close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

(Макет рабочей программы)

код для вставкиСкачать
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)
“Утверждаю”
Декан факультета ФЭМ
___Четвериков В.М.______
“____”_____________200__
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Модели экономической динамики»
Специальность
061800 (Математические методы в экономике)
Факультет – Факультет экономической математики
Кафедра - Математической экономики
ё
Москва – 2006 г.
1
1. Цели и задачи дисциплины.
Настоящий курс рассматривается как теоретическая основа решения задачи
моделирования динамических процессов в макро и микро экономике, а также экономике
предприятия, характеризуемых фиксированным набором показателей. Изучаемые методы
позволяют решать задачи:
моделирования динамики и прогнозирования значений показателей,
характеризующих развитие экономики регионов и межрегиональных
экономических отношений;
моделирования динамики и прогнозирования показателей, характеризующих
состояние отдельных локальных и глобальных рынков, в частности финансовых
и фондовых рынков;
моделирования
и
прогнозирования
показателей,
характеризующих
функционирование
отдельных
хозяйствующих
субъектов,
например
коммерческих производственных и торговых организаций;
моделирования и прогнозирования систем социально – демографических
показателей.
Основное внимание уделяется практически значимым аспектам изучаемой теории. В
качестве исходных данных в курсе рассматриваются данные, предоставляемые различными
региональными и государственными статистическими учреждениями, а также данные
накапливаемые в различного вида учетных системах, упорядоченные относительно времени и
привязанные к определенному набору однородных объектов наблюдения – предприятий,
географических объектов и т.д.
Целью обработки данных полагается построение
математической
модели
механизма
формирования
многомерных
наблюдений
организованных в виде временных рядов. В качестве основного типа модели рассматривается
векторная авторегрессионая модель, содержащая помимо эндогенных экзогенные
переменные, отражающие, в частности, влияние различного рода событий, влияние
календарных эффектов и т.д. Особое значение придается изучению методов анализа и
описания нестационарных свойств наблюдаемых рядов, которые затрудняют использование
стандартных инструментов анализа.
Таким образом, целями преподавания дисциплины считаются:
 изучение методов анализа стационарности наблюдаемых временных рядов, а также
моделей, позволяющих учесть нестационарные свойства эконометрических
показателей;
 изучение методов построения многомерных моделей, описывающих краткосрочную
динамику наборов эконометрических показателей, а также способов сравнения их
качества;
 изучение методов построения многомерных моделей, описывающих долгосрочные
связи между эконометрическими показателями, а также способов сравнения их
качества;
 развитие навыков изучения различных сценариев развития экономических и
социально-демографических объектов и систем;
 отработка применения полученных знаний при изучении конкретных экономических
дисциплин в рамках базового образования и курсов специализации.
В процессе изучения дисциплины студенты осваивают использование компьютерной
техники для решения задач обработки информации. Обучение проводится на реальных
временных рядах, большое внимание уделяется практической интерпретации результатов.
2
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
 Навык структурной и параметрической идентификации линейных моделей
краткосрочной динамики векторных процессов основанных на векторной
авторегрессии и содержательной интерпретации полученных результатов в терминах
конкретных экономических дисциплин прослушанных в рамках базового
образования и курсов специализации.
 Навык описания долгосрочных взаимосвязей в системах эконометрических
показателей.
 Навык построения прогнозов систем эконометрических показателей.
 Навык использования специализированных программных продуктов для решений
задач обработки информации на компьютерах.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Всего
часов
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
И (или) другие виды аудиторных
занятий
Самостоятельная работа
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельной
работы
Вид итогового контроля
(зачет, экзамен)
Семестры
90
50
34
16
40
Домашнее
задание
Экзамен
4. Содержание дисциплины
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
№п/п
1
2
3
Раздел дисциплины
Использование скалярных динамических *
моделей временных рядов с учетом
влияния
экзогенных
факторов
для
изучения структуры временных рядов.
Использование
векторной *
авторегрессионой модели для изучения и
описания
краткосрочной
динамики
системы эконометрических показателей.
Построение многомерных моделей систем *
Аудиторные занятия
ПЗ (или С)
*
Лекции
ЛР
*
*
3
4
эконометрических
показателей
для
описания долгосрочных взаимосвязей
между показателями.
Методы
описания
панелей *
эконометрических данных.
*
4.2 Содержание разделов дисциплины
1
Тема №1. Использование скалярных динамических моделей временных рядов с учетом
влияния экзогенных факторов для изучения структуры временных рядов. (10 часов)
1-1 Стационарные линейные динамические модели скалярных временных рядов.
Определение структуры, оценка параметров (метод наименьших квадратов, метод
максимума правдоподобия).
1-2 Нестационарные линейные динамические модели скалярных временных рядов.
Определение структуры, оценка параметров. Анализ вида корней характеристического
уравнения модели. Критерии Dickey-Fuller, Phillips-Perron. Подход Tiao-Tsay.
1-3 Учет влияния экзогенных факторов на динамику скалярных эконометрических
показателей. Понятие коинтеграции. Анализ наличия коинтеграции на основе анализа
апостериорной остаточной разности. Подход Tiao-Tsay к оценке влияния экзогенных
факторов.
2 Тема №2. Использование векторной авторегрессионой модели для изучения и описания
краткосрочной динамики системы эконометрических показателей. (8 часов)
2-1 Определение структуры модели на основе анализа качества подгонки и
прогностических способностей.
2-2 Примеры использования модели VAR в эконометрике.
3 Тема №3. Построение многомерных моделей систем эконометрических показателей для
описания долгосрочных взаимосвязей между показателями. (10 часов)
3-1 Анализ наличия коинтеграции и числа коинтеграционных соотношений с помощью
критерия Johansen.
3-2 Построение многомерной модели коррекции ошибок.
3-3 Анализ эффективности рынков с помощью аппарата коинтеграции.
3-4 Проверка гипотезы паритета покупательной с помощью аппарата коинтеграции.
4. Тема №4. Методы описания панелей эконометрических данных. (6 часов)
4-1 Статические модели панельных данных
4-2 Динамические модели панельных данных
4-3 Методы оценивания. Метод инструментальных переменных. Обобщенный метод
моментов
5. Лабораторный практикум.
Не предусмотрен.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1 Рекомендуемая литература
А) Основные издания
1. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика начальный курс. 2000 г.
2. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов 1976 г.
3. Поляков К. Л. Введение в эконометрику. Часть 1. Эконометрика и математическая
статистика. Учебное пособие. МИЭМ 2003
4
Б) Дополнительные издания
1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики 1998 г.
6.2 Средства обеспечения дисциплины.
EViews v 5.0, , свободно распространяемый пакет поддержки технологии TRAMO/SEATS –
TSW, свободно распространяемый пакет поддержки технологии TRAMO/SEATS и X-12ARIMA статистического агентства Евросоюза – Demetra v 2.0.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Компьютерный класс ФЭМ.
8. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.
Практические занятия основаны на реальных данных, в частности собираемых студентами
самостоятельно, и проводятся с использованием компьютерной техники. Особое внимание
уделяется экономической интерпретации полученных результатов.
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по специальности 060700 и
направлению 521500
Программу составил
__доцент Поляков К. Л.___
____________________.
Настоящая рабочая программа рассмотрена на заседании (методическом семинаре)
кафедры «___»____________200__г. протокол № ___ и рекомендована к применению в
учебном процессе.
Зав. Кафедрой «Математической экономики»
Четвериков В.М.
_______________________________________
«____»____________200___г.
Срок действия программы продлен на:
200___/200___ уч.год_______________________________________.
(подпись зав. кафедрой)
200___/200___ уч.год_______________________________________.
(подпись зав. кафедрой)
200___/200___ уч.год_______________________________________.
(подпись зав. кафедрой)
200___/200___ уч.год_______________________________________.
(подпись зав. кафедрой)
5
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа