close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых

код для вставкиСкачать
2013-2014
учебный год
заочное отделение
Группы: Менеджмент,
Финансы и кредит,
Экономическая теория
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых
проектов по дисциплине «Эконометрика и ЭММ»,
«Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика»
для студентов заочной формы обучения
Определите направление/тему вашего курсового проекта: направления/названия
тем представлены в Приложении 1 и выбираются на основании номера зачетки по
следующей формуле: номер темы=ОСТАТ(номер зачетки;10)+1.
Подберите совокупность данных согласно заранее выбранным вами показателям.
Статистические данные должны быть индивидуальными у каждого студента и
соответствовать предъявляемым требованиям. Требования к статистическим данным
непосредственно представлены в Приложении 2. Окончательно ваша тема будет выглядеть
следующим образом, например, «Тестирование статистической адекватности модели
линейной регрессии согласно общей схеме (на примере зависимости реальной ставки
рефинасирования и динамики срочных депозитов населения в национальной валюте)».
Заполните задание на курсовую работу (курсовой проект), приведенное в
Приложении 3, подписав его 27ым марта 2014 г. и сдайте на кафедру аналитической
экономики и эконометрики. При окончательном оформлении проекта задание будет
подшиваться к основному тексту работы после титульного листа.
Остальные требования и организационные вопросы смотрите в Приложении 4.
Приступите непосредственно к выполнению курсового проекта. Выполните
эконометрическое моделирование и тестирование в соответствии с выбранной темой на
основании отобранных вами данных. Используйте средства программного пакета Excel в
части работы со сводными таблицами, построения графиков, использования
встроенного пакета Анализа данных и т.п. Использование при выполнении курсового
проекта других специализированных статистических и эконометрических пакетов не
разрешается.
Результаты моделирования представьте в виде работы, которая должна иметь
следующую структуру:
«Введение», в котором отразите цель работы, задачи, решаемые в работе, опишите
предполагаемую зависимость и рассматриваемую совокупность данных. Объем – 1 страница.
Раздел «Теоретическое обоснование модели» (пункт 4.1 в содержании курсового
проекта при заполнении задания), в котором должно быть представлено теоретическое
(экономическое) обоснование модели зависимости данных, которая предполагается для
построения. Обоснуйте ваш выбор экономических показателей, используя известные
теоретические зависимости из экономической теории. По возможности приведите примеры
эмпирических результатов из научно-исследовательских публикаций построения
аналогичных зависимостей. Объем – до 2 страниц.
Раздел «Статистический и корреляционный анализ данных» (пункт 4.2 в
содержании курсового проекта при заполнении задания), в котором должны быть отражены
результаты подробного статистического анализа динамики и структуры выбранных
показателей. Выбрав показатель, анализируйте его динамику не только в уровнях, но в
приростах, темпах роста и т.д. При анализе статистических данных помимо таблиц данных,
используйте средства графического анализа (графики, диаграммы), в том числе и совместно.
Проведите подробный экономический анализ на основе полученных результатов (не
ограничиваясь формулировками «возрастает/убывает»). На основе статистического анализа
выберите, в какой форме будут использованы ваши показатели (уровни/приросты/темпы
роста и т.п.).
Представьте результаты корреляционного анализа данных, с помощью графического
анализа и на основе соответствующих показателей корреляции. Сделайте вывод о выборе
наилучшей формы модели, которая не обязательно является линейной (независимо от темы
вашего курсового проекта). Для этого используйте средства Excel в части построения
корреляционного поля для рассматриваемых показателей, а затем проанализируйте
возможные линии тренда, отбирая наилучшие по величине достоверности аппроксимации.
Отображайте на корреляционных полях как уравнения линий тренда, так и величину
достоверности аппроксимации. Объем раздела 3-4 страницы.
Раздел «Построение и анализ регрессионной модели» (пункт 4.3 в содержании
курсового проекта при заполнении задания), в котором должны быть представлены
результаты построения и анализа регрессионных моделей, а также их анализ согласно
предполагаемой теме (смотрите комментарии после темы вашего курсового проекта в
Приложении 1). Общий объем раздела до 3-4 страниц.
«Заключение», в котором собраны воедино все важнейшие выводы и результаты. В
разделе необходимо отразить, что вам удалось получить в результате проведенного
исследования. В чем ценность полученных вами результатов? О чем свидетельствует
проведенный вами анализ с точки зрения исследования интересующей вас ситуации? В
какой мере вам удалось ответить на поставленные вопросы? Объем – до 2 страниц.
«Список использованных источников» должен содержать ссылки на сведения и
данные, полученные из внешних источников. При оформлении списка использованных
источников, а желательно и всего курсового проекта, руководствуйтесь требованиями в
Приложении. Приводите те литературные источники, которые вами были действительно
использованы.
«Приложения» курсового проекта должен содержать статистические данные,
подробные результаты промежуточных расчетов, проведенных вами при построении модели
и для анализа её качества, а так же весь вспомогательный материал, который на ваш взгляд
является достаточно важным, чтобы присутствовать в работе.
Приложение 1
Тематика курсовых проектов на 2013/2014 учебный год
для студентов заочного отделения
1.
Тестирование статистической адекватности модели линейной регрессии согласно
общей схеме.
Комментарий: рекомендуется для любого типа данных для демонстрации проверки
гипотез, связанных с проверкой адекватности модели, наличия ошибок спецификации и т.п.
Предполагает построение исходной модели, формулирование и проверку соответствующих
гипотез по указанным направлениям, и построение скорректированной модели в случае
необходимости.
2.
Использование критериев Рамсея и Амемья при тестировании ошибок
спецификации моделей линейной регрессии.
Комментарий: рекомендуется для любого типа данных для демонстрации проверки
гипотез, связанных с проверкой адекватности модели, наличия ошибок спецификации и т.п.
Предполагает построение исходной модели, формулирование и проверку соответствующих
гипотез по указанным направлениям, коррекцию в случае необходимости. Для проверки
наличия ошибок спецификации должны быть использованы как выводы по результатам
тестирования модели в целом, так и критерии Рамсея, Амемья.
3.
Исследование проблемы выбора формы регрессионной зависимости между
экономическими показателями.
Комментарий: рекомендуется для любого типа данных для демонстрации процедуры
выбора наиболее адекватной формы регрессионной зависимости. Предполагает построение
двух регрессионных моделей, линейной и нелинейной, наиболее точно отвечающих форме
зависимости между выбранными показателями. Для подбора линейной и нелинейной форм
регрессионной зависимости воспользуйтесь средствами MS Excel в части построения
корреляционного поля для рассматриваемых показателей, а затем проанализируйте
возможные линии тренда, отбирая наилучшие по величине достоверности аппроксимации.
После построения регрессионных моделей, проведите проверку их адекватности согласно
общей схеме и сравните, какая из моделей наиболее адекватно описывает поведение
исследуемого показателя.
4.
Подходы к линеаризации регрессионных моделей.
Комментарий: рекомендуется для любого типа данных для демонстрации процедуры
линеаризации. Предполагает построение линейной регрессионной модели при наличии
нелинейной формы зависимости между выбранными показателями. Подберите нелинейную
форму регрессионной зависимости, используя средства MS Excel в части построения
корреляционного поля для рассматриваемых показателей, с подбором возможной
нелинейной линии тренда по величине достоверности аппроксимации. После спецификации
нелинейной модели зависимости между показателями, примените линеаризацию (как
методом замены, так и с помощью других преобразований, как, например,
логарифмирование), которая позволит вам провести оценку линейной модели регрессии, для
которой далее проведите проверку на адекватности согласно общей схеме.
5.
Экономическая интерпретация результатов регрессионного моделирования.
Комментарий: рекомендуется для любого типа данных. Предполагает построение
исходной модели, проверку статистической адекватности модели, коррекцию в случае
необходимости, трактовку результатов построения модели с учетом ее экономического
смысла (например, трактовку коэффициентов, эластичности, соответствия модели
постулатам экономической теории и результатам вашего статистического анализа, и
т.д.).
6.
Оценка адекватности регрессионной модели с помощью дисперсионного анализа.
Комментарий: рекомендуется для любого типа данных. Предполагает построение
исходной модели, проверку ее статистической адекватности (более подробно
останавливаясь на дисперсионном анализе), введением далее в модель новой
(дополнительной) экзогенной переменной и проверкой гипотезы об обоснованности такого
изменения спецификации модели.
7.
Регрессионные модели с линейными ограничениями на параметры:
тестирование.
Комментарий: рекомендуется для любого типа данных для демонстрации проверки
гипотезы о линейной ограничении параметров регрессионной модели. Предполагает
построение исходной модели, проверку ее статистической адекватности, формулировку
предположения о линейной ограничении и проверку соответствующей гипотезы.
8.
Тестирование однородности выборки при построении моделей линейной
регрессии.
Комментарий: рекомендуется для любого типа данных для демонстрации использования
теста Чоу. Предполагает построение исходной модели, проверку ее статистической
адекватности, формулировку предположения о неоднородности выборки (наличии «точки
разрыва») и проверку соответствующей гипотезы.
9.
Фиктивные экзогенные переменные в регрессионном анализе.
Комментарий: рекомендуется, как для пространственных данных в общем случае, так и
для модели по временным рядам. Предполагает введение в модель не только количественной
экзогенной переменной, но и фиктивной переменной, которая может являться
качественной экзогенной переменной, может корректировать в случае временных данных
проблемы, связанные с «выбросами» или «сезонностью». Предполагается построение
соответствующей исходной модели, проверку ее статистической адекватности,
обоснованности введения фиктивной переменной.
10.
Тестирование гипотез относительно оценок параметров регрессионной модели.
Комментарий: рекомендуется для любого типа данных для демонстрации проверки
гипотез относительно оценок параметров регрессионной модели. Предполагает
построение исходной модели, проверку ее статистической адекватности, формулировку
предположения о равенстве выбранного параметра регрессии некоторой константе и
проверку соответствующей гипотезы.
Приложение 2
В качестве данных могут использоваться статистические данные белорусской
экономики, представленные в статистических сборниках и бюллетенях, как в бумажном, так
и в электронном виде, например:
- Бюллетень банковской статистики Национального Банка Республики Беларусь. НБРБ
и другие данные, предоставляемые НБ РБ, содержащиеся в соответствующих разделах;
- Статистические сборники Национального статистического комитета Республики Беларусь.
С перечнем и содержанием сборников можно ознакомиться на сайте Комитета статистики, а
с некоторыми данными непосредственно в разделе статистики МинСтат ;
- База данных Института Приватизации и Менеджмента (требуется регистрация) ИПМ ;
и другие базы данных.
Не рекомендуется использовать «банальные» зависимости между агрегированными
показателями ВВП, Экспорта, Импорта, ВТО, ИПЦ, доходами, расходами и т.п.,
представленными рядами в уровнях. Вы можете выполнить преобразование исходных
временных рядов или перейти от агрегированных показателей к частным (например,
рассматривать не ИПЦ в целом, а ИПЦ по отдельной группе товаров или услуг; не выпуск в
целом, а производство какой группы товаров; и т.п.). В некоторых случаях, вы можете
использовать агрегированные показатели для реализации ограниченного числа переменных в
вашей модели. Так же используемые данные не могут быть гипотетическими.
Источник данных для курсового проекта должен быть указан вами в работе (в том
числе в разделе «Список использованных источников», сами данные должны содержаться в
приложении. В случае, если источником является веб-сайт – должна быть указана точная
ссылка на страницу с вашими данными (смотрите Инструкцию по оформлению). Если
источником данных является бумажный носитель, и это не бюллетень НБРБ или сборник
Минстата РБ, требуется предоставить возможность вашему руководителю ознакомиться с
источником ваших данных.
Данные из статистических бюллетеней и баз данных не должны быть устаревшими
(годовые – включая 2013 г., полугодовые – включая второе полугодие 2013 г., квартальные –
включая IV квартал 2013 г., помесячные – включая декабрь 2013 г.). Количество
наблюдений – не менее 36.
В случае, если указанные условия будут нарушены или вы будете замечены в
использовании, полном или частичном, чужих проектов (плагиате) – за руководителем и
комиссией остается право оценить вашу работу неудовлетворительной оценкой или не
допустить к защите.
Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_________М.М. Ковалев
«___» __________ 2014 г.
Белорусский государственный университет
Факультет экономический
Кафедра аналитической экономики и эконометрики
Специальность «_____________________»
Курс ___ Семестр _____
Группа _______
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (КУРСОВОЙ ПРОЕКТ)
Студент __________________________________________
1. Тема
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________
2 Срок представления курсовой работы (курсового проекта) к
защите_______________________________________________________
3 Исходные данные для научного исследования (проектирования)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4 Содержание курсовой работы (курсового проекта)
4.1 _______________________________________________________
4.2 _______________________________________________________
4.3 _______________________________________________________
Руководитель курсовой работы (курсового проекта) _____________
подпись, дата инициалы, фамилия
Задание принял к исполнению ___________________________
подпись, дата
Приложение 4
Некоторые организационные вопросы
Курсовой проект должен быть сдан на проверку для допуска к защите курсового
проекта руководителем до 1 мая 2014 г..
Защита курсовых работ, относящихся к летней экзаменационной сессии 2013-2014
учебного года, состоится в последний день заочника 17 мая 2014 г. по отдельному
расписанию. Защита курсовых проектов по эконометрике проводится в компьютерном
классе и включает в себя выполнение на основании предоставленных комиссией студенту
статистических данных практических заданий, аналогичных расчетам, проведенным
студентом при выполнении курсового проекта по соответствующей тематике, а также ответы
в письменном/тестовом виде на вопросы прикладного характера по проведенным расчетам.
Студенты, не защитившие курсовые работы, предусмотренные учебным планом, к
сессии не допускаются.
Курсовая работа является такой же формой текущей аттестации, как экзамен и зачет.
Неявка на защиту курсовой работы по расписанию, установленному деканату, без
уважительной причины, приравнивается к неудовлетворительной отметке, в ведомость
выставляется отметка 1 балл, и у студента возникает академическая задолженность. Это
касается и тех случаев, когда у студента была уважительная причина, но он не поставил об
этом в известность деканат вовремя.
Повторная защита курсовой работы допускается только один раз (неважно, по
какой причине возникла задолженность – из-за неявки или отрицательной отметки) и только
перед комиссией в составе трех человек, включая заведующего кафедрой, за которой
закреплено преподавание соответствующей учебной дисциплины. Все повторные защиты
будут организованы в первую неделю летней экзаменационной сессии.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа