исследование не предоставляет гарантий или
обещаний будущей эффективности (доходности) деятельности на рынке ценных бумаг. За достоверность информации, лежащей в основе настоящего документа,
и за последствия решений, принятых Вами на основе настоящего документа. ООО «УНИВЕР Капитал» ответственности не несет. Необходимо принимать во
внимание, что доход от инвестирования в определенные ценные бумаги или иные финансовые инструменты, если таковой имеет место, может варьироваться,
а стоимость этих ценных бумаг и иных финансовых инструментов может повышаться или понижаться. Колебание курсов иностранных валют может оказать
неблагоприятное влияние на курс, стоимость и доходность определенной ценной бумаги и иного финансового инструмента, упомянутых в настоящем документе.
Никакая информация, касающаяся налогообложения, изложенная в настоящем документе, не является консультированием по вопросам налогообложения.
Наша Компания настоятельно рекомендует инвесторам обращаться за консультациями к независимым специалистам в области налогообложения, которыми
будут учитываться особые обстоятельства каждой конкретной ситуации. ООО «УНИВЕР Капитал» проводит строгую внутреннюю политику, направленную на
предотвращение каких-либо действительных или потенциальных конфликтов интересов компании и инвесторов, а также предотвращение ущемления интересов
инвесторов. Для получения дополнительной информации о ценных бумагах, упомянутых в настоящем исследовании, необходимо обратиться в ООО «УНИВЕР
Капитал». Воспроизводить, копировать, цитировать. а также делать выдержки из настоящего документа без предварительного письменного согласия ООО
«УНИВЕР Капитал» запрещено.
© 2015 ООО «УНИВЕР Капитал»
12