close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

(Макет рабочей программы)

код для вставкиСкачать
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)
МИЭМ
“Утверждаю”
Декан факультета ФЭМ
___Четвериков В.М.______
“____”_____________200__
“Утверждаю”
Декан факультета ФПМ
___Каштанов В.А.______
“____”_____________200__
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине ”Эконометрическое моделирование”
составлена доц. Поляковым К. Л.
Специальность
и Направление
061800 (Математические методы в экономике)
521500 (Математическая экономика)
Факультет – Факультет экономической математики
Кафедра - Математической экономики
2011 г.
1
Программа курса «Эконометрическое моделирование» предназначена для реализации
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальностям Математическая экономика (080116) и направлению (230700) и является
единой для всех форм обучения.
Дисциплина «Эконометрическое моделирование» изучается студентами данной
специальности после изучения курсов эконометрики, экономики, математики, информатики,
теории вероятности и математической статистики и является специальной дисциплиной.
Данная дисциплина позволяет изучить методы построения и использования
разнообразных моделей с учетом влияния времени для проверки различного рода гипотез,
прогнозирования, проектирования управляющих воздействий и решения других задач,
связанных с принятием управленческих решений и исследованиями поведения всевозможных
экономических агентов, товарных рынков и региональных экономик. Полученные навыки
впоследствии используются в курсах специальных экономических дисциплин. Они
позволяют более глубоко освоить такие курсы, как "Оптимальное управление
экономическими системами", "Моделирование рыночных и эколого-экономических
процессов", "Моделирование социальных процессов", "Модели экономической динамики", "
Имитационное моделирование экономических процессов ".
Цель данного курса – формирование аналитической компетенции будущих
специалистов в области моделирования сценариев социально-экономического развития
страны, эконометрического моделирование финансово-экономического состояния фирмы,
эконометрического моделирование процессов распределительных отношений в обществе.
Для достижения данной цели необходимо овладеть расширенной системой эконометрических
знаний, умений и навыков, связанных с анализом временных рядов, получить представление
о предмете "Эконометрическое моделирование", об эконометрических приемах и методах,
применяющихся в задачах экономической аналитики и управления организациями, о месте и
роли Эконометрического моделирования в системе общепрофессиональных и специальных
дисциплин. Кроме того, отработка эконометрических умений и навыков позволяет
реализовать развивающую функцию образования: формирование мировоззрения студентов,
логической и эвристической составляющей мышления.
Таким образом, в процессе обучения студентам необходимо усвоить теоретические
аспекты и получить практические навыки в следующих областях:
 Обнаружение существенных взаимозависимостей между наблюдаемыми величинами
с учетом влияния времени.
 Идентификация моделей статистических связей и моделей временных рядов.
 Параметрическое оценивание моделей статистических связей при наличии
автокорреляции случайной составляющей.
 Проверка экономических и управленческих гипотез с помощью моделей
статистических связей.
 Обнаружение и анализ резко выделяющихся относительно модельного поведения
наблюдений для временных рядов.
На практических занятиях студенты изучают такие широко распространенные классы
моделей, как: модель ценообразования на основной капитал, модель объема выпуска на
основе производственной функции Кобба-Дугласа, модели влияния праздников с
нефиксированной датой на экономические показатели, модель формирования заработной
платы, модель совокупных инвестиционных расходов, модель спроса на электроэнергию,
модели безработицы на основе кривой Филипса.
В рамках самостоятельной работы студенты изучают научные публикации,
реферируют их содержание и проверяют полученные результаты на реальных данных.
2
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
И (или) другие виды аудиторных
занятий
Самостоятельная работа
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельной
работы
Вид итогового контроля
(зачет, экзамен)
Всего
часов
160
160
17
17
17
17
109
17
109
17
Семестры
зачет
1. Содержание дисциплины
1.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Учебно-тематический план
Тема
Раздел 1. Введение. Влияние времени на
построение моделей в эконометрике.
Тема 1.1 Понятие "временной ряд" и его основные
характеристики.
Тема 1.2 Обобщенная модель линейной регрессии.
Раздел 2. Специальные виды регрессии.
Тема 2.1 Полиномиальные тренды.
Тема 2.2 Циклические тренды.
Раздел 3. Динамические модели временных
рядов.
Тема 3.1 Теоретические основы динамических
моделей.
Тема 3.2 Модель авторегрессии.
Тема 3.2 Модель скользящего среднего.
Смешанные модели.
Раздел 4. Прогнозирование с использованием
динамических моделей.
Раздел 5. Экзогенные динамические модели
временных рядов.
Тема 5.1 Динамическая регрессия.
Тема 5.2 Модель коррекции ошибок (МКО).
Лекции
Сем/
Практ.
занятия
3
2
1
0
2
3
1
2
6
2
3
1
2
4
3
0
2
2
2
2
3
4
3
4
1
2
2
2
Самостоятельная
работа
8
16
10
3
Программа курса
Раздел 1. Введение. Влияние времени на построение моделей в эконометрике.
Тема 1. Понятие "временной ряд" и его основные характеристики.
Понятие "автокорреляция". Стационарность в широком и узком смысле.
Тема 2. Обобщенная модель линейной регрессии (ОМЛР).
Свойства оценок параметров ОМЛР метод наименьших квадратов (МНК). Обобщенный
метод наименьших квадратов. Теорема Айткена. Методы обнаружения автокорреляции
случайной составляющей. Статистика Дарбина-Ватсона. Точность оценки коэффициента
автокорреляции. Критерий Бокса-Льюнга. Критерий Бреуша-Годфрея.
Семинарское занятие 1. Количество часов – 2.
Цель: Изучение простейших методов обнаружения наличия автокорреляции у случайной
составляющей.
Обсуждение вопроса: Выбор критерия для обнаружения наличия автокорреляции у
случайной составляющей. Модель ценообразования на основной капитал. Производственная
функция Кобба-Дугласа. Модель формирования заработной платы.
Практическая работа на ПК: Обнаружение наличия автокорреляции у случайной
составляющей в МЛР для реальных данных.
наличия автокорреляции у случайной составляющей.
Самостоятельная работа
Подбор научной публикации для реферирования. Подбор данных для выполнения курсовой
работы.
Литература: [1-3]
Раздел 2. Специальные виды регрессии.
Тема 2.1 Полиномиальные тренды.
Понятие "тренд". Связь с моделью линейной регрессии. Стратегия оценки степени тренда.
Семинарское занятие 2. Количество часов – 1.
Цель: Идентификация и оценивание полиномиального тренда.
Обсуждение вопроса: Причины возникновения нециклических трендов. Моделирование
влияния праздников с нефиксированной датой на экономические показатели.
Практическая работа на ПК: Идентификация и оценивание полиномиального тренда для
реальных данных.
Самостоятельная работа
Анализ связи выбранной для реферирования научной работы с читаемым курсом.
Корректировка выбора.
Литература: [1-3]
Тема 2.2 Циклические тренды.
Характеристики циклических трендов. Сезонность и циклы. Гармоническое представление
ряда, спектрограмма.
Семинарское занятие 3. Количество часов – 2.
Цель: Идентификация и оценивание циклического тренда.
Обсуждение вопроса: Причины возникновения циклических трендов.
Практическая работа на ПК: Идентификация и оценивание циклического тренда для
реальных данных.
Самостоятельная работа
Подготовка реферата научной работы.
4
Литература: [1-3]
Раздел 3. Динамические модели временных рядов.
Тема 3.1 Теоретические основы динамических моделей.
Понятие "линейный фильтр" (ЛФ). Физически реализуемый ЛФ. Наилучший линейный
прогноз. Частная автокорреляция. Разложение Вольда. Операторное представление
разностных уравнений. Передаточная функция.
Тема 3.2 Модель авторегрессии.
Операторное представление. Необходимое и достаточное условие стационарности. Вид
функции автокорреляции.
Тема 3.3 Модель скользящего среднего. Смешанные модели.
Операторное представление, условие обратимости. Вид автокорреляционной функции.
Семинарское занятие 4. Количество часов – 4.
Цель: Изучение методов идентификации и оценивания динамических моделей временных
рядов.
Обсуждение вопроса: Методология Бокса и Дженкинса идентификации динамических
моделей временных рядов.
Практическая работа на ПК: Идентификации и оценивание динамических моделей
временных рядов для реальных данных.
Самостоятельная работа
Подбор данных для проверки результатов выбранной для реферирования научной работы.
Литература: [1-3]
Раздел 5. Прогнозирование с использованием динамических моделей.
Прогнозирование на один и несколько шагов. Построение доверительного интервала
прогнозов. Анализ качества прогнозирования.
Семинарское занятие 5 Количество часов – 4.
Цель: Изучение методов прогнозирования с использованием динамических моделей
временных рядов.
Обсуждение вопроса: Выбор методологии прогнозирования в зависимости от постановки
задачи в предметной области.
Практическая работа на ПК: Построение прогнозов с использованием динамических
моделей временных рядов для реальных данных.
Самостоятельная работа
Проверка результатов выбранной для реферирования научной работы на реальных данных.
Литература: [1-3]
Раздел 5. Экзогенные динамические модели временных рядов.
Тема 5.1 Динамическая регрессия.
Причины возникновения лагированных независимых переменных. Определение и свойства
динамической регрессии. Устойчивость динамической регрессии. Модель с геометрическими
лагами. Модель адаптивных ожиданий. Модель частичной подстройки.
Семинарское занятие 6 Количество часов – 2.
Цель: Изучение методов экзогенных динамических моделей временных рядов.
Обсуждение вопроса: Обоснование структуры экзогенной динамической модели временного
ряда.
5
Практическая работа на ПК: Построение простейших экзогенной динамической модели
временного ряда для реальных данных. Модель совокупных инвестиционных расходов.
Модель спроса на электроэнергию. Модели на основе кривой Филипса.
Самостоятельная работа
Подготовка доклада и презентации по результатам реферирования и проверки результатов
выбранной научной работы.
Литература: [1-3]
Тема 5.2 Модель коррекции ошибок (МКО).
Простейший вид и связь с авторегрессонной моделью с распределенными лагами (АРРЛ).
Оценивание МКО. Общий вид МКО. Выбор адекватного описания временного ряда.
Семинарское занятие 7. Количество часов – 2.
Цель: Изучение методов идентификации и оценивания МКО.
Обсуждение вопроса: Обоснование структуры МКО.
Практическая работа на ПК: Построение МКО для реальных данных.
Самостоятельная работа
Выступление и защита реферата научной работы.
Литература: [1-3]
2. Лабораторный практикум.
Не предусмотрен.
3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Список рекомендуемой литературы
Основная:
1. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика начальный курс. Дело,
2005 г.
2. Эрнст Берндт Практика эконометрики. ЮНИТИ, 2005 г.
3. Сигел Эндрю Ф. Практическая бизнес-статистика. Четвертое издание. Вильямс, 2002
Дополнительная:
1. Леннард Льюнг Идентификация систем. Теория для пользователей. "Наука", 1991
2. Дж. Бокс, Г. Дженкинс Анализ временных рядов. Прогноз и управление. "Мир", 1974
3. И. И. Гихман, А. В. Скороход Введение в теорию случайных процессов. "Наука" 1977
4. Т. Андерсон Статистический анализ временных рядов. "Мир" 1976 г.
3.1. Средства обеспечения дисциплины.
EViews v 7.0
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Компьютерный класс
6
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по специальности 061800 и
направлению 521500.
Программу составил:
доцент
К. Л. Поляков
Настоящая
рабочая
программа
рассмотрена
на
заседании
кафедры
«___»____________200__г. протокол № ___ и рекомендована к применению в учебном
процессе.
Зав. Кафедрой «Математической экономики»
Четвериков В.М.
/Подпись зав. кафедрой/
«____»____________20___г.
Программа согласована с выпускающей кафедрой
«Исследование операций»
«_____»_______________20___г.
Каштанов В. А. ______________________
Срок действия программы продлен на:
20___/20___ уч.год_______________________________________.
(подпись зав. кафедрой)
20___/20___ уч.год_______________________________________.
(подпись зав. кафедрой)
20___/20___ уч.год_______________________________________.
(подпись зав. кафедрой)
20___/20___ уч.год_______________________________________.
(подпись зав. кафедрой)
7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа