close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

(маг) ФРБД_ 2013-14+ - Высшая школа экономики

код для вставкиСкачать
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Обеспечение экономической безопасности в банковских системах» для
направления 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра
1.
Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования
к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.68 "Финансы и кредит" подготовки магистра магистерской программы «Финансы», изучающих дисциплину "Обеспечение
экономической безопасности в банковских системах".
Программа разработана в соответствии с:
ОС НИУ ВШЭ по направлению 080300.68 "Финансы и кредит";
ОПП для направления 080300.68 "Финансы и кредит";
Рабочим учебным планом университета по подготовке магистров по направлению 080300.68 "Финансы и кредит" магистерской программой «Финансы»,
специализации «Финансовые рынки и банковская деятельность», утвержденным в 2013г.
2.
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины "Обеспечение экономической безопасности в банковских системах" является формирование у студента целостных представлений о современных
проблемах в области обеспечения экономической безопасности в банковской системе России, способах их решения.
Для достижения данной цели решаются следующие задачи:
формирование теоретических и практических знаний в области экономической
безопасности, в банковской системе России в частности;
формирование теоретических и практических знаний о функционировании национальной банковской системы на современном этапе.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
o основные параметры и индикаторы экономической безопасности в банковских системах;
o правовые особенности функционирования системы экономической безопасности в
банках в РФ;
Уметь:
o оценивать уровень обеспеченности экономической безопасности в банковской сфере;
o анализировать и адаптировать опыт зарубежных стран в области обеспечения экономической безопасности в банковских системах;
Иметь навыки (приобрести опыт):
o анализа законодательных актов и трактовки правовой информации, регулирующих
функционирование банковской системы Банка России с точки зрения экономической безопасности;
o современных методов сбора, обработки и анализа правовых данных;
o самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
2
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Обеспечение экономической безопасности в банковских системах» для
направления 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Компетенция
Код по
НИУ
Профессиональные компетенции (ПК)
Способность:
ПК-18
обосновать политику
выплат инвесторам
компании и финансового
института;
ПК-25
обосновывать
эффективность
стратегических
управленческих решений
(реструктуризация
компании, преобразование
компании в холдинг,
заключение сделок
приобретения компаний,
решения о привлечении
средств и т.д.);
ПК-34
вносить предложения и
разрабатывать стандарты
регулирования
финансовых рынков;
ПК-38
строить
профессиональную
деятельность, бизнес и
делать выбор,
руководствуясь
принципами социальной
ответственности;
4.
Дескрипторы – основные признаки
освоения (показатели достижения
результата)
В
научно-исследовательской
деятельности студент достигает
следующих результатов:
 способен
проводить
комплексный анализ банковских
систем в разрезе обеспечения
экономической безопасности;
 собирает,
обрабатывает,
анализирует и систематизирует
информацию
по
теме
исследования;
 презентует
результаты
исследования
законодательных
актов и статистических данных.
В проектно-экономической
деятельности:
 демонстрирует
способность к формированию
аналитических заключений по
теме исследования;
 предлагает инновационные
решения в сфере обеспечения
экономической безопасности в
банковском секторе;
 обосновывает собственные
оригинальные предложения по
темам курса.
Формы и методы обучения,
способствующие формированию и развитию компетенции
o лекционные и
семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
o подготовка
презентаций и выступление
с докладами,
o проведение научных
дискуссий,
o использование
активных форм обучения
(бизнес-ситуации, кейсы).
В консалтинговой деятельности:

анализирует
существующие
формы
организации
управления
в
кредитных организациях с точки
зрения
обеспечения
экономической безопасности.
В организационноуправленческой деятельности:
 демонстрирует
способность анализировать, обобщать и использовать нормативноправовую базу для оценки текущего положения и перспектив развития банковской отрасли.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору в рабочем учебном плане
для направления 080300.68 "Финансы и кредит" подготовки магистра, читается на 2-ом курсе
в 1-ом и 2-ом модуле.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
3
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Обеспечение экономической безопасности в банковских системах» для
направления 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра
Деньги, кредит, банки
Финансовые рынки и финансовые институты
Зарубежные банковские системы
Учет и экономический анализ в кредитных организациях
Банковский менеджмент
Современные информационные технологии в банковской деятельности
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями
и компетенциями:
Знать
Основные характеристики национальной банковской системы;
Правовые основы деятельности Банка России и коммерческих банков;
Английский язык на уровне не ниже Intermediate.
Уметь
Оценивать состояние и перспективы развития финансовых рынков, финансовых посредников;
Использовать статистическую базу и аналитические материалы Банка России и
надзорных органов других стран для анализа особенностей банковских систем,
Оценивать влияние макроэкономической ситуации в стране на изменение в
банковском секторе;
Искать и систематизировать источники литературы и данные с использованием
электронных ресурсов НИУ ВШЭ;
Владеть навыками:
Методов работы в базах данных и основных компьютерных офисных программах;
Составления обоснований по предлагаемым рекомендациям по совершенствованию деятельности банка,
Формировать и представлять в надлежащем виде научный аппарат исследовательских работ.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в практической работе студентов, при написании магистерской диссертации и при изучении дисциплины НИС «Современные проблемы исследования финансовых рынков и финансовых
институтов».
5.
№
1
2
3
4
Тематический план учебной дисциплины
Всего
часов
Название темы
Общие вопросы организации и функционирования
банковской системы.
Цели и задачи системы экономической безопасности коммерческого банка
Система основных индикаторов экономической
безопасности банковской системы РФ
Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов в финансово-кредитной
сфере
4
Аудиторные
часы
СемиЛекнары
ции
Самостоятельная
работа
37
8
4
15
27
8
4
15
27
8
4
15
27
8
4
15
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Обеспечение экономической безопасности в банковских системах» для
направления 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра
ИТОГО
6.
108
32
16
60
Формы контроля знаний студентов
Тип кон- Форма контроля
троля
Текущий Контрольная работа
1 модуль
На 8
неделе
Итоговый Зачет
2 модуль
На 5
неделе
*
Параметры
Письменный открытый тест (80 минут)
Устная форма контроля
6.1. Критерии оценки знаний, навыков
Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности в банковских системах» ориентирована на формирование у студентов теоретического блока знаний по курсу, а также
практических профессиональных навыков, в силу этого занятия состоят из лекционных и семинарских занятий. Большой упор делается на самостоятельную работу студентов. В ходе
обучения студенты должны выполнить ряд практических заданий (домашних и аудиторных),
подготовить доклад, принять участие в деловой игре и дебатах.
Текущий контроль проводится в форме контрольных аудиторных работ, состоящих из
открытых тестовых вопросов, а также проверки заданий для самостоятельной работы; формами текущего контроля являются также опросы на семинарских занятиях, оценки работы в
аудитории. Задания для самостоятельной работы представляют собой набор практических
заданий по изучаемым разделам дисциплины.
Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения данной
дисциплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями:
5
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Обеспечение экономической безопасности в банковских системах» для
направления 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра
6.2.

Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольной работы и эссе (без недочетов и с правильными, четко сформулированными, содержательными
выводами), при активной аудиторной работе, творчески выполненных домашних заданиях и при высшей оценке по результатам зачета (10 баллов)

Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы и эссе
с единственным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, содержательных выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных домашних заданиях и при высокой оценке по результатам зачета (9 баллов)

Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы и эссе
с некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, содержательных выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных домашних зданиях и при высокой оценке по результатам зачета (8 баллов)

Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы и эссе с
единственной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, содержательных выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных
домашних заданиях и при хорошей оценке по результатам зачета (7 баллов)

Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы и эссе,
не более, чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, содержательных выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных домашних заданиях и при хорошей оценке по результатам зачета (6 баллов)

Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной работы и эссе, более, чем с двумя ошибками в ответах, при недостаточно четко сформулированных выводах, при неактивной аудиторной работе, удовлетворительно домашних заданиях и при удовлетворительной оценке по результатам зачета (5 баллов)

Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной работы и эссе, более, чем с двумя ошибками в ответах (но не более четырех ошибок),
при не четко сформулированных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных домашних заданиях и при удовлетворительной оценке
по результатам зачета (4 балла)

Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении контрольной
работы и эссе, с многочисленными ошибками в ответах, при не четко сформулированных выводах, при отсутствии активной аудиторной работы, отсутствии домашних
заданий, пропусках занятий и при неудовлетворительной оценке по результатам зачета (1-3 балла).
Порядок формирования оценок по дисциплине
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:
Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Осамост.работа
Где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля,
предусмотренных в программе дисциплины.
Отекущий = 0,5·Ок/р1 + 0,5·Ок/р2;
6
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Обеспечение экономической безопасности в банковских системах» для
направления 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра
Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический
Оценка за самостоятельную работу студента отражает точность соответствия домашних заданий заданным критериям. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка представляет собой среднее арифметическое
накопленных оценок студента по итогам выполненных домашних заданий.
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей формуле:
Оитоговый = 0,5·Озачет + 0,5·Онакопл
где Озачет – оценка за устный зачет
Способ округления оценки итогового контроля – арифметический.
7.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.
Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития.
Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика). Сущность банка и организационно-правовые основы
его построения. Построение кредитной системы Российской Федерации. Банк как элемент
банковской системы. Законодательные основы деятельности современного банка. Банковские операции и банковские сделки. Взаимоотношения банка с клиентами. Основные риски
банковской деятельности. Современные тенденции развития банковских систем.
Основная литература
1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж. Финансовые институты и рынки: учебник: пер. 2-го
америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2011.
2. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (8 revised
edition). Pearson Education. 2012.
Дополнительная литература
1. Лаврушин О.И. Банковское дело.Учебник. - 7-е изд. ,2009. -672с
Тема 2. Цели и задачи системы экономической безопасности коммерческого банка
Экономическая безопасность банковской системы РФ. Факторы, воздействующие на
уровень экономической безопасности банковской системы РФ. Классификация угроз экономической безопасности банковской системы РФ. Понятие безопасности коммерческого банка. Объекты безопасности. Субъекты правоотношений при решении проблемы безопасности. Цели системы безопасности. Задачи системы безопасности. Принципы организации и
функционирования системы безопасности коммерческого банка. Объекты защиты. Основные
виды угроз интересам коммерческого банка.
Основная литература
1. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (8 revised edition). Pearson Education. 2012.
Дополнительная литература
1. Стивен Фрост. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риск и профессиональные приемы. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.
7
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Обеспечение экономической безопасности в банковских системах» для
направления 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра
2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента./Под ред. А.А.Лобанова. М., Альпина Бизнес Букс,2009. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред.
А.А.Лобанова. - М.: Альпина Бизнес Букс,2009.
Тема 3. Система основных индикаторов экономической безопасности банковской
системы РФ
Индикаторы по основным направлениям деятельности: сфера денежно-валютного обращения, сфера платежей и рсачетов, сфера кредитования, обобщающие показатели. Индикатор динамики доли активов банковского сектора в ВВП по отношению к уровню монетизации экономики. Индикатор отношения совокупных активов банковской системы (assets –
A) к ВВП. Индикатор средних сроков привлечения и размещения средств – кредитов (loans –
Т1) и депозитов (deposits – Td). Индикатор отношения иностранной совокупной банковской
позиции к совокупному собственному капиталу банковской системы. Индикатор доли кредитного портфеля (L - Lоаns) в активах. Индикатор рентабельности собственного капитала
(ROE). Индикатор рентабельности активов (ROA). Индикатор доли «плохих» кредитов
(«bad» credits) в кредитном портфеле Банка. Индикатор концентрации банковской системы.
Индикатор зависимости банков от межбанковского кредитования.
Основная литература
1. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (8 revised edition). Pearson Education. 2012.
Дополнительная литература
Энциклопедия финансового риск-менеджмента./Под ред. А.А.Лобанова. М., Альпина
Бизнес Букс,2009.
Тема 4. Правовое регулирование противодействия легализации
преступных доходов в финансово-кредитной сфере
Нормативно-правовые акты, регламентирующие противодействие легализации в кредитно-финансовой сфере. Организация внутреннего контроля за операциями кредитных организаций. Система внутреннего контроля за операциями кредитных организаций. Структурные подразделения кредитных организаций, ответственные за внутренний контроль операций. Ответственные сотрудники за внутренний контроль операций кредитных организаций. Мониторинг системы внутреннего контроля. Проверка эффективности внутреннего
контроля. Проблема оценки экономической эффективности и целесообразности совершаемых кредитной организацией операций. Надзор Центробанка за соблюдением кредитными
организациями правил внутреннего контроля.
Основная литература
1. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 г. № 395–1
2. Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
Дополнительная литература
Положение Центрального Банка Российской Федерации «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» 16.12.2003 г. № 242-П
8.
Образовательные технологии
В рамках курса предусмотрено использование активных и интерактивных методов обучения, в частности ознакомление студентов с тематиками курса через выделение про8
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Обеспечение экономической безопасности в банковских системах» для
направления 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра
блематик темы, совместное обсуждение и поиск путей их решения, использование элементов деловых и ролевых игр, индивидуальная и групповая работа студентов, подготовка и проведение дебатов, расчетные задания.
9.
Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1 Примерный перечень тем эссе
1. Легализация преступных доходов: за и против.
2. Проблема противодействия легализации преступных доходов в банковской сфере.
3. Организация внутреннего контроля за сомнительными операциями.
4. Типичные способы совершения легализации.
5. Международное сотрудничество в противодействии легализации преступных доходов.
6. Характеристика элементов кредитной системы, ее структура.
7. Задачи и функции центральных банков.
8. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
9. Понятие банковских операций и сделок.
10. Международная валютная система.
11. Валютный курс и факторы, влияющие на его величину.
12. Международные валютные рынки: понятие, механизм функционирования, характеристика отдельных рынков.
13. Финансовый лизинг. Схемы осуществления лизинговых сделок. Оценка рисков лизинговых операций. Методы расчета лизинговых платежей.
14. Процентный риск кредитных организаций.
15. Обязательные экономические нормативы деятельности кредитных организаций.
16. Капитал банка. Регулирование достаточности капитала.
17. Обеспечение возвратности кредита. Понятия. Способы.
18. Операционный риск банковской деятельности: особенности оценки и регулирования.
19. Финансовая устойчивость банка. Слияния и поглощения в банковской сфере.
20. Ликвидность банка и банковского баланса. Факторы, влияющие на ликвидность.
9.2 Примерный перечень тем контрольных работ
1. Кредитная политика банка. Цели. Инструменты.
2. Виды сделок на валютном рынке.
3. Валютная позиция банка. Виды. Регулирование со стороны Банка России.
4. Рыночный риск кредитной организации, его виды и методы управления им.
5. Основные формы международных расчетов.
6. Риск утраты ликвидности банка.
7. Банковская гарантия. Особенности этого способа обеспечения кредита.
8. Понятие, функции и задачи банковского менеджмента.
9. Управление активами банка.
10. Управление пассивами банка.
11. Управление капиталом банка. Экономическая отдача капитала.
12. Основные показатели эффективности деятельности банка.
13. Банковские риски, виды. Риск и доходность банка.
14. Кредитный риск, виды. Управление кредитными рисками.
15. Резерв на возможные потери по ссудам как способ минимизации кредитных рисков.
16. Нормативное регулирование банковских рисков.
17. Депозитная политика банков. Формирование ресурсной базы.
18. Потребительское кредитование – виды, особенности. Кредитный скоринг как система
оценки кредитоспособности заемщиков.
9
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Обеспечение экономической безопасности в банковских системах» для
направления 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра
19. Ипотечное кредитование. Кредитный анализ при ипотеке. Современные тенденции на
рынке ипотеки.
9.3 Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины
1. Принципы организации и формы работы финансовых институтов.
2. Формы кредита.
3. Виды банковского кредита
4. Характеристика элементов кредитной системы, ее структура.
5. Задачи и функции центральных банков.
6. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ.
7. Понятие банковских услуг и их виды.
8. Инструменты денежно-кредитного регулирования
9. Концепция временной стоимости денежных средств в управлении финансами.
10. Финансовый лизинг.
11. Факторинговые операции.
12. Обязательные нормативы деятельности кредитных организаций
13. Капитал банка. Регулирование достаточности капитала
14. Трастовые операции
15. Современные проблемы становления российской финансовой системы
16. Этапы формирования рыночной банковской системы в России
17. Управление активами и пассивами банка.
18. Основные показатели эффективности деятельности банка.
19. Участники рынка ссудного капитала
20. Функции рынка ссудного капитала
21. Принципы кредита
22. Банковский (депозитный, кредитный) мультипликатор
23. Банк - основной участник кредитного рынка
24. Асимметричность информации финансовых рынков
25. Трансакционные издержки на финансовом рынке
26. Средства банка
27. Активные операции банков
28. Ресурсы банка
29. Пассивные операции банка
30. Баланс коммерческого банка
31. Проблемы ложного выбора на финансовом рынке
32. Проблемы недобросовестного поведения на финансовом рынке
33. Организация межбанковских расчетов
34. Доходы финансовых институтов
35. Расходы финансовых институтов
10.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1. Базовый учебник
Отсутствует в силу специфики курса.
10.2. Основная литература
1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж. Финансовые институты и рынки: учебник: пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2011.
2. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (8 revised
edition). Pearson Education. 2012.
10
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Обеспечение экономической безопасности в банковских системах» для
направления 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра
10.3. Дополнительная литература
1. Банковское дело: учебник. Под ред. О.И. Лаврушина. 7-е изд. М. Кнорус. 2009.
2. Стивен Фрост. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риск и профессиональные приемы. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.
3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента./Под ред. А.А.Лобанова. М., Альпина
Бизнес Букс,2009. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред.
А.А.Лобанова. - М.: Альпина Бизнес Букс,2009.
4. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 г. № 395–1
5. Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
6. Положение Центрального Банка Российской Федерации «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» 16.12.2003 г. № 242-П
10.4. Программные средства
Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные
пакеты программных средств:
Доступ к электронным библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Информационная система «Консультант – Плюс»
11.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения лекционных занятий, семинаров и презентаций студентов необходим
мультимедиапроектор, ноутбук, экран, выход в сеть Интернет, доступ к электронным ресурсам НИУ ВШЭ.
Автор:
Маляев В.Б.
11
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа