close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади
з напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціальності «Банківська справа»
2013-2014 навчального року
Кейс (максимальна оцінка 30 балів)
Просимо Вас ознайомитись з описом економічної ситуації і
інформацією щодо діяльності банку та розв’язати кейс.
Розвиток
економіки
України
і
відновлення
повномасштабного
функціонування ринку банківських послуг після глибокої рецесії кінця 2008
та 2009 рр. відбувається повільними темпами.
Минулий рік був для банківської системи України складним, проте в
цілому успішним. Діяльність банківського сектору характеризувалася
стабільним припливом коштів до банків, зростанням ринку банківського
кредитування, скороченням простроченої заборгованості за кредитами,
нарощуванням капіталу банків, виходом на позитивний результат діяльності
після трьох збиткових років.
Особливостями функціонування банківських установ одного з регіонів
України в цей період було зростання обсягу операцій. Банки області досить
активно нарощували обсяги кредитування в національній валюті суб’єктів
економіки, що забезпечувалось динамічним зростанням ресурсної бази за
рахунок строкових вкладень населення та коштів суб’єктів господарювання.
Про достатню ліквідність банківської системи області свідчать також
факти поступового зростання залишків коштів на коррахунках банків, а
також значне скорочення потреби банків в залучених міжбанківських
ресурсах. Крім того за рахунок додаткових внесків акціонерів до статутного
капіталу збільшились і власні кошти банків.
Структура активів банківських установ області за рік зазнала певних
змін та станом на 01 січня 2014 року характеризувалась такими даними:
Табл.1
Структура активів банківських установ області
Сума на
Вид активу
01.01.2014
(млн. грн.)
Питома
вага(%)
Сума на
01.01.2013
(млн. грн.)
Питома
вага(%)
Кредитний портфель
30 507,2
58,3
27459,2
62,3
Високоліквідні активи
5 800,2
11,1
6113,41
13,9
Вкладення в цінні папери
1 771,1
3,4
2070,2
4,7
Інші активи
14205,9
27,2
8404,7
19,1
Активи - усього
52 284,4
100
44047,5
100
Зростання загального обсягу кредитів було пов’язано з відповідною
динамікою кредитів суб’єктів господарювання.
У 2013 році відбулося скорочення вимог за кредитами, наданими
фізичним особам, яке пов’язане виключно із забороною кредитування
населення в іноземній валюті та поступовим зменшенням цих залишків.
Вкладення банківських установ області в цінні папери мали стійку
тенденцію до зменшення протягом останніх трьох років, що свідчить про
низьку зацікавленість більшості банків у здійсненні цього виду активних
операцій.
Фондовий ринок України у 2013 році залишався доволі закритим:
понад 85% усіх операцій на ньому здійснюється в позабіржовому сегменті
ринку, крім того дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на ринку та
операцій з ними перешкоджають установленню об’єктивної вартості та
дохідності вітчизняних цінних паперів.
Враховуючи
таку
ситуацію,
банківські
установи
області
при
формуванні власних портфелів цінних паперів у 2013 році додержувались
досить стриманої політики при вкладанні коштів у ці активи.
У 2013 році зростання зобов’язань банків відбулося здебільшого за
рахунок депозитних коштів фізичних осіб та суб’єктів господарювання.
Структура зобов`язань банківських установ області характеризувалася
такими даними:
Табл.2
Структура зобов’язань банківських установ області
Сума на
Вид зобов’язання
01.01.2014
(млн. грн.)
Питома
вага(%)
Сума на
01.01.2013
(млн. грн.)
Питома
вага(%)
Вклади фізичних осіб
22 730,0
57,5
19020,9
56,3
Кошти суб’єктів
господарювання
7 743,5
19,6
6270,0
18,6
Кредити і депозити банків та
кошти на коррахунках в
інших банках
1 189,6
3,0
1195,0
3,5
Кошти від міжнародних та
фінансових організацій
877,4
2,2
827,0
2.5
Цінні папери власного боргу
422,7
1,1
266,0
0,8
Інші зобов’язання
6563,3
16,6
6146,7
18,3
39 526,5
100
33725,6
100
Зобов’язання - усього
Кошти населення є найбільшим джерелом ресурсів банків, позитивна
динаміка вкладів фізичних осіб мала вплив і на частку зазначеного джерела в
структурі зобов’язань.
Отже банківська система області є доволі привабливою з точки зору
роздрібних клієнтів, а позитивна динаміка вкладів населення свідчить про
укріплення довіри до неї.
В цих умовах функціонує ПАТ «Алта Банк».
ПАТ «Алта Банк» – регіональний банк із національним капіталом,
працює на ринку банківських послуг уже 15 років, має гарну репутацію,
здійснює комплексне розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб
різних форм власності та громадян. Банк розвивається як роздрібний банк з
потужною корпоративною вертикаллю, та є найбільшим
банком
-
юридичною особою цього ж обласного центру України.
Банк позиціонує себе таким чином:
Стратегічним напрямком розвитку ПАТ «Алта Банк» є становлення
банку як універсального банківського інституту України, що надає повний
спектр комерційних, інвестиційних послуг і послуг з управління активами
при забезпеченні високого рівня якості і надійності проведених банком
операцій.
Багато уваги у банку приділяється контролю та управлінню ризиками.
Організаційною структурою, на яку покладені функції управління
ризиками ПАТ «Алта Банк», є Департамент ризик-менеджменту (ДРМ),
основною функцією якого є оцінка та аналіз фінансових ризиків, контроль за
дотриманням встановлених лімітів та розробка рекомендацій стосовно
збалансованої структури ризику та прибутковості, виходячи з загального
рівня ризику та ризиків, пов’язаних з конкретними сферами діяльності та
банківськими продуктами. Мінливість (волатильність) відсоткових ставок є
однією із головних особливостей фінансових ринків, що призводить до
підвищення відсоткового ризику (ризику зміни відсоткової ставки) і змушує
банкірів шукати нові підходи до управління фінансовими потоками.
Процес управління ризиками охоплює всі види діяльності банку, які
впливають на параметри його ризику та передбачає прийняття рішень і
вжиття заходів, спрямованих на мінімізацію, уникнення, пом’якшення
ризиків, їх страхування, встановлення лімітів їх величини і безпосереднє
прийняття ризику.
Вищезгаданий Департамент оцінює фінансові ризики на підставі
отриманої від бізнес-підрозділів інформації про якість активів та зобов’язань
(в тому числі, процентні ставки, суми та строки погашення); отриманої від
Комітету з управління активами та пасивами (КУАП) інформації про ліміти
ризику, процедури та методику управління ризиками, а також отриманих від
Департаменту фінансового аналізу та планування даних про запланований
рівень активів, зобов’язань та інвестицій. Департамент ризик-менеджменту
подає на розгляд КУАП результати проведеного аналізу та моніторингу
ризиків разом із своїми рекомендаціями щодо встановлення або зміни лімітів
та повідомляє бізнес-підрозділи, бек-офіс та Департамент фінансового
аналізу та планування про нормативний рівень ризиків. При цьому увага
приділяється застосуванню збалансованого та незбалансованого за строками
підходу до управління активами та зобов’язаннями та застосовуються
елементи портфельної імунізації шляхом підбору та включення до портфеля
таких фінансових інструментів, які мінімізують його чутливість до зміни
відсоткових ставок на ринку, що впливає на прибуток і ризик банку.
Основні характеристики діяльності банку наведені у таблицях 3-4.
Табл.3
Окремі показники діяльності банку (млн. грн.)
Період
Показник
Відхилення
01.01.2013
01.01.2014
Сума
%
Капітал банку (млн. грн.)
250
350
100
40
Активи, чутливі до зміни відсоткової
ставки (млн. грн.)*
1653
2303
650
39
Зобов’язання, чутливі до зміни
відсоткової ставки (млн. грн.)*
1493
1784
291
19
0,5
0,9
Середньозважений термін погашення
активів (рік)
80
* Активи, чутливі до зміни відсоткової ставки та зобов’язання, чутливі
до зміни відсоткової ставки на 97% складаються із короткострокових
кредитів СГД та короткострокових депозитів і коштів на поточних рахунках.
Табл.4
Відсоткові ставки за кредитами та депозитами
90
Ставки
розміщення
( %)
24
Ставки
залучення
( %)
18
60
20
15
30
18
12
30
18
11
30
16
10
Показник
Строк
(дні)
Середньозважені процентні ставки
на ринку короткострокових кредитів
та депозитів
Прогноз процентних ставок
Завдання:
1. Визначити, якою має бути дюрація зобов’язань банку для створення
імунізації банківського балансу.
2. Визначити, який із підходів управління строками розміщення
активів та залучення зобов’язань (збалансований чи незбалансований за
строками) має обрати банк, враховуючи прогноз ситуації на ринку
процентних ставок. Розрахунок виконати на прикладі, якщо клієнту було
надано кредит на 90 днів у сумі 100 000 грн.
3. Дати оцінку управління активами та зобов’язаннями ПАТ «Алта
Банк» на відповідність задекларованій стратегії його розвитку і особливостям
функціонування банківських установ регіону України.
Критерії оцінювання (максимальна оцінка 30 балів)
1. Розрахунок дюрації зобов’язань банку - (8 балів).
2. Вибір підходу до управління активами та зобов’язаннями банку за
строками (14 балів):
2.1. Розрахунок першого варіанту та висновок - (7 балів);
2.2. Розрахунок другого варіанту та висновок - (7 балів);
3. Оцінка управління активами та зобов’язаннями ПАТ «Алта Банк» на
відповідність задекларованій стратегії розвитку банківської установи та
особливостям
функціонування
України - (8 балів).
банківських
установ
регіону
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа