close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"БФА": Ежедневный обзор рынка акций

код для вставкиСкачать
Рынок акций: ежедневный обзор
13 ноября 2014
Закр.
Изм.
Изм.
день, %
нед., %
ММВБ
1513.83
-0.06%
1.24%
РТС
1045.09
1.57%
-0.89%
573.40
1.77%
-0.75%
MSCI Russia
MSCI EM
996.06
0.24%
-0.24%
S&P 500
2038.25
-0.07%
0.73%
0.73%
DJI
17612.20
-0.02%
FTSE 100
6611.04
-0.25%
1.10%
DAX 30
9210.96
-1.69%
-1.12%
17197.05
0.43%
1.53%
2488.37
-0.24%
2.58%
13.02
0.77%
-8.12%
NIKKEI 225
SSE Composite (09:00 МСК)
VIX
Закр.
Изм.
Изм.
день, б.п. нед., б.п.
UST 2 YTM, %
0.54
-0.40
0.90
UST 10 YTM, %
2.36
0.00
0.90
UST 10 - TIPS 10, б.п.
0.46
3.10
3.40
iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 342.14
0.90
-18.10
Russia 30 YTM, %
Russia 5Y CDS, б.п.
5.08
7.12
19.26
276.62
-30.53
-28.00
Libor 3m USD, %
0.23
0.01
0.13
Libor 12m USD, %
0.56
-1.00
0.05
USD/RUB NDF 3m, %
12.01
-5.00
137.00
USD/RUB NDF 12m, %
11.12
40.00
94.00
Закр.
Изм.
Изм.
день, %
нед., %
USD/RUB ЦБ
45.95
0.13%
9.51%
EUR/RUB ЦБ
57.05
-0.34%
8.21%
корзина (EUR+USD)/RUB
50.99
-1.03%
2.04%
USD Index
87.91
0.21%
0.39%
1.24
-0.29%
-0.38%
115.47
-0.26%
0.73%
GBP/USD
1.58
-0.87%
-1.22%
AUD/USD
0.87
0.37%
1.48%
USD/CAD
1.13
-0.14%
-0.62%
USD/CNY
6.13
0.03%
0.20%
EUR/USD
USD/JPY
Закр.
Изм.
Изм.
день, %
нед., %
нефть Brent, USD/барр. (ICE)
80.38 -1.58%
-3.10%
нефть WTI, USD/барр. (NYMEX)
77.18 -0.98%
-1.91%
4.19 -1.46%
-0.21%
1160.45 -0.34%
1.70%
15.63 -0.32%
1.96%
нат. газ, USD/mln BTU (ICE)
золото, USD/унц. (CME)
серебро, USD/унц. (CME)
Рынок акций
В развитые европейские рынки акций развернулись вниз
на фоне слабых результатов Enel и E.ON. Индекс FTSEurofirst300 (-1,13%) нивелировал рост предыдущих двух сессий
и снова приблизился к 50- и 200-дневной EMA, над которыми
удерживается с начала месяца.
В США DJIA и S&P по ходу сессии теряли 0,4-0,5%, а перед
закрытием сократили потери до нескольких сотых долей
процента – тем не менее, формально прервана серия из
нескольких дней обновления исторических максимумов.
Сегодня в фокусе внимания будет квартальная отчетность
Walmart.
Развивающиеся рынки вчера в среднем в небольшом «плюсе»
(MSCI EM +0,24%). Сегодня в Китае в большом блоке
октябрьской макроэкономической статистики все показатели
демонстрируют большее, чем ожидалось, замедление по
сравнению с сентябрем. В частности, динамика инвестиций
(+15,9%) оказалась худшей с 2001 года.
Развивающиеся рынки Азии с утра в умеренном «минусе».
Ближайший фьючерс на нефть Brent с ночи тестирует отметку
80 долл./барр., на минимуме опускалась до 79,72, перед
открытием российского рынка снова чуть выше психологически
значимого уровня.
Индекс ММВБ в среду провел почти всю сессию в диапазоне
1510 – 1520 пунктов, и небольшим ростом открывается и
сегодня, не реагируя ни на снижение нефти, ни на некоторое
ухудшение конъюнктуры внешних рынков акций. Полагаем,
что по индексу ММВБ консолидация на текущих уровнях
продолжится, но в перспективе нескольких дней нисходящая
коррекция более вероятна, чем выход и закрепление выше
1530 пунктов.
1550
Дневной график индекса ММВБ
1500
1450
1400
1350
1300
ОАО «Банк БФА». 197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. А
тел.: 8 (800) 700-54-54, +7 (812) 458-54-54, bfa.ru
EMA(50)
EMA(200)
1
Рынок акций: ежедневный обзор
Макроэкономическая статистика
Дата Время С трана
Показатель
Период
Факт Пред. Пересм.
1 2 ноя 1 0 :0 0 D E
О птовые ц ены м/м, % (Wholes ale pric e index m/m)
О кт
-0 .6
0 .1
1 2 ноя 1 0 :0 0 D E
О птовые ц ены г/г, % (Wholes ale pric e index y/y)
О кт
-0 .7
-0 .9
1 2 ноя 1 2 :3 0 G B
У ровень безработиц ы, % (I LO U nemployment rate, 3 M )
С ен
6 .0
6 .0
1 2 ноя 1 2 :3 0 G B
Чис ло безработных м/м, тыс . (Jobles s c laims c hange m/m)
О кт
-2 0 .4
-1 8 .6
1 2 ноя 1 3 :0 0 E Z
П ромыш л. производс тво м/м, % (I ndus trial produc tion m/m)
С ен
0 .6
-1 .8
-1 .4
1 2 ноя 1 3 :0 0 E Z
П ромыш л. производс тво г/г, % (I ndus trial produc tion y/y)
С ен
0 .6
-1 .9
-0 .5
1 1 .3
1 2 .0
-1 8 .4
1 2 ноя 1 4 :3 0 I N
Денежный агрегат М 3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M 3 money s upply)
1 2 ноя 1 5 :0 0 I N
П ром. производс тво м/м, % (I ndus trial produc tion m/m)
С ен
2 .5
0 .4
1 2 ноя 1 8 :0 0 U S
О птовые запас ы м/м, % (Wholes ale inventories m/m)
С ен
0 .3
0 .7
0 .6
1 2 ноя 1 8 :0 0 U S
О птовые продажи м/м, % (Wholes ale s ales m/m)
С ен
0 .2
-0 .7
-0 .8
-0 .1
1 3 ноя
2 :5 0
JP
И ндекс ц ен на корп. товары (оптовые ц ены) м/м, % (C orp goods pric e m/m)
О кт
-0 .8
1 3 ноя
2 :5 0
JP
И ндекс ц ен на корп. товары (оптовые ц ены) г/г, % (C orp goods pric e y/y)
О кт
2 .9
3 .5
1 3 ноя
7 :3 0
JP
Загрузка произв. мощ нос тей м/м, % (C apac ity utilization m/m)
С ен
3 .6
-1 .7
1 3 ноя
7 :3 0
JP
П ром. производс тво окончат. м/м, % (I ndus trial produc tion m/m F)
С ен
2 .9
2 .7
1 3 ноя
8 :3 0
CN
П ром. производс тво г/г, % (I ndus trial produc tion y/y)
О кт
7 .7
8 .0
1 3 ноя
8 :3 0
CN
1 1 .5
1 1 .6
Р озничные продажи г/г, % (Retail s ales y/y)
О кт
1 3 ноя 1 0 :0 0 D E
И ндекс потребит. ц ен окончат. м/м, % (C P I m/m F)
О кт
1 3 ноя 1 0 :0 0 D E
И ндекс потребит. ц ен окончат. г/г, % (C P I y/y F)
О кт
0 .8
1 3 ноя 1 0 :4 5 FR
С чет текущ их операц ий, млрд. евро (C urrent ac c ount)
С ен
-4 .5
1 3 ноя 1 6 :3 0 U S
П ервичная безработиц а, тыс . (I nitial jobles s c laims )
до 0 8 ноя.
278
1 3 ноя 1 6 :3 0 U S
Длящ аяс я безработиц а, млн. (C ontinuing c laims )
до 0 1 ноя.
2 .3 4 8
-0 .3
1 3 ноя 1 9 :0 0 U S
Запас ы неф ти: нед/нед, млн. барр. (E I A weekly c rude s toc ks )
до 0 7 ноя.
0 .4 6 0
1 3 ноя 1 9 :0 0 U S
Запас ы бензина: нед/нед, млн. барр. (E I A weekly gas oline s toc ks )
до 0 7 ноя.
-1 .3 7 8
1 3 ноя 1 9 :0 0 U S
Запас ы дис тилл.: нед/нед, млн. барр. (E I A weekly dis t s toc ks )
до 0 7 ноя.
-0 .7 2 4
1 3 ноя 1 9 :0 0 U S
Запас ы неф ти в Куш инге: нед/нед, млн. барр. (E I A weekly c rude C us hing)
до 0 7 ноя.
-0 .5 5 1
1 3 ноя 2 2 :0 0 U S
Гос ударс тв. бюджет, $ млрд. (Federal Budget)
О кт
1 0 6 .0 0
1 3 ноя
:
RU
М еждународн. резервы, $ млрд. (C entral Bank res erves )
до 0 7 ноя.
4 2 8 .6
1 4 ноя
9 :3 0
FR
ВВП предварит. кв/кв, % (G D P q/q P )
1 4 ноя 1 0 :0 0 D E
ВВП предварит. кв/кв, % (G D P q/q P )
3 кв.
3 кв.
-0 .2
1 4 ноя 1 0 :0 0 D E
ВВП предварит. г/г, % (G D P y/y P )
3 кв.
0 .8
1 4 ноя 1 0 :4 5 FR
Н овые раб. мес та в нес /х с екторе м/м, % (N on-farm payrolls m/m)
3 кв.
0 .1
1 4 ноя 1 3 :0 0 E Z
ВВП предварит. кв/кв, % (G D P q/q P )
3 кв.
0 .1
1 4 ноя 1 3 :0 0 E Z
ВВП предварит. г/г, % (G D P y/y P )
3 кв.
0 .7
1 4 ноя 1 3 :0 0 E Z
И ндекс потребит. ц ен м/м, % (C P I m/m)
О кт
0 .4
1 4 ноя 1 3 :0 0 E Z
И ндекс потребит. ц ен г/г, % (C P I y/y)
О кт
0 .4
1 4 ноя 1 3 :0 0 E Z
И ндекс потребит. ц ен без продов./э нер. м/м, % (C P I ex food / energy m/m)
О кт
0 .5
1 4 ноя 1 3 :0 0 E Z
И ндекс потребит. ц ен без продов./э нер. г/г, % (C P I ex food / energy y/y)
О кт
0 .8
1 4 ноя 1 4 :0 0 BR
Р озничные продажи м/м, % (Retail s ales m/m)
С ен
1 .1
до 0 7 ноя.
3 1 5 .9 1
1 4 ноя 1 4 :3 0 I N
Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign res erves )
1 4 ноя 1 6 :3 0 U S
Р озничные продажи м/м, % (Retail s ales m/m)
О кт
-0 .3
1 4 ноя 1 6 :3 0 U S
Р озничные продажи без автомобилей м/м, % (Retail s ales ex autos m/m)
О кт
-0 .2
1 4 ноя 1 6 :3 0 U S
Ц ены э кс порта м/м, % E xport pric es m/m)
О кт
-0 .2
1 4 ноя 1 6 :3 0 U S
Ц ены импорта м/м, % (I mport pric es m/m)
О кт
-0 .5
С ен
0 .2
1 4 ноя 1 8 :0 0 U S
П роизв. запас ы м/м, % (Bus ines s I nventories m/m)
1 4 ноя 1 8 :3 0 U S
Запас ы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (E I A weekly natural gas )
до 0 7 ноя.
91
1 4 ноя 1 8 :3 0 U S
И ндекс опереж. индикаторов E C RI WLI (E C RI U .S. Weekly Leading I ndex)
до 0 7 ноя.
1 3 2 .8
1 4 ноя 1 8 :3 0 U S
И ндекс опереж. индикаторов E C RI WLI г/г, % (E C RI Weekly Leading I ndex y/y)
до 0 7 ноя.
-1 .8
1 7 ноя
2 :5 0
JP
ВВП предварит. кв/кв, % (G D P q/q P )
3 кв.
-1 .8
1 7 ноя
2 :5 0
JP
ВВП предварит. г/г, % (G D P y/y P )
3 кв.
-7 .1
1 7 ноя 1 3 :0 0 E Z
Т орговый баланс , млрд. евро (T rade balanc e)
С ен
9 .2
1 7 ноя 1 6 :3 0 U S
И ндекс произв. активнос ти в Н ью-Й орке (N ew Y ork Fed M anufac turing)
Н оя
6 .1 7
1 7 ноя 1 7 :1 5 U S
Загрузка производс тв. мощ нос тей, % (C apac ity utilization)
О кт
7 9 .3
1 7 ноя 1 7 :1 5 U S
П ром. производс тво м/м, % (I ndus trial produc tion m/m)
О кт
1 .0
1 7 ноя 1 9 :0 0 RU
У ровень безработиц ы, % (U nemployment rate)
О кт
4 .9
1 8 ноя 1 2 :3 0 G B
И ндекс потребит. ц ен м/м, % (C P I m/m)
О кт
1 8 ноя 1 2 :3 0 G B
И ндекс потребит. ц ен г/г, % (C P I y/y)
О кт
1 .2
1 8 ноя 1 2 :3 0 G B
И ндекс ц ен производит. м/м, % (P P I output m/m)
О кт
-0 .1
1 8 ноя 1 2 :3 0 G B
И ндекс ц ен производит. г/г, % (P P I output y/y)
О кт
-0 .4
ОАО «Банк БФА». 197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. А
тел.: 8 (800) 700-54-54, +7 (812) 458-54-54, bfa.ru
2
БФА Банк
Отдел продаж
Центральный офис
Кирко Константин
начальник отдела
197101, Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д. 36, лит. А, б/ц «Линкор»
Тел.: +7 (800) 700-54-54 (основной)
Факс: +7 (812) 458-54-54
[email protected]
www.bfa.ru
Филиал “Павелецкий”
в г. Москва
Банка
Отдел рынков акций
БФА
115054, Москва,
Космодамианская наб., д. 52, строение 5,
б/ц «Riverside Towers»
Тел.: +7 (495) 662-63-63 (основной)
Факс: +7 (495) 662-63-64
[email protected]
прямой +7 (812) 326 93 61
[email protected]
прямой +7 (812) 329 81 92
Недумов Дмитрий
начальник отдела
доб. 1092
[email protected]
Отдел товарных рынков
прямой +7 (812) 329 81 98
Управление дилинга
прямой +7 (812) 329 81 98
Дзугаев Роман
начальник управления
Аналитический отдел
доб. 1032
[email protected]
[email protected]
Народовый Роман
начальник отдела
доб. 1144
[email protected]
Отдел дилерских операций
Моисеев Алексей
начальник отдела
доб. 1286
[email protected]
Возный Алексей
Начальник отдела
Жданов Дмитрий
ведущий аналитик
доб. 1241
[email protected]
Широков Станислав
главный специалист
Новожилов Яков
аналитик
доб. 1222
[email protected]
Прудникова Людмила
специалист по финансовому
моделированию
доб. 1154
[email protected]
доб. 1010
[email protected]
доб. 1053
[email protected]
Отдел денежного и валютного рынков
Олейник Павел
начальник отдела
доб. 1098
[email protected]
Настоящий документ подготовлен аналитическим отделом ОАО «Банк БФА» и носит исключительно информационный
характер. Все оценки и мнения, высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату
выхода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в
отчете точками зрения. ОАО «Банк БФА» оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое
время без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых
нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная информация является полной и точной,
и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять
информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. ОАО «Банк БФА» и его сотрудники
могут инвестировать, выступать маркет-мейкером или совершать иные сделки в качестве принципала с инвестиционными
инструментами, упомянутыми в настоящем отчете. ОАО «Банк БФА» проводит внутреннюю политику, направленную на
предотвращение потенциальных конфликтов интересов. ОАО «Банк БФА» и его сотрудники не несут ответственности
за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
© Открытое акционерное общество «Банк БФА»
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа