close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Юдин С.В.

код для вставкиСкачать
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Тульский филиал РЭУ им. В.Г. Плеханова
Кафедра общих математических и естественнонаучных дисциплин
Одобрено УМС ТФ РГТЭУ _____________
Протокол №__ от «___»___________2013 г.
Председатель Г. С. Еремеева
Рабочая программа
Эконометрика
Рекомендуется для направления (ий) подготовки
080100.62 “Экономика” профили “Финансы и кредит”, “Бухгалтерский учет, анализ
и аудит”
Квалификации (степени) выпускника ______ Бакалавр_______
Форма обучения __ Очная, заочная____
Согласовано:
Рекомендовано кафедрой:
Учебно-методическое управление
РЭУ им. В.Г. Плеханова
Протокол № ____
От «___» _______________________2013 г.
«____»
________________2013 г.
Зав. кафедрой _________________________
(ФИО)
____________________________
Тула 2013 г.
Разработал: д.т.н., профессор, профессор кафедры ОМиЕНД С.В. Юдин
Оглавление
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП .................................................................... 4
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ..................................... 4
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ............................................................................................ 8
6. ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТ ...................................................................................................................................... 13
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) ..................................... 16
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ: .................................................................................................................... 16
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ......................... 17
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ............................................................................ 17
11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА: ................................................................................................. 18
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания курса эконометрики является привитие
студентам
теоретических и практических основ эконометрики, необходимых в современных
условиях при описании, анализе и прогнозировании реальных экономических процессов.
Задачами курса являются:
- изучение студентами основных категорий эконометрики;
- ознакомление студентов с эконометрическим методами и моделями,
используемыми при количественном обосновании хозяйственных решений;
- выработка навыков у студентов в практическом использовании полученных
теоретических знаний в ходе решения конкретных эконометрических задач.
Предметом изучения эконометрики являются экономические явления и
процессы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина “Эконометрика” является базовой дисциплиной профессионального
цикла (Б.3) ФГОС ВПО по направлению 080100.62 “Экономика” (квалификация –
бакалавр).
Изучение дисциплины «Эконометрика» основывается на базе знаний, умений и
компетенций, полученных студентами на первом и втором курсах в ходе освоения
дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и
математическая статистика» и других.
Дисциплина «Эконометрика» является базовым теоретическим и практическим
основанием для всех финансово-экономических дисциплин подготовки бакалавра
экономики.
Из дисциплин профессионального цикла (Б.3) рассматриваемая дисциплина имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами: статистика;
бухгалтерский учет и анализ; макроэкономическое планирование и прогнозирование,
актуарные расчеты, количественные методы в финансовой деятельности,.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В совокупности с другими дисциплинами профессиональной части ФГОС ВПО
дисциплина «Эконометрика» направлена на формирование следующих общекультурных
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций бакалавра экономики:
− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-13);
− способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
− способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
− способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
− способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач (ПК-4);
− способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ПК-5);
− способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
− способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
− способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические
материалы (ПК-14);
− способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).
В результате освоения содержания дисциплины “Теория вероятностей и математическая
статистика” студент должен:
Знать:
Результатом изучения курса эконометрики должны быть знания о методах,
моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностей
экономической теории на базе экономической статистики с использованием математикостатистического инструментария.
Уметь:
− выделять основные факторы, влияющие на экономические процессы;
− обосновывать структуру модели и аналитически представлять ее в виде системы
эконометрических уравнений;
− оценить значимость каждого фактора модели и модели в целом;
− анализировать многомерные временные ряды.
Владеть:
- навыками применения современного математического инструментария для решения
экономических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.
Очная форма обучения (Финансы и кредит)
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к экзамену
Другие виды самостоятельной работы
Выполнение домашних заданий
Работа с учебным материалом
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы
Всего
Семестр
часов
/
5
зачетных
единиц
74
74
20
54
70
26
20
24
20
54
88
10
20
26
Экзамен
144
4
Очная форма обучения
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к экзамену
Другие виды самостоятельной работы
Выполнение домашних заданий
Работа с учебным материалом
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы
Всего
Семестр
часов
/
5
зачетных
единиц
88
88
34
54
56
10
20
26
34
54
56
10
20
26
Экзамен
144
4
Заочная форма обучения (Финансы и кредит)
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Всего
Семестр
часов
/
5
зачетных
единиц
12
12
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к экзамену
Другие виды самостоятельной работы
Выполнение домашних заданий
Работа с учебным материалом
4
8
132
36
36
60
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы
4
8
132
36
64
60
Экзамен
144
4
Заочная форма обучения
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к экзамену
Другие виды самостоятельной работы
Выполнение домашних заданий
Работа с учебным материалом
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы
Всего
Семестр
часов
/
6
зачетных
единиц
12
12
4
8
132
36
36
60
4
8
132
36
64
60
Экзамен
144
4
Заочная форма обучения на базе СПО (ВПО)
(Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к экзамену
Другие виды самостоятельной работы
Выполнение домашних заданий
Работа с учебным материалом
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы
Всего
Семестр
часов
/
6
зачетных
единиц
10
10
4
6
134
36
36
62
4
6
134
36
64
62
Экзамен
144
4
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ
Тема 1. Введение в эконометрику
История возникновения эконометрики как науки. Определение эконометрики.
Предмет исследования эконометрики. Взаимосвязь эконометрики с экономической
теорией, математической экономикой, экономической и математической статистикой.
Классификация задач, решаемых с помощью эконометрики. Пространственные,
временные и панельные исходные данные для построения эконометрических моделей.
Модели временных рядов: модели одномерных временных рядов, с распределенным
лагом, авторегрессии, ожидания. Регрессионные модели с одним уравнением: модели
парной и множественной регрессии. Системы одновременных уравнений.
Независимые, зависимые, экзогенные, эндогенные, лаговые и предопределенные
переменные. Этапы проведения эконометрических исследований: постановка
проблемы, получение (сбор) данных, анализ их качества, спецификация модели,
оценка параметров, интерпретация полученных результатов. Значение эконометрики
на современном этапе развития экономики. Корреляционно-регрессионный анализ, как
основной метод эконометрики. Функциональные и корреляционные связи.
Формируемые компетенции: ОК-13, ПК-1, ПК-4
Тема 2. Парная регрессия и корреляция
Понятие спецификации эконометрической модели. Отбор объясняющего фактора.
Функции, наиболее часто использующиеся в парной регрессии для описания
взаимосвязей. Методы выбора функции. Линейное уравнение регрессии,
интерпретация его параметров. Методы оценки параметров. Метод наименьших
квадратов (МНК), свойство оценок МНК, предпосылки использования МНК.
Показатель корреляции. Показатели качества регрессии: показатель детерминации и
средняя ошибка аппроксимации. Оценка значимости линейного уравнения регрессии и
его параметров. Точечный и интервальный прогноз по линейному уравнению
регрессии. Классификация нелинейных репрессий. Оценка параметров нелинейных
регрессий. Линеаризация нелинейных моделей регрессии. Показатель эластичности.
Качество подбора уравнения регрессии. Оценка значимости нелинейных уравнений
регрессии и их параметров.
Формируемые компетенции: ОК-13, ПК-1….ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-15
Раздел 2. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
Тема 3. Множественная регрессия и корреляция
Спецификация модели множественной регрессии. Отбор факторов. Проблема
размерности модели. Проблема мультиколлинеарности факторов и методы ее решения.
Линейная модель множественной регрессии. Оценка параметров линейного и
нелинейных уравнений множественной регрессии. Построение частных уравнений
регрессии. Показатели множественной и частной корреляции, их определение и
применение.
Показатели
качества
уравнения
множественной
регрессии.
Скорректированный показатель детерминации. Линейные регрессионные модели с
гетероскедастичными остатками. Проблема гетероскедастичности. Понятие гомо- и
гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности. Методы обнаружения и
устранения гетероскедастичности. Обобщенный метод наименьших квадратов
(ОМНК). Понятие производственной функции. Основные характеристики
производственных
функций.
Производственные
функции
Кобба-Дугласа.
Регрессионные модели с переменой структурой. Фиктивные переменные. Построение
регрессионных моделей с фиктивными переменными.
Формируемые компетенции: ОК-13, ПК-1….ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-15
Тема 4. Системы эконометрических уравнений
Понятие о системах эконометрических уравнений. Системы независимых уравнений.
Системы рекурсивных уравнений. Системы линейных одновременных (совместных)
уравнений. Переменные, входящие в системы уравнений. Структурная и приведенная
формы модели. Проблема идентификации параметров структурной формы модели на
основе приведенных коэффициентов. Идентифицируемые, сверхидентифицируемые и
неидентифицируемые модели. Необходимое и достаточное условия идентификации.
Методы оценки параметров структурной модели: косвенный , двухшаговый и
трехшаговый методы наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия.
Применение систем эконометрических уравнений: макро- и микроэкономические
модели Кейнса, Клейна, Менгеса, Сальватора.
Формируемые компетенции: ОК-13, ПК-1….ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-15
Тема 5. Моделирование одномерных временных рядов
Основные элементы временного ряда: тенденция, циклическая компонента и
случайная составляющая временного ряда. Стационарные и нестационарные
временные
ряды.
Оценка
автокорреляции
уровней
временного
ряда.
Автокорреляционная функция. Коррелограмма. Идентификация элементов временного
ряда. Моделирование тенденции временного ряда. Методы моделирования
циклических колебаний. Построение аддитивных и мультипликативных моделей
временных рядов. Использование фиктивных переменных для моделирования
циклических колебаний. Ряды Фурье. Моделирование тенденции временного ряда при
наличии структурных изменений. Влияние структурных изменений в экономике на
тенденцию развития. Тесты Чоу. Метод Гуйарати.
Формируемые компетенции: ОК-13, ПК-1….ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-15
Тема 6. Изучение взаимосвязей по временным рядам
Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов. Влияние
наличия тенденции и циклических колебаний на тесноту связи между временными
рядами. Ложная корреляция. Методы исключения тенденции: метод отклонений от
тренда, метод последовательных разностей, метод включения в модель регрессии
фактора времени. Автокорреляция остатков: понятие, причины возникновения,
последствия, методы выявления и устранения. Коинтеграция временных рядов:
понятие о коинтеграции временных рядов, тест Грэнжера.
Формируемые компетенции: ОК-13, ПК-1….ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-15
Тема 7. Динамические эконометрические модели
Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии.
Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии.
Краткосрочный, промежуточный и долгосрочный мультипликатор. Средний и
медианный лаг. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным
лагом. Структура лаг. Лаги Алмон. Метод Койка. Модели адаптивных ожиданий и
неполной корректировки. Расчет и интерпретация параметров моделей адаптивных
ожиданий. Построение моделей неполной корректировки. Определение параметров
моделей авторегрессии. Метод инструментальных переменных.
Формируемые компетенции: ОК-13, ПК-1….ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-15
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
Менеджмент, Маркетинг
№ Наименование
обеспечиваемых № разделов данной дисциплины,
п/п (последующих) дисциплин
необходимых
для
изучения
обеспечиваемых (последующих)
дисциплин
1. Финансы
1-7
2. Менеджмент
1-3, 5
3. Маркетинг
1-3, 5
4. Количественные
методы
в
1-7
финансовой деятельности
5. Макроэкономическое планирование
1-7
и прогнозирование
5.3. Разделы дисциплины и виды занятий.
Очная форма обучения (Финансы и кредит)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование
дисциплины
раздела Лек.
Введение в эконометрику
Парная регрессия и корреляция
Множественная регрессия и
корреляция
Системы
эконометрических
уравнений
Моделирование
одномерных
временных рядов
Изучение
взаимосвязей
по
временным рядам
Динамические эконометрические
модели
Всего
2
2
Практ.
зан.
6
6
Сем.
СРС
Всего
-
10
10
18
18
4
10
-
10
24
4
10
-
10
24
4
10
-
10
24
2
6
-
10
18
2
6
-
10
18
20
54
-
70
144
Очная форма обучения (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование
дисциплины
раздела Лек.
Введение в эконометрику
Парная регрессия и корреляция
Множественная регрессия и
корреляция
Системы
эконометрических
уравнений
Моделирование
одномерных
временных рядов
Изучение
взаимосвязей
по
временным рядам
Динамические эконометрические
модели
Всего
4
4
Практ.
зан.
6
6
Сем.
-
6
10
-
6
10
-
6
10
-
4
6
-
4
6
-
34
54
-
СРС
8
8
8
8
8
8
8
56
Всего
18
18
24
24
24
18
18
144
Заочная форма обучения (Финансы и кредит)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование
дисциплины
раздела Лек.
Введение в эконометрику
Парная регрессия и корреляция
Множественная регрессия и
корреляция
Системы
эконометрических
уравнений
Моделирование
одномерных
временных рядов
Изучение
взаимосвязей
по
временным рядам
Динамические эконометрические
модели
Всего
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
4
Практ.
зан.
1
1
2
1
1
1
1
8
Сем.
-
СРС
Всего
18
18
24
19.5
19.5
18
19.5
18
19.5
18
19.5
18
19.5
132
144
СРС
Всего
18
18
24
19.5
19.5
18
19.5
18
19.5
18
19.5
18
19.5
132
144
33
Заочная форма обучения
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование
дисциплины
раздела Лек.
Введение в эконометрику
Парная регрессия и корреляция
Множественная регрессия и
корреляция
Системы
эконометрических
уравнений
Моделирование
одномерных
временных рядов
Изучение
взаимосвязей
по
временным рядам
Динамические эконометрические
модели
Всего
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
4
Практ.
зан.
1
1
2
1
1
1
1
8
Сем.
-
33
Заочная форма обучения на базе СПО (ВПО)
(Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование
дисциплины
раздела Лек.
Введение в эконометрику
Парная регрессия и корреляция
Множественная регрессия и
корреляция
Системы
эконометрических
уравнений
Моделирование
одномерных
временных рядов
Изучение
взаимосвязей
по
временным рядам
Динамические эконометрические
модели
Всего
0.5
0.5
Практ.
зан.
0.5
0.5
1
1
1
0.5
1
0.5
1
0.5
1
0.5
4
6
Сем.
СРС
-
Всего
18
18
26
19
19
18
19.5
18
19.5
18
19.5
18
19.5
134
144
28
6. ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Очная форма обучения (Финансы и кредит)
№
п/п
Наименование
семинаров, Трудо- Оценочные
практических и лабораторных емкость средства
работ
(часы)
Формируемые
компетенции
1
1.
№
раздела
(модуля)
и
темы
дисципли
ны
2
1.
3
2.
2.
Парная регрессия и корреляция
6
ОК-13, ПК-1…
ПК-6,
ПК-10,
ПК-14, ПК-15
3.
3.
4.
4.
Множественная регрессия и
корреляция
Системы
эконометрических
уравнений
5.
5.
Моделирование
временных рядов
6.
6.
Изучение
взаимосвязей
временным рядам
7.
7.
Динамические эконометрические
модели
4
Введение в эконометрику
6
одномерных
по
6
10
10
10
6
6
5
Лабораторная
работа №1
Лабораторная
работа №1
Лабораторная
работа №2, 3
Лабораторная
работа №4
Лабораторная
работа №5
Лабораторная
работа №5
Аудиторный
опрос
Очная форма обучения (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
№
п/п
Наименование
семинаров, Трудо- Оценочные
практических и лабораторных емкость средства
работ
(часы)
Формируемые
компетенции
1
1.
№
раздела
(модуля)
и
темы
дисципли
ны
2
1.
3
2.
2.
Парная регрессия и корреляция
6
ОК-13, ПК-1…
ПК-6,
ПК-10,
ПК-14, ПК-15
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
Множественная регрессия и
корреляция
Системы
эконометрических
уравнений
Моделирование
одномерных
временных рядов
Изучение
взаимосвязей
по
временным рядам
Динамические эконометрические
модели
4
Введение в эконометрику
6
6
10
10
10
6
6
5
Лабораторная
работа №1
Лабораторная
работа №1
Лабораторная
работа №2, 3
Лабораторная
работа №4
Лабораторная
работа №5
Лабораторная
работа №5
Аудиторный
опрос
Заочная форма обучения (Финансы и кредит)
№
п/п
Наименование
семинаров, Трудо- Оценочные
практических и лабораторных емкость средства
работ
(часы)
Формируемые
компетенции
1
1.
№
раздела
(модуля)
и
темы
дисципли
ны
2
1.
3
2.
2.
Парная регрессия и корреляция
6
ОК-13, ПК-1…
ПК-6,
ПК-10,
ПК-14, ПК-15
3.
3.
2
4.
4.
Множественная регрессия и
корреляция
Системы
эконометрических
уравнений
5.
5.
Моделирование
временных рядов
1
6.
6.
Изучение
взаимосвязей
временным рядам
по
1
7.
7.
Динамические эконометрические
модели
1
4
Введение в эконометрику
1
одномерных
1
1
5
Лабораторная
работа №1
Лабораторная
работа №1
Лабораторная
работа №2, 3
Лабораторная
работа №4
Лабораторная
работа №5
Лабораторная
работа №5
Аудиторный
опрос
Заочная форма обучения
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
№
п/п
Наименование
семинаров, Трудо- Оценочные
практических и лабораторных емкость средства
работ
(часы)
Формируемые
компетенции
1
1.
№
раздела
(модуля)
и
темы
дисципли
ны
2
1.
3
2.
2.
Парная регрессия и корреляция
6
ОК-13, ПК-1…
ПК-6,
ПК-10,
ПК-14, ПК-15
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
Множественная регрессия и
корреляция
Системы
эконометрических
уравнений
Моделирование
одномерных
временных рядов
Изучение
взаимосвязей
по
временным рядам
Динамические эконометрические
модели
4
Введение в эконометрику
1
1
2
1
1
1
1
5
Лабораторная
работа №1
Лабораторная
работа №1
Лабораторная
работа №2, 3
Лабораторная
работа №4
Лабораторная
работа №5
Лабораторная
работа №5
Аудиторный
опрос
Заочная форма обучения на базе СПО (ВПО)
(Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
№
п/п
Наименование
семинаров, Трудо- Оценочные
практических и лабораторных емкость средства
работ
(часы)
Формируемые
компетенции
1
1.
№
раздела
(модуля)
и
темы
дисципли
ны
2
1.
3
2.
2.
Парная регрессия и корреляция
6
ОК-13, ПК-1…
ПК-6,
ПК-10,
ПК-14, ПК-15
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
Множественная регрессия и
корреляция
Системы
эконометрических
уравнений
Моделирование
одномерных
временных рядов
Изучение
взаимосвязей
по
временным рядам
Динамические эконометрические
модели
Введение в эконометрику
4
0.5
0.5
1
1
1
1
1
5
Лабораторная
работа №1
Лабораторная
работа №1
Лабораторная
работа №2, 3
Лабораторная
работа №4
Лабораторная
работа №5
Лабораторная
работа №5
Аудиторный
опрос
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
Учебным планом выполнение курсовых проектов (работ) не предусмотрено.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ:
а) основная литература
1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. - М.:
Дело. 2001.
2. Айвазян С.А., Иванова С.С. Эконометрика. – М.: Маркет ДС, 2010. – 104 с.
3. Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник – М.: Юрайт, 2012. – 464 с.
4. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике (+CD): Учеб. пособие / И.И. Елисеева,
С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. — 2-е изд,
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006.
1.
2.
3.
4.
5.
б) дополнительная литература
Юдин С.В. Математика в экономике: Учебное пособие – М.: Изд-во РГТЭУ, 2009.
– 228 с.
Юдин С.В. Лабораторные работы по экономике. Методические указания. – Тула:
2013. – 43 с. – Электронный носитель.
Мур Дж. Экономическое моделирование в MicrosoftExcel / Дж. Мур, Л. Уэдерфорд,
Р. Лари и др. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 1024 с.
Елисеева И.И. Практикум по эконометрике (+CD): Учеб. пособие / И.И. Елисеева,
С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. — 2-е изд,
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006.
3. Долматов А.С. Математические методы риск-менеджмента: учебное пособие /
А.С. Долматов. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 319 с.
в) интернет – ресурсы
− http://svjudin.jimdo.com – сайт профессора Юдина С.В. Содержит дополнительные
ссылки на ресурсы со свободным программным обеспечением, включая
OpenOffice.org (офисный пакет, почти полностью заменяющий MS Office),
Gnumeric (электронные таблицы), Gretl (программа статистического анализа,
построения регрессионных моделей, эконометрических моделей);
− www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня
публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН;
− http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике;
− http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе,
дифференциальных;
− http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики;
− http://www.exponenta.ru/ - образовательный математический сайт, содержит
множество методических разработок, описания и примеры использования
математических программ;
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
При подготовке к практическим занятиям и самостоятельной работе используются
компьютерные классы со стандартным программным обеспечением:
− ОС Windows,
− пакет программных средств офисного назначения MS Office,
− пакеты прикладных программ по математике: Maxima, Gretl, Gnumeric.
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
Традиционная лекция, традиционное практическое занятие, работа в
компьютерном классе, упражнения и контрольные работы, домашние задания.
На каждом практическом занятии помимо разбора теоретических вопросов
студенты под руководством преподавателя самостоятельно решают задачи лабораторной
работы по текущим темам, разработанных профессором Юдиным С.В. по рекомендациям,
приведенным в «Практикуме по эконометрике» под. Ред. И.И. Елисеевой.
При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа
из двух (50% времени) отводить на самостоятельное решение задач. Практические
занятия целесообразно строить следующим образом:
1. Вводная преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть
рассмотрены).
2. Беглый опрос.
3. Решение задач лабораторной работы.
4. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале
следующего).
По результатам решения задач рекомендуется выставлять по каждому занятию
оценку.
По материалам раздела целесообразно выдавать студенту домашнее задание и на
последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его изучения, обсудить
оценки каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят
повысить оценку за текущую работу.
При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине
преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы:
• подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на
заданные темы;
• подготовка мультимедийных презентаций;
• выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов
самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как
каждый студент, так и часть студентов группы;
• подготовка докладов исследовательского характера для выступления на научной
студенческой конференции.
• связь со студентами через сайт профессора С.В. Юдина, включающая рассылку
домашних заданий и таблиц успеваемости а также рассылку вариантов контрольных
работ, списков вопросов и типовых задач экзамена, таблиц и др. справочной
литературы.
11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА:
11.1. Оценочные средства текущего контроля.
•
экспресс-опрос студентов перед каждым практическим занятием;
•
еженедельная проверка хода выполнения заданий лабораторной работы;
•
отчет по лабораторной работы, сдаваемый студентами по завершении занятий.
Задания лабораторной работы с индивидуальными вариантами приведены на сайте
проф. С.В. Юдина (http://svjudin.jimdo.com)
11.2. Оценочные средства для самоконтроля обучающихся.
Самоконтроль обучающихся осуществляется решением вариантов задач, описанных в
методических указаниях С.В. Юдина [Список дополнительной литературы, п.2].
Вопросы к экзамену
Определение, предмет и методы эконометрики. Взаимосвязь с другими науками.
Классификация задач эконометрики.
Эконометрические данные и модели.
Классификация эконометрических переменных.
Этапы эконометрического исследования.
Значение эконометрики на современном этапе развития экономики.
Корреляционно-регрессионный анализ, как основной метод эконометрики.
Спецификация модели в случае парной регрессии. Ошибки спецификации.
Функции, применяемые в парной регрессии для описания взаимосвязей между
экономическими переменными.
10. Методы выбора функции в парной регрессии.
11. Линейная регрессия и корреляция: оценка тесноты связи, оценка параметров
уравнения регрессии, экономическая интерпретация параметров уравнения
регрессии.
12. Линейная регрессия и корреляция: оценка значимости уравнения регрессии и
его параметров, характеристика качества уравнения регрессии.
13. Прогнозирование по линейному уравнению парной регрессии: построение
точечного и интервального прогнозов.
14. Нелинейная регрессия: регрессии, нелинейные по переменным, и регрессии,
нелинейные по оцениваемым параметрам (внутренне линейные и нелинейные).
Особенности оценки параметров.
15. Нелинейная регрессия: показатели корреляции, оценка значимости уравнения
регрессии.
16. Нелинейная регрессия: оценка параметров.
17. Показатели качества подбора нелинейного уравнения регрессии: средняя
ошибка аппроксимации, остаточная дисперсия, коэффициент детерминации.
18. Спецификация модели множественной регрессии: выбор формы уравнения.
19. Экономическая интерпретация параметров линейного и степенного уравнения
регрессии.
20. Спецификация модели множественной регрессии: проблема отбора факторов.
21. Коллинеарность и мультиколлинеарность факторов, способы устранения и
учета мультиколлинеарности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
22. Множественная регрессия: оценка параметров уравнения регрессии.
23. Метод наименьших квадратов (МНК), предпосылки его использования.
24. Свойство оценок МНК.
25. Частные уравнения регрессии. Интерпретация параметров.
26. Множественная и частная корреляция.
27. Множественная регрессия: оценка значимости уравнения регрессии и его
параметров.
28. Проблема гетероскедастичности.
29. Обобщенный метод наименьших квадратов.
30. Производственные функции и их основные характеристики.
31. Производственная функция Кобба-Дугласа.
32. Фиктивные переменные во множественной регрессии.
33. Системы уравнений, используемых в эконометрике.
34. Структурная и приведенная формы модели.
35. Проблема идентификации: необходимое и достаточное условия идентификации.
36. Методы оценки параметров структурной модели: косвенный метод наименьших
квадратов.
37. Методы оценки параметров структурной модели: двухшаговый метод
наименьших квадратов.
38. Применение систем эконометрических уравнений: мультипликаторная
макроэкономическая модель Кейнса.
39. Временной ряд: основные элементы. Аддитивная и мультипликативная формы
модели.
40. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
41. Моделирование тенденции временного ряда.
42. Моделирование сезонных и циклических колебаний в случае аддитивной
модели.
43. Моделирование
сезонных
и
циклических
колебаний
в
случае
мультипликативной модели.
44. Использование фиктивных переменных при моделировании сезонных
колебаний.
45. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных
изменений.
46. Специфика построения моделей регрессии по временным рядам. Ложная
корреляция.
47. Методы исключения тенденции.
48. Автокорреляция остатков: методы выявления и исключения.
49. Коинтеграция временных рядов. Методы тестирования временных рядов на
коинтеграцию.
50. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей
авторегрессии.
51. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.
52. Изучение структуры лага.
53. Метод Алмон.
54. Метод Койка.
55. Метод главных компонент.
56. Модели адаптивных ожиданий.
57. Модели неполной корректировки.
58. Оценка параметров моделей авторегрессии.
59. Векторная авторегрессия.
60. Модели рациональных ожиданий.
ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
Экзаменационный билет № 1
Вопрос 1.
Определение, предмет и методы эконометрики. Взаимосвязь с другими
науками.
Вопрос 2.
Векторная авторегрессия.
Задача 1. По данным, приведенным ниже определить статистические
характеристики X и Y и построить уравнение регрессии
Y=A*X+B. Наложить прямую регрессии на поле рассеивания
X: 6.91 2.56 6.56 4.51 1.75 4.49 7.33 1.24 9.17 10.00
Y: 14.42 6.16 12.02 7.52 8.71 11.51 13.69 10.70 11.86 13.14
Задача 2. Описать методику решения задачи № 1 домашней контрольной работы.
Коды компетенций, сформированность которых выявляется с помощью приведенных
оценочных средств: ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПКП-20.
Контрольная (лабораторная) работа для студентов всех форм обучения
описана в методических указаниях по выполнению [Список дополнительной
литературы, п.2].
Система оценок контрольной работы для заочного отделения
В течение семестра студент выполняет одну контрольную работу, за которую
можно получить до 60 баллов в случае правильного грамотного оформления и отсутствия
ошибок. За каждую незачтенную задачу снижаются баллы.
Контрольная работа не засчитывается, если количество решенных задач менее 70%
от общего количества.
В течение семестра можно также получить 10 премиальных баллов: активность на
занятиях, оригинальное решение задачи и т.д.
Билет на экзамене оценивается в 40 баллов.
Решение задачи № 1 обязательно. При отсутствии решения студент получает
оценку «Неудовлетворительно» с простановкой в ведомости «0 баллов»
Баллы за семестр и за экзамен суммируются.
Если при ответе на билет студент набирает менее 10 баллов, то ему выставляется
оценка «неудовлетворительно» с простановкой в ведомости «0 баллов».
Границы оценок:
0-59 баллов: неудовлетворительно;
60-79 баллов: удовлетворительно;
80-89 баллов: хорошо;
90-100 баллов: отлично.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа