close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Эконометрика: вводный курс

код для вставкиСкачать
Эконометрика: вводный курс
Лекция 1
Введение
Филипп Картаев
[email protected]
План
•
•
•
•
Что такое эконометрика
Литература
Как это работает на первый взгляд
Как это работает на самом деле
– три истории
2
Что такое эконометрика?
Эконометрика — наука, изучающая
количественные и качественные
экономические взаимосвязи с помощью
математических и статистических методов и
моделей
3
Что такое эконометрика?
Эконометрика — наука, изучающая
количественные и качественные
экономические взаимосвязи с помощью
математических и статистических методов и
моделей
Эконометрическое общество: цель
эконометрики — использования статистки
и математики для развития экономической
теории
4
Три ингредиента эконометрики
• Экономическая теория
• Экономическая статистика
• Математическая статистика
5
Молодая наука
• Как самостоятельная наука возникла
в 1930. Рагнар Фриш. Эконометрическое
общество
• Первая в истории Нобелевская премия по
экономике присуждена эконометристам.
Тинберген, Фриш, 1969.
• Последние годы: Хекман и Макфадден
(2000), Ингл и Грейнджер (2003), Сарджент
и Симс (2011)
6
Зачем нужна эконометрика?
7
Зачем нужна эконометрика?
Пример 1. Инфляция
1. Влияет ли увеличение денежной массы
на уровень инфляции?
2. Если «да», то на сколько увеличится
уровень инфляции при увеличении
денежной массы на 1%? Как быстро это
произойдет?
3. И вообще каким будет уровень инфляции
через месяц?
8
Зачем нужна эконометрика?
Пример 2. Экономический рост
1. Влияет ли уровень неравенства доходов
граждан страны на темпы ее
экономического роста?
2. Если «да», то положительно или
отрицательно?
3. А может, наоборот, скорость
экономического роста влияет на уровень
неравенства? Где причина, а где следствие?
9
Зачем нужна эконометрика?
Пример 3. Рынок труда
1. Влияет ли уровень образования на
среднюю заработную плату? На сколько
увеличивает зарплату дополнительный год
образования?
2. Как выбор вуза влияет на будущую
зарплату?
3. Влияет ли пол работника на уровень его
зарплаты? Значительно ли это влияние?
10
Зачем нужна эконометрика?
• Количественная оценка зависимостей
между экономическими переменными
• Выявление причинно-следственных связей
между изменениями значений
экономических переменных
• Прогнозирование будущих значений
экономических показателей
11
Литература
[1] Доугерти К. Введение в эконометрику
[2] Вербик М. Путеводитель по современной
эконометрике
[3] Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий
А.А. Эконометрика. Начальный курс
[4] Stock J., Watson M. Introduction to
econometrics. Third Edition. — Pearson,
Addison Wesley. 2010 (второе издание тоже
подойдет)
12
Как это работает?
13
Как это работает?
На первый взгляд все просто
14
Как связана площадь квартиры и ее цена?
Данные по однокомнатным квартирам в Москве (2013)
9000000
8500000
8000000
7500000
7000000
6500000
6000000
5500000
5000000
4500000
4000000
24
29
34
39
44
15
Как связана площадь квартиры и ее цена?
Данные по однокомнатным квартирам в Москве (2013)
9000000
8500000
y = 135317x + 786456
R² = 0.36
8000000
7500000
7000000
6500000
6000000
5500000
5000000
4500000
4000000
24
29
34
39
44
16
Как это работает?
На первый взгляд все просто
17
Как это работает?
На первый взгляд все просто
На самом деле, все немного
сложнее
18
История первая
Подготовительные курсы и
поступление
19
Есть ли польза подготовительных курсов?
Результаты вступительного экзамена по
экономике для абитуриентов магистратуры
Ходили на
курсы
Не ходили на
курсы
Средний балл
43 балла 48,5 баллов
за экзамен
(50 человек) (100 человек)
20
Есть ли польза подготовительных курсов?
Результаты вступительного экзамена по
экономике для абитуриентов магистратуры
Ходили на
курсы
Не ходили на
курсы
Средний балл
43 балла 48,5 баллов
за экзамен
(50 человек) (100 человек)
Негативный эффект от посещения курсов?
21
Есть ли польза подготовительных курсов?
Но если учесть еще один фактор…
Выпускники
бакалавриата
ЭФ
Другие
абитуриенты
Ходили на
курсы
Не ходили на
курсы
55 баллов
50 баллов
(10 человек)
(95 человек)
40 баллов
20 баллов
(40 человек)
(5 человек)
22
Есть ли польза подготовительных курсов?
Но если учесть еще один фактор…
Выпускники
бакалавриата
ЭФ
Другие
абитуриенты
Итого
Ходили на
курсы
Не ходили на
курсы
55 баллов
50 баллов
(10 человек)
(95 человек)
40 баллов
20 баллов
(40 человек)
(5 человек)
43 балла
48,5 баллов
(50 человек)
(100 человек)
23
Есть ли польза подготовительных курсов?
Но если учесть еще один фактор…
Выпускники
бакалавриата
ЭФ
Другие
абитуриенты
Итого
Ходили на
курсы
Не ходили на
курсы
55 баллов
50 баллов
(10 человек)
(95 человек)
40 баллов
20 баллов
(40 человек)
(5 человек)
43 балла
48,5 баллов
(50 человек)
(100 человек)
Позитивный эффект для каждой из групп
24
История первая
Подготовительные курсы и
поступление
Вывод: если вы будете игнорировать
существенные переменные, вы получите
смещенные результаты
Omitted-variable bias
25
История вторая
Как оценить функцию спроса?
26
Как оценить функцию спроса?
Спрос
 = 1 + 2  + 
Предложение
 = 1 + 2  + 
В чем сложность поиска уравнения функции
спроса?
И равновесная цена и равновесное
количество — эндогенные переменные.
Как оценить функцию спроса?
Спрос
 = 1 + 2  + 
Предложение
 = 1 + 2  + 
В чем сложность поиска уравнения функции
спроса?
Как оценить функцию спроса?
Как оценить функцию спроса?
Как оценить функцию спроса?
Нужно придумать переменную, которая сдвигает
кривую предложения, но не сдвигает кривую
спроса. Например, налоги. Такая переменная
называется инструментальной переменной
(инструментом)
Спрос
 = 1 + 2  + 
Предложение
 = 1 + 2  + 3  + 
P
Как оценить функцию спроса?
D
S1
S2
S3
Q
История вторая
Как оценить функцию спроса?
Вывод: если вы будете игнорировать
проблему эндогенности (problem
of endogeneity) объясняющих
переменных, вы получите некорректные
результаты
33
История третья
Ложная регрессия
34
Ложная регрессия
• Что определяет темпы экономического
роста?
35
Ложная регрессия
Зависимость ВВП России от некоторого фактора в 1995–2012 гг.
(реальный ВВП в ценах 2008 г., трлн руб.)
40
38
36
34
Что это за фактор?
32
30
28
GDP = 5.1*N – 71.5
R² = 0.93
26
24
22
20
18
19
20
21
22
23
36
Ложная регрессия
Все дело в нестационарности
N
23
22
21
GDP
20
45
19
40
18
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
35
10 11 12 13 14 15 16 17 18
30
25
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
37
Ложная регрессия
Если оценивать регрессию для разностей, то чары
рассеиваются и связь становится незначимой:
4
3
2
1
0
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
-1
-2
-3
-4
ΔGDP = -1.3*ΔN + 1.5
R² = 0.005
38
История третья
Ложная регрессия
Вывод: если вы будете игнорировать
свойства временных рядов, с которыми
вы работаете (например,
нестационарность и наличие трендов),
вы получите искаженные результаты
39
Литература к лекции
Stock, Watson. Chapter 1. Economic
Questions and Data
Если нужно повторить основные понятия
из теории вероятностей и математической
статистики: Доугерти. Глава 0.
40
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа