close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Еженедельный обзор финансовых рынков и

код для вставкиСкачать
Еженедельный обзор фйнансовых
рынков й экономйческой сйтуацйй
6 апреля 2015 г.
Содержание
Макроэкономический контекст.................................................................................................................................. 2
Рынок акций ................................................................................................................................................................. 4
Рынок облигаций ......................................................................................................................................................... 4
Денежный и валютный рынки .................................................................................................................................... 5
Итоги торгов за прошедшую неделю
Рынок акций
Рынок облигаций
Текущее
значение
MSCI World
S&P 500
DAX 30
CAC 40
FTSE 100
Bovespa
Shanghai
Sensex (Индия)
Hang Seng
MSCI развив. рынки
MSCI Russia
ММВБ
РТС
1750
2067
11967
5074
6833
53123
3864
28260
25276
994
512
1681
930
Изменение за период
с 28.03.15 с начала с начала
по
2015 г. по 2014 г. по
03.04.15 03.04.15 03.04.14
0,3%
2,4%
1,4%
0,3%
0,4%
2,2%
0,8%
22,0%
0,8%
0,8%
18,8%
3,6%
-0,3%
4,1%
-1,5%
6,0%
6,2%
-0,2%
4,7%
19,5%
-3,4%
2,9%
2,8%
6,3%
3,2%
7,1%
-3,2%
3,8%
4,0%
-0,3%
9,3%
26,5%
-15,8%
7,0%
20,4%
-9,2%
8,6%
17,6%
-16,1%
Валютный рынок
Денежный рынок
Текущее
значение
Руб./доллар
Руб./евро
Бивал. корзина
Евро/доллар
Изменение за период
Текущее с 28.03.15 с начала
с начала
значение
по
2015 г. по 2014 г. по
03.04.15 03.04.15 03.04.14
UST 10
1,84
-0,12
-0,33
-0,23
Bund 10
0,19
-0,01
-0,35
-0,32
Italy 10
1,30
-0,05
-0,58
-0,83
France 10
0,48
-0,02
-0,34
-0,44
Brazil 10
12,84
-0,40
0,47
-0,00
Mexico 10
5,83
-0,04
-0,00
-0,16
Russia 30
3,63
-0,64
-2,92
0,51
Russia 42
5,63
-0,19
-1,22
0,19
ОФЗ 1 год (25082)
12,08
0,22
-2,80
1,52
ОФЗ 5 лет (26210)
12,06
0,18
-3,21
1,21
ОФЗ 15 лет (26212)
11,63
-0,15
-1,71
0,98
CDS Russia 5Y
372,7
-28,92
-103,38
56,91
ММВБ корп.обл(цен)
86,8
1,0%
2,6%
-2,3%
ММВБ корп.обл(сов.дох)
252,0
1,1%
4,8%
-0,3%
IFX-Cbonds
387,4
1,3%
5,3%
0,2%
56,67
62,09
59,03
1,097
Изменение за период
с 28.03.15 с начала с начала
по
2015 г. по 2014 г. по
03.04.15 03.04.15 03.04.14
-2,0%
-6,7%
8,2%
-1,3%
-15,5%
7,8%
-1,9%
-9,2%
7,9%
0,7%
-9,3%
-0,2%
Ключевая ставка ЦБ РФ
Mosprime overnight
РЕПО ЦБ overnight
Макс. % по депозитам ф/л
Значение Значение Значение
на
на
на
03.04.2015 27.03.2015 03.04.2014
14,00%
14,00%
7,00%
14,50%
14,98%
8,20%
15,00%
15,00%
8,00%
13,16%
13,52%
8,47%
Отток капитала из фондов, ориентированных на инвестиции в российские акции и
облигации
2015:
акции - ($4,9) млн.;
облигации - (+$0,19) млрд.
350
150
-50
-250
-650
2014:
акции - (-$2,6) млрд.;
облигации - (+$0,4) млрд.
8 янв
15 янв
22 янв
29 янв
5 фев
12 фев
19 фев
26 фев
5 мар
12 мар
19 мар
26 мар
2 апр
9 апр
16 апр
23 апр
30 апр
7 май
14 май
21 май
28 май
4 июн
11 июн
18 июн
25 июн
2 июл
9 июл
16 июл
23 июл
30 июл
6 авг
13 авг
20 авг
27 авг
3 сен
10 сен
17 сен
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
22 окт
29 окт
5 ноя
12 ноя
19 ноя
26 ноя
3 дек
10 дек
17 дек
24 дек
31 дек
7 янв
14 янв
21 янв
28 янв
4 фев
11 фев
18 фев
25 фев
4 мар
11 мар
18 мар
25 мар
1 апр
-450
Инв естиции в российские акции
Инв естиции в российские облигации
еженедельно, по данным EPFR
1
Еженедельный обзор фйнансовых рынков й экономйческой сйтуацйй
06.04.2015
Макроэкономический контекст
Зарубежные рынки
Событие
Влияние
Данные по рынку труда США разочаровали аналитиков
 Мартовские данные по темпам создания рабочих мест в США оказались значительно хуже прогнозов:
прирост рабочих мест в несельскохозяйственных секторах упал вдвое по сравнению с февралем;
 Индексы деловой активности также были хуже ожиданий: производственный ISM снизился в марте
сильнее прогнозов, Чикагский индекс менеджеров по закупкам существенно разошелся с прогнозом.
Макростатистика Еврозоны остается без сюрпризов
 Потребительские цены в Еврозоне в марте продолжили снижение: -0,1% г/г, как и ожидалось;
 Уровень безработицы в Еврозоне по итогам февраля незначительно повысился (11,3%), показатель за
январь пересмотрен в сторону повышения (11,4%). При этом мартовские данные по Германии
указывают на снижение безработицы.
Деловая активность в Китае в марте несколько улучшилась
 Мартовские индексы деловой активности, рассчитываемые HSBC, несколько увеличились: финальная
оценка производственного PMI была повышена до отметки 49,6 п. – таким образом, индикатор вновь
приблизился к «пограничной» зоне. Официальный индекс деловой активности в производственном
секторе превысил 50 пунктов (50,1 п., лучше прогнозов).
Рынок ожидает восстановления поставок нефти из Ирана к началу 2016 года,
рост запасов нефти в США продолжает тянуть цены на черное золото вниз
 Нефтяные цены снижались на фоне ожиданий снятия с Ирана нефтяного эмбарго летом 2015 г. и
полноценного возвращения Ирана на мировой рынок нефти к началу 2016 г. (рост с текущих 1,1 млн.
барр./сутки до порядка 2,5 млн. барр.;
 По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране упала на 0,4% или 36 тыс.бар./день.
Одновременно СМИ сообщают о том, что Ирак нарастил добычу нефти до 35-летнего максимума
(3,3 млн. барр./сутки) и планирует увеличить добычу к 2018 г. до 6 млн. барр. Россия в марте также
поставила рекорд по добыче нефти и газового конденсата (10,71 млн. барр./сутки);
 Запасы нефти в США выросли на 4,7 млн. бар. до уровня 471,4 млн. бар., что по темпам прироста
почти вдвое ниже показателей предыдущей недели;
 Число активных буровых установок сократилось в США на 11 до уровня 802, что по темпам снижения
на 1 установку меньше показателей предыдущей недели.
▼ Негативное
▼ Умеренно негативное
▲▼ Нейтральное
▼ Умеренно негативное
▲ Умеренно позитивное
▼ Умеренно негативное
▲▼ Смешанное
▼ Умеренно негативное
▲ Умеренно позитивное
Календарь событий
Date
31.03.2015
01.04.2015
01.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
03.04.2015
31.03.2015
31.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
09.04.2015
10.04.2015
31.03.2015
09.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
03.04.2015
Time Country
Indicator
16:45
US Chicago Purchasing Manager
15:15
US ADP Employment Change
17:00
US ISM Manufacturing
15:30
US Initial Jobless Claims
17:00
US Factory Orders
15:30
US Change in Nonfarm Payrolls
15:30
US Unemployment Rate
12:00
EC CPI Estimate YoY
12:00
EC Unemployment Rate
15:00
GE CPI YoY
09:00
GE Retail Sales MoM
10:55
GE Unemployment Rate
09:00
GE Industrial Production SA MoM
09:45
FR Industrial Production MoM
11:30
UK GDP YoY
14:00
UK Bank of England Bank Rate
04:00
CH Manufacturing PMI
04:45
CH HSBC China Manufacturing PMI
04:45
CH HSBC China Services PMI
Period
Mar
Mar
Mar
Mar 28
Feb
Mar
Mar
Mar
Feb
Mar P
Feb
Mar
Feb
Feb
4Q F
Apr 9
Mar
Mar F
Mar
Actual
46.3
189K
51.5
268K
0.2%
126K
5.5%
-0.1%
11.3%
0.3%
-0.5%
6.4%
--3.0%
-50.1
49.6
52.3
Forecast
51.7
225K
52.5
286K
-0.4%
245K
5.5%
-0.1%
11.2%
0.3%
-0.7%
6.5%
0.1%
-0.1%
2.7%
0.50%
49.7
49.3
--
Previous
45.8
212K
52.9
282K
-0.2%
295K
5.5%
-0.3%
11.2%
0.1%
2.9%
6.5%
0.6%
0.4%
2.7%
0.50%
49.9
49.2
52.0
Revised
-214K
-288K
-0.7%
264K
--11.4%
-2.3%
---------
Effect
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▲▼
▲▼
▼
▲▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Товарные рынки и международная торговля
115
10%
100
85
70
Нефть Brent,
$/баррель
40
-40%
-50%
дек13 мар14 май14 июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
Никель
дек13 мар14 май14 июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
10%
0%
-30%
Серебро
-50%
дек13 мар14 май14июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
10%
-20%
Золото
Медь
-30%
55
-10%
-10%
0%
Кукуруза
Соя
Пшеница
-10%
-20%
-30%
-40%
Горячекатанная
сталь, $/т
Холоднокатанная
сталь, $/т
Коксующийся уголь,
$/т
Энергетический
уголь, $/т
дек13 мар14 май14 июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
2
Еженедельный обзор фйнансовых рынков й экономйческой сйтуацйй
06.04.2015
Россия
10%
25
20
5%
Объем ВВП РФ за
квартал, трлн. руб.
15
0%
10
Реальный рост
ВВП РФ, % г/г
-5%
5
-10%
0
1к05 3к05 1к06 3к06 1к07 3к07 1к08 3к08 1к09 3к09 1к10 3к10 1к11 3к11 1к12 3к12 1к13 3к13 1к14 3к14
20%
15%
15%
Реальный рост
промпроизводства РФ,
% г/г
10%
5%
-5%
-10%
дек11 июн12 дек12 июн13 дек13 июн14 дек14
60
Грузооборот
транспорта (ткм), % г/г
-5%
-10%
Строительство, % г/г
-15%
дек11 июн12 дек12 июн13 дек13 июн14 дек14
60
55
PMI в
промышленности
50
PMI в секторе
услуг
45
Композитный
PMI
Прочий экспорт, млрд. $
50
40
30
Экспорт нефти, газа и
нефтепродуктов, млрд. $
20
Импорт в РФ, млрд. $
10
-9
-19
сен14
ноя14
май14
июл14
янв14
мар14
сен13
ноя13
май13
10%
Индекс
потребительской
уверенности
(пр.шкала)
Инфляция в РФ в
2013г., % с начала года
11,4%
8%
6,6%
7,2%
6%
-14
Сальдо торгового
баланса, млрд. $
12%
Уровень
безработицы в РФ,
%
5,5%
5,0%
июл13
янв13
-4
мар13
0
6,0%
4,5%
дек11 июн12 дек12 июн13 дек13 июн14 дек14
Розничные продажи, %
г/г
5%
0%
Реальный рост
инвестиций в
осн.капитал, % г/г
0%
40
апр12 окт 12 апр13 окт 13 апр14 окт 14
6,5%
10%
4%
Инфляция в РФ в
2014г., % с начала года
Инфляция в РФ в
2015г., % с начала года
2%
0%
янв
мар
апр
июн
авг
окт
дек
*на основе
недельных данных
Новостной фон
Событие
Влияние на ФР
В России:
 Всемирный банк ухудшил прогнозы для России: падение ВВП в 2015 г. составит 3,8% и продолжится ▼ Умеренно негативное
▲▼ Смешанное
в 2016 г. (-0,3%). Прогноз цены нефти на 2015 г. – $53/барр.;
 Росстат произвел вторую оценку ВВП за 2014 г. В 4к14 экономика РФ показала рост на 0,4% г/г. По
▲▼ Нейтральное
оценке МЭР, за 2м15 ВВП РФ сократился на 2,3% г/г;
 Минфин запланировал в 2к15 выпуск ОФЗ на сумму 250 млрд. руб. При этом из запланированных
на 1к15 150 млрд. руб. было размещено бумаг только на 103,5 млрд. руб. Аналитики ожидают, что
поддержку размещениям Минфина окажет разморозка пенсионных накоплений и в первую
очередь спрос со стороны ВЭБа. Кроме того, сообщается, что Минфин намерен снизить объем
беззалогового кредитования банков (сейчас сумма задолженности по этому инструменту
составляет 462 млрд. руб.) в пользу аукционов 1-дневного РЕПО под залог ОФЗ, что позволит
расширить список банков, имеющих доступ к ликвидности Минфина.
3
Еженедельный обзор фйнансовых рынков й экономйческой сйтуацйй
06.04.2015
Рынок акций
Лидеры роста/падения на рынке акций
За неделю
ОГК-2
19,0%
Мечел прив.
15,3%
Мечел об.
14,8%
НОВАТЭК
14,4%
ФСК ЕЭС
13,1%
Сургутнефтегаз прив.12,3%
Московская биржа 12,2%
Татнефть об.
12,0%
Россети
11,2%
Роснефть
11,1%
С начала года
Башнефть об. -1,4%
Трансконтейнер-1,3%
Группа ПИК
-0,5%
Северсталь -0,3%
Башнефть прив.-0,2%
Э.Он Россия
0,6%
Разгуляй
1,4%
ДИКСИ
1,6%
АФК Система 2,0%
МТС
2,3%
Мечел прив.
196,1%
Разгуляй
192,9%
Мечел об.
179,3%
Распадская
82,8%
ОГК-2
61,8%
Сургутнефтегаз прив. 58,8%
М.видео
58,2%
Сургутнефтегаз об. 56,0%
ИнтерРАО ЕЭС
55,2%
АФК Система
54,8%
Сектор (ММВБ)
Банк ВТБ
-8,0%
Ростелеком об.
-7,3%
ТГК-14
-3,5%
Трансконтейнер -1,7%
Транснефть прив. 2,4%
Русгидро
2,8%
Группа ПИК
3,0%
НОВАТЭК
9,6%
Газпром
10,5%
Аэрофлот
11,0%
За неделю С начала года
Машиностроение
Транспорт
Нефть и газ
Электроэнергетика
Индекс ММВБ
Финансы
Химия
Телекоммуникации
Потребительский
Металлургия
13,6%
9,6%
9,0%
8,2%
7,0%
6,1%
4,1%
3,1%
2,9%
2,9%
41,7%
-3,7%
24,7%
20,3%
20,4%
17,8%
26,9%
27,7%
17,0%
17,1%
Динамика фондовых индексов
1200
1800
10
13,5
Индекс ММВБ
1650
8
6
1200
12,5
1000
1500
1350
1100
P/E индекса
ММВБ
4
дек13 мар14 май14 июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
900
11,5
800
10,5
Индекс MSCI
развив. рынки
P/E индекса MSCI
развив. рынки
дек13 мар14 май14 июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
20
7200
7000
23
6800
21
6600
2100
Индекс
FTSE-100
17
6200
6000
P/E
индекса
FTSE-100
15
Индекс S&P500
18
1900
19
6400
19
2000
1800
17
1700
16
P/E индекса
S&P500
дек13 мар14 май14 июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
дек13 мар14 май14 июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
Соотношение денежной массы и капитализации российского рынка акций
40 000
30 000
20 000
10 000
0
янв05
май06
окт07
фев09
Денежная масса, M2, млрд. руб.
июл10
ноя11
мар13
авг14
Капитализация фондового рынка, млрд. руб.
Капитализация по данным Investfunds.ru
Рейтинги эмитентов
Эмитент
СИБУР
СК Жива
Совкомфлот
ВымпелКом
Металлоинвест
Магнитогорский
металлургический комбинат
Республика Башкортостан
Уралсиб
FESCO
Рейтинговое
агентство
Moody's
S&P
Moody's
Moody's
Moody's
Moody's
S&P
Moody's
S&P
Текущий
рейтинг
Ba1
B+
Ba2
Ba3
Ba2
Ba3
B
CC
Прогноз
Негативный
Негативный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Негативный
Дата
изменения
31.03.2015
01.04.2015
01.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
01.04.2015
30.03.2015
03.04.2015
Изменение
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден и отозван
Понижен
Понижен
Предыдущее
значение
Ba1
B+
Ba2
Ba3
Ba2
Ba3
BB+
B+
B
4
Еженедельный обзор фйнансовых рынков й экономйческой сйтуацйй
06.04.2015
Рынок облигаций
Динамика рынков облигаций
ОФЗ
Еврооблигации РФ
17%
15%
31 .12.20 13
13%
31 .12.20 14
11%
27 .03.20 15
9%
03 .04.20 15
7%
5%
0
730
1460
2190
2920
3650
Дюрация, дней
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
31 .12.20 13
14%
31 .12.20 14
12%
27 .03.20 15
10%
03 .04.20 15
8%
365
730
1095
1460
Дюрация, дней
1825
Доходности 10-летних гособлигаций
США
Германия
4%
Италия
Португалия
2%
03 .04.20 15
Дюрация, лет
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
31 .12.20 13
31 .12.20 14
27 .03.20 15
03 .04.20 15
Дюрация, дней
0
182
364
546
728
910
1092
Динамика спредов по госбумагам
8%
6%
27 .03.20 15
Корпоративные облигации 2 эшелона
16%
0
31 .12.20 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Корпоративные облигации 1 эшелона
18%
6%
31 .12.20 13
Россия
(евробонд)
0%
дек13 мар14 май14 июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
Спред Russia 30 к
UST10
Спред ОФЗ 26204
к Russia 18R
дек13 мар14 май14 июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
Значения 5-летних CDS
700
600
500
400
300
200
100
0
дек13 мар14 май14 июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
900
CDS России
CDS России
CDS Италии
700
500
CDS Газпрома
CDS Португалии
300
CDS Сбербанка
CDS Испании
100
дек13 мар14 май14 июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
В начале прошлой недели суверенные евробонды показывали снижение котировок в рамках коррекции после заметного роста в
начале марта. В корпоративных евробондах преобладала консолидация цен на достигнутых уровнях. На внутреннем долговом рынке в
сегменте ОФЗ динамика цен была разнонаправленной при невысоких торговых оборотах.
К середине недели на рынке евробондов сложилась повышательная динамика после консолидации в первые дни. Росту цен
способствовали растущие нефтяные котировки и укрепление курса национальной валюты. В сегменте ОФЗ также преобладали
позитивные настроения на фоне укрепления рубля. Дополнительный оптимизм инвесторам добавили удачные размещения ОФЗ. Так,
выпуск 26212 был размещен в полном объеме 5 млрд рублей с переспросом почти в 6 раз, доходность – 11,77% годовых. Кроме того,
Минфин разместил 5-летний флоутер серии 29011 на 5 млрд рублей из 15 млрд, предложенных рынку, с доходностью 13,51% годовых.
Ближе к концу недели на рынке евробондов наблюдался рост цен. В корпоративном сегменте лучше рынка выглядели бумаги
нефтегазового сектора. При этом на рынке ОФЗ прошли продажи на всем участке кривой в рамках фиксации прибыли после заметного
роста в начале недели.
В конце недели торговая активность на рынке евробондов находилась на низком уровне на фоне Пасхальных выходных в Европе. На
внутреннем рынке в сегменте ОФЗ активность торгов была невысокой, а движение котировок разнонаправленным. Но после выхода
слабой статистики по США, рубль продемонстрировал укрепление, что способствовало росту котировок ОФЗ.
5
Еженедельный обзор фйнансовых рынков й экономйческой сйтуацйй
06.04.2015
График размещений облигаций
Государственные облигации
Дата
Дата
Предложение, Спрос, Размещение,
Доходность по
Купон, %
аукциона погашения млрд. руб. млрд. руб. млрд. руб.
средневзвешенной цене, %
04.03.15
29.01.20
15,0
15,3
13,0
Плавающий**
13,49%
11.03.15
27.12.17
10,0
19,6
10,0
Плавающий*
13,51%
18.03.15
27.05.20
10,0
20,1
5,3
6,40%
13,77%
18.03.15
29.01.25
5,0
4,2
2,4
Плавающий***
16,28%
25.03.15
16.08.23
10,0
55,1
10,0
7,00%
12,37%
25.03.15
27.12.17
6,2
29,0
6,2
Плавающий*
13,37%
01.04.15
19.01.28
5,0
27,9
5,0
7,05%
11,77%
01.04.15
29.01.20
15,0
7,2
4,7
Плавающий**
13,51%
* определяются за 2 раб.дня до даты выплаты 1-6 купона соответственно как среднее арифм. знач. ставок RUONIA за 6 мес до
даты определения процентной ставки 2-10 купонам соответственно, увеличенное на 0,74 процентных пункта.
**определяются за 2 раб.дня до даты выплаты 1-9 купона соответственно как среднее арифм. знач. ставок RUONIA за 6 мес до
даты определения процентной ставки 2-10 купонам соответственно, увеличенное на 0,97 процентных пункта
***cтавки 2-21 купонов определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за 6 мес до даты определения
процентной ставки по 2-21 купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,20 пп
Корпоративные облигации
Прошедшие размещения
Дата
Наименование
30.03.15 ВЭБ-Лизинг БО-8
30.03.15 Мир мягкой игрушки
БО-2
30.03.15 Внешпромбанк БО-6
02.04.15 Томская область
34048 (доразм)
02.04.15 Бизнес Консалтинг
БО-1
03.04.15
ТФБ БО-13
03.04.15
Бинбанк БО-8
03.04.15
Бинбанк БО-9
03.04.15
КЕБ БО-8
Кредитный
рейтинг
M/S&P/F
-/ВВ+/ВВВ-/-/В2/В+/-/ВВ-/-
Ставка 1-го
Объем
купона при
эмиссии,
размещении,
млрд руб.
% годовых
5
16,5
0,9
19,75
(размещается)
4
15
1,5 из 5
доходность 15,5
Доходность
при
размещении,
% годовых
17,8
21,26
Купоны,
раз в
год
2
4
87,73
2
4
Оферта,
лет
Дата
погашения
2 года
9 месяцев
17.03.25
26.03.18
23.03.20
18.12.18
21.03.25
26.03.21
26.03.21
06.04.18
-/-/-
2
14
-
2
0,5 года
нет, аморт.,
дюрация 2,19
года
0,5 года
В2/В/-/В/-/В/В1/-/ВВ-
2
3
3
3
15
15
15
15
15,56
15,56
15,56
15,56
2
2
2
2
1 год
1 год
1 год
1 год
26.03.20
Планируемые размещения
Дата
Дата
открытия закрытия
книги
книги
02.04.15
03.04.15
03.04.15
06.04.15
07.04.15
07.04.15
-
-
2
Ориентир по
ставке 1-го
купона, %
годовых
9,2
5
2 или 3
3
Кредитный Объем
Наименование
рейтинг
эмиссии,
M/S&P/F млрд руб.
КБ Центр-Инвест
В1/-/БО-7 (доп.выпуск)
Зенит БО-9
В1/-/ВВФК Открытие БО- Ва3/ВВ-/П01
ТрансФинанс-1
-/-/-
Ориентир по
Оферта, Дата погашения,
доходности, % Купоны
лет
срок обращения
годовых
4
нет
13.11.18
16,5-16,75
15,75-16,25
17% (95,94% от
номинала)
17,18-17,45
-
2
2
1 год
0,5 года
27.03.25
06.04.20
-
-
-
-
31.03.25
График выплат по внешнему долгу корпоративных эмитентов
Облигации
Облигации
Облигации
Облигации
Облигации
кредиты и займы
Облигации
кредиты и займы
Эмитент /
облигационный выпуск
Банк ВТБ-44-2015
Банк ВТБ-45-2015
Банк ВТБ-46-2015
Сбербанк-115-2015
Банк ВТБ-38-2015
Уралкалий
Банк ВТБ-47-2015
Газпром
Итого апрель
Начало
размещения
09.04.2014
15.04.2014
22.04.2014
22.04.2014
15.10.2013
30.04.2014
Дата
погашения
07.04.2015
13.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
24.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
Объем эмиссии в
валюте номинала, млн.
21
50
100
39
33
54
14
127
Валюта
Доллар
Доллар
Доллар
Доллар
Доллар
Доллар
Евро
Доллар
Объем
эмиссии, млн. $
21
50
100
39
33
54
15
127
438
6
Еженедельный обзор фйнансовых рынков й экономйческой сйтуацйй
06.04.2015
Денежный и валютный рынки
Динамика ключевых показателей денежного и валютного рынка
90
80
Курс руб./долл.
70
60
Курс руб./евро
50
40
30
Стоимость
бивалютной корзины,
руб.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
Золотовалютные
резервы РФ, млрд.$
Продажа валюты ЦБ
РФ, млрд.$ (с начала
года)
дек13 мар14май14июл 14сен14 ноя14 янв15мар15
дек13мар14май14июл 14сен14ноя14янв15мар15
Ключевая ставка ЦБ РФ
60%
25%
40%
20%
15%
20%
дек13мар14май14июл 14сен14 ноя14 янв15мар15
0%
Макс. ставка по
депозитам (руб.) TOP10 банков
4 900
3 900
Задолж-ть КО перед
ЦБ РФ по прямому
РЕПО, млрд. руб.
2 900
1 900
Задолж-ть КО по
обесп. кредитам ЦБ
РФ, млрд. руб.
дек13 мар14май14июл 14сен14 ноя14 янв15мар15
Объем сделок
"валютный своп" ЦБ
РФ, млрд. руб.
45%
35%
25%
15%
5%
дек13мар14май14июл 14сен14ноя14янв15мар15
-20%
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2 000
Остатки ср-в на корр.
счетах КО в ЦБ, млрд.
руб.
1 500
1 000
Остатки ден. ср-в КО на
депозитных счетах в ЦБ,
млрд. руб.
500
900
-100
Денежная база
(М0), % г/г
РЕПО overnight
10%
5%
Денежная масса
(М2), % г/г
Mo sprim e ove rnig ht
NDF 1 мес.
NDF 3 мес.
NDF 1 год
0
дек13 мар14май14июл 14 сен14 ноя14 янв15 мар15
19%
17%
15%
13%
11%
9%
7%
5%
Своп руб./долл.
31 .12.20 13
31 .12.20 14
27 .03.20 15
03 .04.20 15
0
2
4
6
8
10
Срок, лет
Действия ЦБ
 Приостановлено действие лицензии на осуществление:

взаимного страхования НКО Общества взаимного страхования «ВЗАИМНАЯ ОХРАНА»;

страхования ООО Страховой компании «Артекс», ООО Страхового Дома «Покровитель»;

перестрахования ООО «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс»;
 Отозвана лицензия на осуществление страхования Страхового акционерного общества «Экспресс Гарант» (ОАО);
 Аннулированы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ООО
«Инвестиционная компания ЕвроЭксперт»;

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами ООО УК «Каминцентр Ассет Менеджмент»;

брокерской деятельности ООО «ИНТЕК-ФИНАНС»;

дилерской деятельности ООО «Ренова Актив»;
 Отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО «Промышленный
сберегательный банк», ООО Банк «ТАНДЕМ».
7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа